Банк России. Отчёт о развитии банковского сектора в 2018 году

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО БАЛАНСОВЫМ И ВНЕБАЛАНСОВЫМ ПОЗИЦИЯМ ПО БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ

Таблица 3.2

01.01.18

01.01.19

Прирост за 2018 год

млрд долл. США

млрд руб.

млрд долл. США

млрд руб.

млрд долл. США

млрд руб.

Балансовые позиции

Требования

329,9

19 000

303,9

21 112

-26,0

2 112

Обязательства

322,6

18 579

299,8

20 824

-22,8

2 245

Чистая балансовая позиция

7,3

421

4,1

288

-3,2

-133

Внебалансовые позиции

Требования

317,7

18 299

333,2

23 146

15,5

4 847

Обязательства

299,2

17 232

309,6

21 511

10,4

4 279

Чистая внебалансовая позиция

18,5

1 067

23,5

1 635

5,0

568

ВЕЛИЧИНА И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РЫНОЧНОГО РИСКА

Рисунок 3.10

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ

Рисунок 3.11

В СОВОКУПНОЙ ВЕЛИЧИНЕ РИСКОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

В СОВОКУПНЫХ АКТИВАХ И ПАССИВАХ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

млрд руб.

п.п.

4500

2,0

4000

4012

3916

6,0

3859

1,5

1,4

3738

5,6

1,2

3500

5,4

1,0

5,0

3000

5,0

0,5

2500

4,4

0,3

2000

4,0

0,0

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

Величина рыночного риска

Удельный вес валютных активов в совокупных активах

Доля рыночного риска в совокупной величине рисков (правая шкала)

Удельный вес валютных пассивов в совокупных пассивах

Разница в соотношении валютной составляющей балансовых активов и пассивов,

(правая шкала)

(рисунок 3.11). Превышение балансовых требо-

ЧИСТАЯ ОПЦИОННАЯ И ЧИСТАЯ СРОЧНАЯ ВАЛЮТНЫЕ

Таблица 3.3

ПОЗИЦИИ, МЛРД ЕД. ВАЛЮТЫ

ваний над обязательствами банковского сектора

в иностранной валюте за 2018 год снизилось поч-

01.01.18

01.01.19

ти в два раза (с 7,3 до 4,1 млрд долларов США, та-

Наименование иностран-

Доллар

блица 3.5). По внебалансовым операциям с ПФИ¹

ной валюты

США

Евро

США

Евро

разница между валютными требованиями и обяза-

Чистая срочная позиция

тельствами, напротив, выросла с 18,5 до 23,5 млрд

в иностранной валюте

-4,2

14,5

-7,3

долларов США.

Чистая опционная пози-

ция в иностранной валюте

-0,06

-0,2

0,2

0,1

По главе Г «Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)» Плана счетов бух-

галтерского учета в кредитных организациях.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

III.2.2. ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ БАНКОВСКОГО

ных потерь в случае реализации фондового ри-

СЕКТОРА К ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ ПО ТОРГОВОМУ

ска по итогам 2018 года обусловлено снижением

ПОРТФЕЛЮ ЦЕННЫХ БУМАГ

объемов торговых вложений кредитных организа-

ций в долевые ценные бумаги (с 480 млрд рублей

В целях определения уязвимости банков-

на 01.01.2018 до 252 млрд рублей на 01.01.2019).

ского сектора к процентному риску по торго-

вым вложениям в долговые ценные бумаги про-

III.2.4. ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ БАНКОВСКОГО

водится расчет потерь кредитных организаций

СЕКТОРА К ВАЛЮТНОМУ РИСКУ

от реализации стрессового события - сдвига

вверх кривой доходности долговых инструмен-

При анализе чувствительности банковского

тов (по долговым обязательствам Российской

сектора к валютному риску в качестве исход-

Федерации - от 200 до 400 б.п. в зависимо-

ного события выбрано понижение на 20% но-

сти от валюты и типа инструмента, по рос-

минального обменного курса рубля по отноше-

сийским корпоративным облигациям - от 500

нию к доллару США и евро. Для определения

до 1000 б.п.).

воздействия валютного риска на финансовое

состояние банковского сектора проанализиро-

По итогам 2018 года отношение к капиталу

ваны данные кредитных организаций, рассчи-

потенциальных потерь кредитных организаций

тывающих рыночный риск и имеющих короткие

от возможной реализации процентного риска

открытые позиции в долларах США и евро. При

по торговому портфелю¹ снизилось с 14,0 до 11,6%.

этом за 2018 год количество банков, имеющих

При этом величина потерь варьировалась по кре-

короткую валютную позицию хотя бы в одной

дитным организациям с положительным капиталом

из двух рассматриваемых валют, уменьшилось

от 0,0 до 97,1% собственных средств.

до 76 кредитных организаций (на 01.01.2018 -

110 кредитных организаций). Удельный вес этих

III.2.3. ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ БАНКОВСКОГО

банков в активах банковского сектора снизил-

СЕКТОРА К ФОНДОВОМУ РИСКУ

ся с 33,6 до 33,0%, а в капитале - повысился

с 20 до 29%.

Оценка уязвимости российского банков-

ского сектора к фондовому риску определя-

Оценка уязвимости банковского сектора к ва-

ется как возможные негативные последствия

лютному риску показала снижение потенциаль-

падения фондовых индексов. В качестве ис-

ных потерь на 8%. Соотношение потерь к капиталу

ходного фактора рассматривалось падение как

банков также снизилось и составило 0,5%. Среди

российских, так и глобальных фондовых ин-

кредитных организаций с положительным капита-

дексов (от 20 до 50%); потери банков от пере-

лом величина потерь варьировалась в диапазоне

оценки соотносились с капиталом кредитных

от 0,0 до 2,0% собственных средств.

организаций.

По состоянию на конец 2018 года по кредитным

организациям, имеющим торговые вложения в до-

левые ценные бумаги, в случае падения их сто-

имости на 20-50% в зависимости от типа эми-

тента потенциальные потери составили бы 1,2%

капитала (на 01.01.2018 - 2,8%). Среди кредит-

ных организаций с положительным капиталом по-

тери оцениваются в диапазоне от 0,0 до 32,6%

собственных средств. Уменьшение потенциаль-

Здесь и далее - под торговым портфелем понимаются вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток, а также (в целях повышения консервативности оценок) ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

III.3. РИСК ЛИКВИДНОСТИ

III.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА

проявилось в сокращении требований кредитных

ЛИКВИДНОСТИ

организаций к регулятору, прежде всего в форме

В 2018 году банковский сектор продолжал

депозитов (за второе полугодие - с 2,7 до 1,9 трлн

функционировать в условиях структурного про-

рублей). Ситуация с ликвидностью в целом по бан-

фицита ликвидности.

ковскому сектору оставалась благоприятной с не-

Среднегодовой уровень наиболее ликвидных

которым уровнем дифференциации в разрезе от-

активов в структуре совокупных активов бан-

дельных банков (более подробно в разделе III.3.2).

ковского сектора¹ вырос с 11,4% в 2017 до 13,7%

в 2018 году (рисунок 3.12). При этом в среднем

III.3.2. ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ

более 60% объема наиболее ликвидных акти-

Среднее значение показателя мгновенной лик-

вов приходилось на средства, размещенные бан-

видности (Н2) по банковскому сектору за 2018 год

ками на депозитных и корреспондентских сче-

по сравнению с предыдущим годом значительно

тах в Банке России, на вложения в облигации

увеличилось и составило 118,3% (при нормативном

Банка России, а также в долговые ценные бумаги

уровне 15%). Среднегодовое фактическое значе-

Российской Федерации.

ние текущей ликвидности (Н3) увеличилось с 163%

Вместе с тем во второй половине 2018 года

в 2017 году до 170,7% в 2018 году (рисунок 3.13),

происходило снижение структурного профицита

что также существенно выше нормативного уров-

ликвидности. В структуре банковских активов это

ня (50%).

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ, ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БАНКЕ РОССИИ И ВЛОЖЕНИЙ

Рисунок 3.12

В ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА РОССИИ*

млрд руб.

7000

6000

5000

13,7

4000

11,4

3000

2000

5,4

3,2

1000

01.01.17

01.04.17

01.07.17

01.10.17

01.01.18

01.04.18

01.07.18

01.10.18

01.01.19

Вложения в долговые

Депозиты и иные

Средства кредитных

Соотношение наиболее

Доля остатков на корреспондентских,

ценные бумаги Банка

размещенные средства

организаций

ликвидных активов

депозитных счетах в Банке России

России

кредитных организаций

на корреспондентских

и совокупных активов

и на счетах вложений в долговые

в Банке России

счетах в Банке России

банковского сектора в среднем

ценные бумаги Банка России

за год (правая шкала)

в совокупных активах банковского

сектора (правая шкала)

* По данным бухгалтерских балансов кредитных организаций.

Денежная наличность, драгоценные металлы, остатки на корреспондентских счетах, остатки на корреспондентских и депозитных

счетах в Банке России, вложения в долговые ценные бумаги Банка России и Российской Федерации, находящиеся на балансе банков.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

Значение показателя долгосрочной ликвидно-

нию норматива краткосрочной ликвидности (Н26,

сти (Н4) в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Н27¹) выполнялись всеми системно значимыми

в целом по банковскому сектору увеличилось с 53

кредитными организациями. Фактические значе-

до 55% при максимально допустимом норматив-

ния норматива краткосрочной ликвидности (Н26,

ном значении 120%.

Н27) в среднем по системно значимым кредитным

На протяжении 2018 года отдельные кредитные

организациям сократились с 148,6% на 01.01.2018

организации испытывали затруднения с соблюде-

до 130,5% на 01.01.2019 и находились в диапазоне

нием обязательных нормативов ликвидности, од-

от 98,6 до 177,7% в разрезе банков.

нако по сравнению с 2017 годом количество та-

ких банков уменьшилось. Из числа действовавших

III.3.3. СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ

на конец отчетного года кредитных организаций

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СРОЧНОСТИ

норматив мгновенной ликвидности (Н2) нарушали

Банки продолжили увеличивать степень транс-

на ряд дат 4 кредитные организации (в 2017 году -

формации краткосрочных обязательств в более

8 из числа действовавших на 01.01.2018 кредит-

длинные вложения: отношение превышения дол-

ных организаций), норматив текущей ликвидности

госрочных (свыше 1 года) ликвидных активов

(Н3) - 3 организации (в 2017 году - 11).

над обязательствами со сроком погашения свы-

Действовавшие на 01.01.2019 кредитные орга-

ше 1 года к краткосрочным обязательствам (1 год

низации не нарушали норматив долгосрочной лик-

и менее) на конец 2018 года составило 35,2%

видности (Н4) в отчетном году (для сравнения:

(на начало года - 32,5%). В условиях профици-

в 2017 году имелось 2 организации-нарушителя).

та ликвидности незначительный рост показате-

На уровне российского банковского сектора

ля можно рассматривать как позитивное явление

в целом объем активов, соответствующих крите-

с точки зрения макроэкономической роли бан-

риям Базеля III, постепенно увеличивался с нача-

ковского сектора и его влияния на экономиче-

ла 2015 года. В 2018 году требования по соблюде-

ский рост.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Рисунок 3.13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ Рисунок 3.14

(СРЕДНИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ), %

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА

ед.

180

600

170

170,7

539

(80,9)*

163,0

489

160

(74,2)

431

150

(87,3)

400

140

130

130,4

128,4

120

118,3

111,1

110

200

100

92,4

(5,8) 28

(9,3)

(5,2)

(2,3)

(2,4)

(4,8)(7,1)

(7,4)

(3,1)

Количество КО,

62,3

57,1

имеющих

52,6

55,2

показатель

ПМБК ≤ 8

8 < ПМБК ≤ 18

18 < ПМБК ≤ 27

ПМБК > 27

2015

2016

2017

2018

На 01.01.17

На 01.01.18

На 01.01.19

Мгновенная ликвидность

Текущая ликвидность

Долгосрочная ликвидность

* В скобках приводится удельный вес данных кредитных организаций

в активах банковского сектора, %.

Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26) и краткосрочной ликвидности кредитной организации (Н27) обяза-

ны соблюдать системно значимые кредитные организации. С 01.01.2018 минимально допустимое числовое значение норматива было

установлено на уровне 90%, с 01.01.2019 - на уровне 100%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

Долгосрочные ликвидные активы (сроком

III.3.4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА

до погашения более 1 года) за 2018 год вырос-

Показатель зависимости кредитных организа-

ли на 12,4%¹ (за 2017 год - на 8,0%) и составили

ций от межбанковского рынка (ПМБК) рассчитыва-

52,7 трлн рублей, а краткосрочные ликвидные ак-

ется как процентное отношение разницы привле-

тивы (сроком до погашения 1 год и менее) увеличи-

ченных и размещенных межбанковских кредитов

лись на 8,1% (в 2017 году - на 10,1%), до 69,9 трлн

(депозитов) к привлеченным средствам (без учета

рублей. Удельный вес долгосрочных ликвидных

начисленных процентов). Чем выше значение по-

активов в совокупном объеме ликвидных активов

казателя, тем больше кредитная организация за-

за 2018 год вырос с 42,0 до 43,0%.

висит от межбанковского рынка².

В отчетном году по сравнению с 2017 годом

На 431 кредитную организацию с низкой за-

краткосрочные обязательства (сроком до пога-

висимостью от межбанковского рынка (значение

шения 1 год и менее) росли быстрее долгосроч-

ПМБК - не более 8%) на 01.01.2019 приходилось

ных: за год на 12,7% (в 2017 году - рост на 10,0%),

87,3% совокупных активов банковского сектора

их объем достиг 90,9 трлн рублей. Долгосрочные

(на 01.01.2018 - 489 банков, или 74,2%). На группу

обязательства

(сроком до погашения более

с высокой зависимостью от рынка МБК (ПМБК -

1 года) выросли крайне незначительно - на 0,6%

более 27%) приходится всего 28 банков с долей

(в

2017 году - на 4,1%), до 20,7 трлн рублей,

в активах банковского сектора 2,4% (рисунок 3.14).

а их доля в совокупных обязательствах снизилась

Такая ситуация свидетельствует о том, что большая

с 20,3 до 18,6%.

часть банков - и доля таких банков растет - сла-

бо зависит от относительно волатильных источни-

ков фондирования.

III.4. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы обеспечения кибербезопасности

акциями, в том числе несанкционированными пе-

и киберустойчивости банковского сектора явля-

реводами денежных средств;

ются важным направлением деятельности Банка

− по обеспечению доверия клиентов и контр

России.

агентов кредитных организаций к безопасности

В области функционирования единой системы

реализуемых электронных технологий и сервисов;

противодействия информационным угрозам в кре-

− по повышению достоверности данных о собы-

дитно-финансовой сфере Банк России проводит

тиях, связанных с нарушением требований к обе-

работу:

спечению защиты информации при осуществлении

− по минимизации риска нарушения финансо-

переводов денежных средств.

вой стабильности в деятельности кредитных орга-

При решении задач обеспечения и контроля

низаций в результате реализации компьютерных

информационной безопасности (ИБ), противодей-

атак на их информационные ресурсы;

ствия информационным угрозам в кредитно-фи-

− по минимизации риска возникновения не-

нансовой сфере основные усилия были направ-

посредственного финансового ущерба клиентов

лены на реализацию требований Федерального

и контрагентов кредитных организаций, связанно-

закона от 27.06.2018 № 167-ФЗ³. С этой целью

го с несанкционированными финансовыми транз

Банком России были приняты следующие меры:

Приводятся данные по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные

банки).

Расчет ПМБК в целом осуществляется в рамках методики расчета показателя ПЛ5 согласно Указанию Банка России от 03.04.2017

№ 4336-У «Об оценке экономического положения банков», которым определены пороговые значения ПМБК 8, 18 и 27%, соответству-

ющие низкой, средней и высокой зависимости от межбанковского рынка. Значения показателя ПЛ5, превышающие пороговое значе-

ние 27%, могут свидетельствовать о наличии текущих трудностей в деятельности банка, которые учитываются при отнесении банка

к той или иной классификационной группе.

Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти противодействия хищению денежных средств».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

а) организован обмен информацией между

туры для выявления операций, имеющих призна-

Банком России и кредитными организациями обо

ки осуществления перевода денежных средств без

всех случаях и (или) покушениях на хищения де-

согласия клиента;

нежных средств на базе автоматизированной си-

д) к АСОИ ФинЦЕРТ по состоянию на 31.12.2018

стемы обработки инцидентов (АСОИ) Центра мо-

подключены все кредитные организации;

ниторинга и реагирования на компьютерные атаки

е) в АСОИ ФинЦЕРТ в 2018 году (начиная

в кредитно-финансовой сфере Департамента ин-

с 26.09.2018) зарегистрировано 15 607 операций

формационной безопасности Банка России (да-

без согласия клиента, оказано содействие кредит-

лее - ФинЦЕРТ);

ным организациям в предотвращении, приоста-

б) разработано и утверждено Указание Бан

новлении и блокировке платежей на общую сум-

ка России от 08.10.2018 № 4926-У¹, которое

му более 40 млн рублей.

устанавливает:

В целях реализации части 14 статьи 14.1

- форму направления участниками инфор-

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ³

мационного обмена сведений обо всех случаях

разработано и утверждено совместное Ука

и (или) попытках осуществления переводов де-

зание Банка России и Публичного акционер-

нежных средств без согласия клиента;

ного общества «Ростелеком» от 09.07.2018

- порядок информационного взаимодействия

№ 4859-У/01/01/782-18⁴, которое направлено:

между участниками информационного обмена

- на обеспечение защиты прав человека и граж-

и Банком России;

данина при обработке его биометрических персо-

- порядок проведения участниками инфор-

нальных данных при проведении идентификации;

мационного обмена мероприятий по противо-

- на формирование основы для установле-

действию осуществлению переводов денежных

ния требований к информационным технологиям

средств без согласия клиента;

и техническим средствам, предназначенным для

в) с 01.11.2018 введен в действие стандарт

обработки биометрических персональных данных

Банка России СТО БР БФБО-1.5-2018², которым

в целях проведения идентификации;

установлены формы и сроки взаимодействия

- на обеспечение необходимого уровня за-

Банка России с участниками информационно-

щиты биометрических персональных данных

го обмена по выявлению инцидентов, связанных

при их обработке, включая сбор и хранение,

с нарушением требований к обеспечению защи-

в единой информационной системе персональ-

ты информации;

ных данных, обеспечивающей обработку, вклю-

г) 26.09.2018 на базе АСОИ ФинЦЕРТ сформи-

чая сбор и хранение биометрических персональ-

рована база данных о случаях и попытках осущест-

ных данных, их проверку и передачу информации

вления перевода денежных средств без согласия

о степени их соответствия предоставленным

клиента, используемая операторами по переводу

биометрическим персональным данным граж-

денежных средств, операторами платежных си-

данина Российской Федерации при проведении

стем, операторами услуг платежной инфраструк-

идентификации.

Указание Банка России от 08.10.2018 № 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, опе-

раторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попыт-

ках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся

в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализа-

ции операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры ме-

роприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента».

Стандарт Банка России СТО БР БФБО-1.5-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Управление инцидентами инфор-

мационной безопасности. О формах и сроках взаимодействия Банка России с участниками информационного обмена при выявлении

инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации», введенный в действие приказом Банка России

от 14.09.2018 № ОД-2403.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Указание Банка России и Публичного акционерного общества «Ростелеком» от 09.07.2018 № 4859-У/01/01/782-18 «О перечне угроз

безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации

в государственных органах, банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в единой информационной системе».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

Реализация указанных мер обусловила кор-

По итогам 129 проверок по вопросам выпол-

ректировки в ряде наблюдавшихся в предыдущие

нения требований к обеспечению защиты инфор-

годы трендов в динамике показателей хищений.

мации при осуществлении переводов денежных

Так, снижение в 2016-2017 годах доли несанкцио

средств и применения информационных техноло-

нированных операций с использованием платеж-

гий, которые прошли в кредитных организациях

ных карт от общего объема переведенных де-

в 2018 году, выявлено 196 нарушений норматив-

нежных средств в отчетный период сменилось

ных и иных актов Банка России.

незначительным ростом - на 0,0002 процент-

Результаты проведенных проверок показывают,

ного пункта. В 2018 году этот показатель вырос

что все выявленные нарушения требований к обе-

до 0,0018% против снижения с 0,0028% в 2015 году

спечению ИБ связаны с человеческим фактором,

до 0,0021 и 0,0016% в 2016 и 2017 годах соответ-

включая:

ственно. Всего за отчетный период с использова-

- недостаточное знание и понимание норма-

нием платежных карт было совершено 416,9 тыс.

тивной базы по вопросам ИБ;

несанкционированных операций на общую сумму

- недостаточную ответственность работников

1384,7 млн рублей (в 2017 году - 317 тыс. операций

поднадзорных организаций в отношении выпол-

на 961,3 млн рублей). В условиях прогнозируемого

нения требований к обеспечению ИБ;

дальнейшего роста числа и объема безналичных

- недостаточную организацию внутреннего ау-

платежей Банк России ставит перед собой целью

дита и внутреннего контроля по вопросам ИБ;

удержание показателя доли несанкционирован-

- формальное отношение собственников и ру-

ных операций в общем объеме операций, совер-

ководителей поднадзорных организаций к выпол-

шенных с использованием платежных карт, ниже

нению требований к обеспечению ИБ как к непри-

уровня 0,005%.

оритетному направлению работы.

В 2018 году кредитные организации предста-

В 2018 году ФинЦЕРТ разослал более 700

вили в Банк России данные о 6151 несанкциони-

участникам информационного обмена об инци-

рованной операции по счетам юридических лиц

дентах в сфере информационной безопасности

на общую сумму 1,47 млрд рублей (в 2017 году -

155 оперативных бюллетеней по фактам компью-

841 операция на 1,57 млрд рублей). Притом что

терных атак, а также 6 бюллетеней об отдельных

банки существенно (в 7,3 раза) увеличили количе-

особо опасных угрозах с подробными рекоменда-

ство сообщений о несанкционированных операци-

циями по их предотвращению. При этом полови-

ях по счетам юридических лиц, их объем практиче-

на из них (74 бюллетеня) была разослана с момен-

ски не изменился. Данный тренд, как и повышение

та запуска прототипа системы «Фид-АнтиФрод».

доли несанкционированных операций с исполь-

Специалисты Банка России оказали помощь

зованием платежных карт, обусловлен ростом ка-

более 200 кредитным организациям в расследо-

чества и прозрачности представляемых в Банк

вании хищений денежных средств.

России данных, а также более серьезным подхо-

дом поднадзорных организаций к обеспечению

информационной безопасности. Как следствие,

банки начали отчитываться не только о серьез-

ных инцидентах, но и о менее значительных

кибератаках.

По данным отчетности, представляемой в Банк

России, в качестве основной причины большин-

ства хищений денежных средств кредитные орга-

низации указывают использование мошенниками

приемов социальной инженерии для воздействия

на владельцев электронных средств платежа.

Согласно законодательству, кредитные организа-

ции должны информировать клиентов о возмож-

ных рисках.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

III.5. ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

III.5.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ

Основной вклад в увеличение капитала банков-

СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

ского сектора внесли крупнейшие банки, генери-

Динамика капитала банковского сектора

рующие прибыль. При этом необходимо отметить,

в 2018 году была позитивной: собственные сред-

что на динамике капитала банковского секто-

ства (капитал) неуклонно увеличивались в течение

ра негативно сказалась выплата двумя крупней-

года (за исключением января и июня), и по итогам

шими банками дивидендов акционерам в июне

года прирост составил 9,3% (величина капитала

2018 года - это привело к значительному сниже-

достигла 10,3 трлн рублей на 01.01.2019). Величина

нию нераспределенной прибыли этих банков.

базового капитала по итогам года достигла

Наиболее значимый прирост капитала

7,0 трлн рублей - прирост на 9,3%; добавочный

в 2018 году наблюдался в государственных бан-

капитал вырос более чем в 2 раза (до 0,5 трлн руб-

ках (1,2 трлн рублей, или +18,8%) и банках с уча-

лей), в результате чего основной капитал увели-

стием иностранного капитала (208 млрд рублей,

чился на 13,2% (до 7,5 трлн рублей). При этом до-

или +14,5%) - главным образом благодаря увели-

полнительный капитал практически не изменился

чению финансового результата (на 18 и 19% соот-

(2,8 трлн рублей - снижение на 0,2%).

ветственно; в целом по банковскому сектору при-

Увеличение капитала было обусловлено пре-

рост составил 319 млрд рублей, или на 8%).

жде всего ростом финансового результата, учи-

Другим фактором, определяющим позитивную

тываемого в источниках капитала, увеличением

динамику капитала, явилось уменьшение выче-

задолженности по полученным субординирован-

тов из капитала вложений банков в акции финан-

ным кредитам, а также сокращением суммы выче-

совых организаций, дочерних и зависимых юри-

тов из капитала.

дических лиц (на 346 млрд рублей, или на 50%).

Эта картина заметно отличается от ситуации

Уменьшение вычетов характерно в первую оче-

2017 года, когда из-за показателей санируемых

редь для государственных банков, где этот пока-

банков, снизивших финансовый результат и остат-

затель за год сократился на 359 млрд рублей, или

ки по субординированным кредитам, совокупный

капитал банковского сектора вырос минимально

(+0,1%). В 2018 году влияние банков, проходящих

ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

Рисунок 3.15

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, МЛРД РУБЛЕЙ

процедуру финансового оздоровления, на капи-

тал сектора было неоднозначным. С одной сторо-

12 000

11,8

ны, докапитализация крупнейших кредитных ор-

10 269

ганизаций, санируемых с участием Банка России,

10 000

11,6

9387

9397

безусловно, сыграла позитивную роль. С другой

9009

стороны, банки, проходящие процедуру финансо-

11,4

8000

вого оздоровления, зафиксировали в 2018 году

7500

6587

7012

6623

11,2

значительные убытки. В целом на санируемые бан-

6003

6408

6418

6000

5858

ки пришлось 93% от суммарного снижения капи-

11,0

тала за 2018 год, и без учета банков, проходивших

4000

по состоянию на 01.01.2019 процедуру финансо-

10,8

вого оздоровления, капитал сектора увеличился

2000

весьма существенно - на 15,1%.

10,6

Большинство банков в 2018 году нарасти-

ли собственные средства: у 325 кредитных ор-

10,4

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

ганизаций капитал вырос на 2,0 трлн рублей

(в 2017 году - у 366). У 159 организаций капитал

Базовый капитал

Совокупный капитал

снизился на 1,0 трлн рублей (в 2017 году - у 195).

Основной капитал

Капитал/активы (правая шкала)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

на 64%¹, в том числе в результате объединения

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛ) БАНКОВСКОГО Рисунок 3.16

СЕКТОРА, МЛРД РУБЛЕЙ

ряда крупных банков, а также продажи крупней-

14 000

шими банками дочерних компаний.

Увеличению капитала государственных банков

12 000

в 2018 году также способствовал рост суборди-

нированных заимствований (на 56 млрд рублей,

10 000

10 269

или на 4%). Значительный прирост этого источ-

8000

9387

9397

9009

ника капитала наблюдается также у иностранных

7928

банков - на 38 млрд рублей, или на 15%. У круп-

6000

7064

ных и средних частных банков субординирован-

6113

4000

ные заимствования выросли на 25 млрд рублей,

или на 7%.

2000

Динамика финансового результата и вложений

в дочерние компании обусловили прирост базо-

вого капитала: величина аудированного финан-

-2000

сового результата, учитываемого в базовом ка-

-4000

питале, за год выросла на 355 млрд рублей, или

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

на 11%, а сумма вычетов, обусловленных вложени-

ями в дочерние компании, снизилась на 134 млрд

Уставный капитал

Убытки

рублей, или на 28%.

Эмиссионный доход

Субординированные кредиты,

предоставленные финансовым

Рост добавочного капитала обусловлен глав-

Прибыль и фонды КО

организациям (резидентам и нерезидентам)

ным образом увеличением остатка по полученным

Полученные

Вложения кредитных организаций

субординированные кредиты

субординированным кредитам (на 143 млрд руб-

в акции и прочие факторы снижения капитала

Прочие факторы роста

лей, или на 41%) и снижением вычетов, связанных

Собственные средства

с вложениями банков в акции финансовых орга-

низаций, дочерних и зависимых юридических лиц

ного капитала и эмиссионного дохода (с 35,7

(на 212 млрд рублей).

до 33,4%), а также субординированного долга

На величину дополнительного капитала от-

(с 18,6 до 17,5%).

рицательное влияние оказало уменьшение остат-

Одновременно в структуре вычетов из капи-

ка (на 114 млрд рублей², или на 6%) по полученным

тала повысилась доля убытков (с 49,2 до 63,6%).

субординированным кредитам, относимым к этому

При этом вдвое снизилась доля вложений в акции

уровню собственных средств, что частично ком-

финансовых организаций, дочерних и зависимых

пенсировалось снижением вычетов, связанных

юридических лиц (с 22,7 до 11,0%, главным обра-

с предоставленными финансовым организациям

зом за счет показателей государственных банков)

субординированными кредитами (на 50 млрд руб-

и доля субординированных кредитов, предостав-

лей, или на 20%).

ленных финансовым организациям (с 9,2 до 7,5%,

Отношение собственных средств кредитных

в основном у государственных и иностранных

организаций к ВВП на 01.01.2019 составило 9,9%,

банков).

что на 0,3 п.п. ниже аналогичного показателя

на 01.01.2018³.

III.5.2. АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА

В результате указанных изменений в структуре

Отношение активов, взвешенных по уровню

источников капитала на 01.01.2019 по сравнению

риска, к совокупным активам российских бан-

с ситуацией годом ранее выросла доля прибы-

ков по состоянию на 01.01.2019 составляло 90%

ли (с 44,3 до 47,2%) при снижении доли устав-

(на 01.01.2018 - 91%). Данный показатель отражает

Снижение на 276 млрд рублей определяется показателями Банка ВТБ, к которому в начале 2018 года был присоединен ВТБ 24.

Это может определяться поэтапным исключением субординированных инструментов из источников капитала в соответствии

с законодательством.

Рост номинального ВВП за 2018 год составил 12,8%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КАПИТАЛА ПО ГРУППАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МЛРД РУБЛЕЙ*

Таблица 3.4

Банки, проходящие

Банки с государственным

Крупные и средние

Банки с базовой

Иностранные банки

НКО

процедуру финансового

участием

частные банки

лицензией

оздоровления

01.01.18

+/-

01.01.19

01.01.18

+/-

01.01.19

01.01.18

+/-

01.01.19

01.01.18

+/-

01.01.19

01.01.18

+/-

01.01.19

01.01.18

+/-

01.01.19

Источники капитала

7 472

852

8 325

1 527

210

1 737

1 551

125

1 676

102

1 155

298

1 453

Уставный капитал

1 444

1 494

343

362

343

351

301

137

438

Эмиссионный доход

960

968

108

110

160

172

436

515

Прибыль и фонды КО

3 608

642

4 250

793

151

944

632

710

204

294

Субординированные кредиты

1 394

1 450

254

293

378

403

184

-3

181

Прирост стоимости имущества

за счет переоценки

-1

-4

Прочее

Вычеты из капитала

1 184

-332

853

-10

1 201

854

2 056

Убытки

129

150

909

855

1 764

Нематериальные активы

245

297

Собственные выкупленные

акции (доли) и прочие вложения

банка в источники собственных

средств**

2,7

-0,3

2,4

-2

Субординированные кредиты,

предоставленные финансовым

организациям (резидентам

и нерезидентам)

217

-43

175

Вложения кредитной органи-

зации в акции (доли) финан-

совых организаций (в том

числе нерезидентов), дочерних

и зависимых юридических лиц

и КО-резидентов

563

-359

203

-12

-9

105

Прочее

-3

-10

171

-50

121

Собственные средства (капитал),

итого

6 288

1 184

7 472

1 435

208

1 643

1 482

106

1 588

-46

-556

-602

Количество КО***

183

149

* По состоянию на 01.01.2018 используется состав групп банков, отнесенных в кластеры по состоянию на 01.01.2019.

** Данный показатель включает вложения не только в собственные акции, но и в иные источники капитала кредитных организаций (источники капитала, для формирования которых были использованы ненадлежащие активы) -

это резервный фонд и прибыль, сформированные за счет фондирующих активов, то есть вложений, оплаченных за счет средств самой кредитной организации (комиссии, пени, процентные доходы).

*** По банкам, действовавшим на 01.01.2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

ОТНОШЕНИЕ АКТИВОВ, ВЗВЕШЕННЫХ ПО УРОВНЮ РИСКА*, К СОВОКУПНЫМ БАЛАНСОВЫМ АКТИВАМ НА 01.01.2019, В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ, %**

Рисунок 3.17

100

* Знаменатель норматива достаточности совокупного (капитала) банка (норматив Н1.0) включает сумму рыночного, операционного риска, повышенные требования

по покрытию капиталом отдельных активов банка (БК) и прочих компонентов.

** Для межстрановых сравнений используются данные Международного валютного фонда (в частности, значения активов и активов, взвешенных по уровню риска,

представлены в перечне показателей, включенных Международным валютным фондом в расчет индикаторов финансовой устойчивости - Financial Soundness

Indicators). Данные представлены по состоянию на 01.01.2019 или на 01.10.2018.

уровень консерватизма при оценке банковских

рублей, или на 3,3%). Ощутимый прирост активов

рисков - чем он выше, тем больше собственных

под риском зафиксирован у крупнейших банков

средств необходимо сформировать банкам для

(по СЗКО, кроме санируемых, - на 22,1%).

поддержания нормативов достаточности капи-

Увеличение активов под риском происходило

тала на требуемом уровне. Межстрановые сопо-

благодаря приросту активов, взвешенных по уров-

ставления показывают, что регулирование банков-

ню кредитного риска¹, - на 6,9 трлн рублей, или

ской деятельности в России весьма консервативно

на 11,6% (динамика представлена на рисунке 3.18).

в сравнении с другими странами с сопоставимым

Это во многом вызвано оживлением банковско-

уровнем кредитного рейтинга (рисунок 3.17).

го бизнеса, в частности ростом кредитования:

Совокупный объем активов, взвешенных

за 2018 год совокупные кредитные требования²

по уровню риска, увеличился в 2018 году на 6,6 трлн

увеличились на 10,7%³. В результате отношение ак-

рублей, или на 8,5% (в 2017 году - также на 8,5%),

тивов, взвешенных по уровню кредитного риска,

и составил 84,5 трлн рублей.

к общей величине активов, взвешенных по риску,

Прирост активов под риском наблюдался

за 2018 год выросло с 77 до 79%. В составе ак-

у большинства банков, кроме банков с базовой ли-

тивов, взвешенных по уровню кредитного риска,

цензией; наиболее значительный - у санируемых

наибольшим весом (50%) характеризуются кре-

банков (на 2,3 трлн рублей, или на 32,5%) и у бан-

дитные риски по активам, отраженным на балан-

ков, контролируемых государством (на 10,3 трлн

совых счетах.

В соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» к данной категории риска

относятся: кредитные риски по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета (с риск-весом от 0 до 150%); требо-

вания к связанным с банком лицам; кредитные риски по условным обязательствам кредитного характера; кредитные риски по срочным

сделкам; операции с повышенным коэффициентом риска (ПК); риски по необеспеченным кредитам, предоставленным после 01.07.2013

под повышенные процентные ставки заемщикам - физическим лицам (ПКр); риск изменения стоимости кредитного требования в ре-

зультате ухудшения кредитного качества контрагента (РСК); сумма рисков по требованиям к участникам клиринга; величина кредитно-

го риска с учетом надбавок, рассчитанная на основе ПВР4 для целей включения в норматив достаточности капитала (КРП и код 8770),

а также итоговый результат применения надбавок к коэффициентам риска, рассчитанный в соответствии с Указанием Банка России

от 31.08.2018 № 4892-У (код 8769.0) (включен в расчет с 08.10.2018).

Требования к нефинансовым организациям и физическим лицам, финансовым организациям (кроме КО), включающие также требо-

вания к вложениям в долговые ценные бумаги, векселя и приобретенные права требования.

Без учета кредитных организаций с отозванной лицензией и с исключением влияния валютной переоценки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

ДИНАМИКА АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

Рисунок 3.18

Вследствие регулятивных новаций струк-

ВЗВЕШЕННЫХ ПО УРОВНЮ КРЕДИТНОГО РИСКА*

тура активов, взвешенных по уровню риска,

трлн руб.

в 2018 году претерпела существенные изменения.

73,0

Еще в 2017 году был введен новый компо-

нент риска - величина кредитного риска с уче-

3,7

3,6

том надбавок, рассчитанная при помощи под-

3,7

72,0

3,8

4,0

3,5

3,8

хода на основе внутренних рейтингов (ПВР).

4,0

В 2018 году данный подход стало применять

25,1

31,7

71,0

23,8

ПАО Сбербанк, и компонент, определяемый

22,7

на основе ПВР, на конец 2018 года составил

31,9

37,8

33,6

70,0

16,3 трлн рублей. В его состав стала включаться

33,4

часть требований, ранее учитываемых в иных

11,8

12,3

компонентах активов под риском.

11,6

7,6

69,0

Кроме того, в 2018 году в отношении ряда

активов вместо повышенных коэффициентов

16,2

14,5

68,0

9,3

10,7

риска стали применяться надбавки к коэффи-

15,1

16,3

13,7

14,4

циентам риска¹. Целью данного изменения яв-

67,0

ляется повышение оперативности регулирова-

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.04.18

01.07.18

01.10.18

01.01.19

ния - рост или снижение коэффициентов риска

Прочие активы, взвешенные по уровню кредитного риска

через внесение изменений в нормативные акты

5-я группа активов** (с коэффициентом риска 150%)

является более трудоемким и длительным про-

4-я группа активов** (с коэффициентом риска 100%)

цессом, чем корректировка надбавок. В резуль-

3-я группа активов** (с коэффициентом риска 50%)

тате в сумме активов, отраженных на балан-

2-я группа активов** (с коэффициентом риска 20%)

совых счетах, с коэффициентом 100% стали

Итоговый результат применения надбавок к коэффициентам риска,

учитываться некоторые требования, ранее вы-

рассчитанный в соответствии с Указанием Банка России № 4892-У (код 8769.0)

делявшиеся в отдельные компоненты:

(включен в расчет с 08.10.2018)

• операции с повышенными коэффициен-

Операции с повышенными коэффициентами риска (ПК) за вычетом

корректирующей знаменатель показателя Н1.0 расчетной величины, которая

тами риска, совершенные после 01.05.2016²

устраняет повторное включение в расчет капитала кредитных требований

(на 01.01.2018 остаток составлял 4,0 трлн руб-

по операциям с ПК

лей, на 01.01.2019 обнулился);

Величина кредитного риска по необеспеченным кредитам, предоставленным

после 01.07.2013 под повышенные процентные ставки заемщикам -

• величина кредитного риска по необеспе-

физическим лицам (ПКр)

ченным кредитам, предоставленным физиче-

Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного

характера (КРВ)

ским лицам после 01.07.2013 под повышен-

ные процентные ставки³ (на 01.01.2018 остаток

Величина кредитного риска с учетом надбавок, рассчитанная на основе ПВР

для целей включения в норматив достаточности капитала

по данному показателю составлял 1,5 трлн руб-

Отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокупным

лей, на 01.01.2019 обнулился);

активам банковского сектора (правая шкала)

• кредитные требования и требования по по-

* Показатели рассчитываются кредитными организациями в соответствии

лучению начисленных (накопленных) процентов

с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных

по ипотечным ссудам, предоставленным физи-

нормативах банков».

ческим лицам, для которых соотношение вели-

** Активы за вычетом сформированных резервов на возможные потери

по ссудам.

чины основного долга по ссуде к справедливой

стоимости предмета залога на дату выдачи ссу-

ды составляет более 90%⁴ (на 01.01.2018 оста-

Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются над-

бавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организаци-

ями нормативов достаточности капитала».

Показатель ПКв, за исключением кода 8754.

Показатель ПКр.

Код 8737, ранее включался в показатель ПКi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

ток составлял 153 млрд рублей, на 01.01.2019

ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

Рисунок 3.19

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 2018 ГОДУ, %

обнулился);

14,0

• кредитные требования и требования по по-

10 500

13,4

13,1

лучению начисленных (накопленных) процен-

12,9

12,7

10 269

12,4

12,0

12,1

12,2

тов по ссудам, номинированным в иностранной

11,8

валюте и предоставленным физическим лицам¹

10 000

10,0

(на 01.01.2018 остаток составлял 67 млрд руб-

0,3

лей, на 01.01.2019 обнулился). При этом сум-

0,3

0,4

9614

0,3

0,6

8,0

0,2

0,3

9 500

ма надбавок стала отражаться в отчетности

0,3

отдельно (код 8769.0), на 01.01.2019 остаток

6,0

9009

по этому показателю составил 2,1 трлн рублей.

9098

9 000

8,2

9,5

4,0

8,9

9,0

III.5.3. ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА КРЕДИТНЫХ

8,1

8,3

8,6

8,2

8,3

ОРГАНИЗАЦИЙ

8 500

2,0

Показатели достаточности капитала банков-

ского сектора за 2018 год выросли незначитель-

0,0

но, но их уровень представляется вполне ком-

8 000

фортным: показатель достаточности совокупного

капитала вырос на 0,09 п.п. , до 12,15%; базового

Достаточность базового капитала Н1.1

Достаточность капитала Н1.0

капитала - на 0,10 п.п. , до 8,31%; основного капи-

Достаточность основного капитала Н1.2

Капитал (собственные средства),

правая шкала

тала - на 0,38 п.п. , до 8,88%.

Рост достаточности капитала по сектору сдер-

живался показателями банков, проходящих про-

ков опережал увеличение их капитала, что также

цедуру финансового оздоровления: без их учета

сказалось на показателях достаточности капитала.

достаточность совокупного капитала выросла бо-

Большинство банков в 2018 году нарастили до-

лее существенно - на 1,1 п.п. , до 14,44%, а доста-

статочность капитала, но в основном увеличение

точность базового и основного капитала - на 1,08

демонстрировали небольшие банки (доля в активах

и 1,41 п.п. , до 10,4 и 11,0% соответственно. Кроме

сектора банков, нарастивших достаточность сово-

того, рост активов под риском у ряда крупных бан-

купного капитала, на 01.01.2019 была менее 1/3).

ДИНАМИКА ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ПО ГРУППАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАНЖИРОВАННЫХ ПО ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ, %*

Таблица 3.5

Уровень достаточности

Распределение кредитных организаций, ранжированных

базового капитала

основного капитала

собственных средств

по величине активов

(Н1.1)

(Н1.2)

(капитала) (Н1.0)

(по убыванию)

01.01.18

01.01.19

01.01.18

01.01.19

01.01.18

01.01.19

Государственные банки

10,25

9,91

10,42

10,40

14,19

13,68

Иностранные банки

11,88

12,05

12,45

13,01

16,13

16,18

Крупные и средние частные банки

10,60

10,50

11,58

11,60

15,97

15,62

Банки с базовой лицензией**

20,83

22,20

25,41

27,19

По банковскому сектору, без учета КО, проходивших про-

цедуру финансового оздоровления на 01.01.2019

9,34

10,42

9,64

11,05

13,3

14,44

* По кредитным организациям, действующим на 01.01.2019, без учета кредитных организаций, которые на 01.01.2019 проходили процедуру финансового

оздоровления.

** Согласно Инструкции Банка России от 06.12.2017 № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», банки с базовой лицензией предполагают

упрощенное регулирование. Они должны соблюдать норматив достаточности основного капитала (Н1.2) и норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0),

но не должны соблюдать норматив достаточности базового капитала (Н1.2).

Код 8832, ранее включался в показатель ПКi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

Достаточность совокупного капитала выросла

по необходимости поддерживают более высокий

у банков с базовой лицензией (на 1,78 п.п.), и без

уровень достаточности капитала.

того демонстрирующих рекордный уровень дан-

Более крупные банки могут позволить себе

ного показателя, а также у иностранных банков

иметь меньший запас капитала. Поэтому банки

(на 0,05 п.п.); государственные банки (в том числе

с запасом капитала в диапазоне от 2 до 5 п.п. со-

ПАО Сбербанк), а также крупные и средние част-

ставляют 16,1% от общего числа кредитных орга-

ные банки наращивали риски, что снизило этот по-

низаций, но на них приходится 51,1% активов бан-

казатель (на 0,51 и 0,35 п.п. соответственно).

ковского сектора.

Запас капитала по сектору за 2018 год сни-

зился на 177 млрд рублей (-8,0%) и на 01.01.2019

О соблюдении банками требований

составил 2,0 трлн рублей. Вследствие этого

по надбавкам

уменьшился и потенциал расширения кредитова-

Кредитные организации обязаны соблюдать

ния - с 28,4 трлн рублей на 01.01.2018 до 23,4 трлн

требования по надбавкам на ежеквартальной ос-

рублей на 01.01.2019. Вместе с тем необходимо

нове, при этом банки, являющиеся головными

иметь в виду, что сокращение запаса капитала

кредитными организациями банковской группы,

обусловлено плановым повышением требований

должны соблюдать эти требования только на кон-

по надбавкам в 2018 году¹. Если бы требования

солидированной основе. Требования по надбав-

по надбавкам 2018 года вступили в силу уже в де-

кам представлены в таблице 3.6.

кабре 2017 года, то минимальный запас капита-

Нарушение требований по надбавкам огра-

ла на 01.01.2018 был бы меньше (1,7 трлн рублей),

ничивает возможности кредитных организаций

а за 2018 год его прирост составил бы 394 млрд

по распределению прибыли.

рублей, или на 23,8%. Потенциал кредитования

В 2018 году большая часть кредитных органи-

на начало 2018 года в таком случае составил бы

заций соблюдала требования по надбавке под-

19,3 трлн рублей, а его годовой прирост - 20,3%.

держания достаточности капитала, при этом все

Тем не менее на начало 2019 года большинство

системно значимые банки, кроме санируемых, со-

банков имело комфортный запас капитала: доля

блюдали и требования по надбавке за системную

банков с запасом более 5 п.п. составила 49,3%

значимость.

от действующих банков, а доля банков с запасом

В течение 2018 года 17 кредитных организаций

от 2 до 5 п.п. - 16,1%. Необходимо отметить, что

не соблюдали надбавки на соло-основе на отдель-

самый высокий запас капитала - у небольших бан-

ные даты при соблюдении нормативов. В основ-

ков (доля банков с запасом более 5 п.п. в активах

ном это небольшие банки - на 01.01.2018 их доля

сектора составила только 8,7%). С одной стороны,

в активах сектора составила 0,9%. Из банков,

это объясняется низкой диверсификацией бизнеса

не соблюдавших в 2018 году требования по над-

у небольших банков, из-за которой им приходит-

бавкам, у шести в течение 2018 года была отозва-

ся поддерживать более высокий запас капитала.

на лицензия.

Кроме того, небольшие банки могут предложить

Дефицит² капитала по банкам, не соблю-

меньший набор кредитных продуктов, чем крупные

дающим нормативы достаточности капита-

кредитные организации. Поэтому часто они вы-

ла, за 2018 год вырос на 205 млрд рублей, или

нуждены поддерживать солидные объемы ликвид-

на 13,2%, и на 01.01.2019 составил 1758 млрд руб-

ных активов, имеющих меньшие риск-веса. Также

лей. Тем не менее количество банков с дефицитом

необходимо отметить, что крупные банки в ряде

сократилось с 23 до 17. В отношении всех 17 бан-

случаев рассчитывают на серьезную поддержку

ков, характеризовавшихся дефицитом на конец

со стороны собственников, которой небольшие

2018 года, осуществляются меры по предупреж-

банки чаще всего не располагают, поэтому они

дению банкротства.

Согласно Инструкции Банка России от 28.06.2018 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», минимальный размер надбав-

ки поддержания достаточности капитала в 2018 году составляет 1,875 п.п. , а надбавки за системную значимость - 0,650 процентного

пункта. В 2017 году подобные требования составляли 1,250 и 0,350 п.п. соответственно.

Величина дефицита капитала определяется как необходимая для соблюдения нормативов сумма докапитализации по банкам с де-

фицитом капитала. Требования по надбавкам не учитываются при определении величины дефицита.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НАДБАВОК

Таблица 3.6

Дата

Показатель

с 01.01.17

с 01.01.18

с 01.01.19

с 01.04.19

с 01.07.19

с 01.10.19

с 01.01.20

Значение надбавки поддержания

достаточности капитала

1,250

1,875

2,0

2,125

2,25

2,5

Значение надбавки за системную

значимость

0,350

0,650

1,0

Национальная антициклическая

надбавка, установленная в Российской

Федерации, п.п.*

Коэффициент для национальной анти-

циклической надбавки

0,50

0,75

1,0

* Согласно Инструкции Банка России от 28.06.2018 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», величина антициклической надбавки определяется банком

исходя из средневзвешенной величины национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах, с резидентами которых банк заключил

сделки, по которым рассчитывается кредитный и рыночный риск.

Значение национальной антициклической надбавки для Российской Федерации устанавливается Советом директоров Банка России. В настоящее время оно

установлено в размере 0 процентных пунктов.

Если уполномоченный национальный орган какого-либо государства (за исключением Российской Федерации) установил национальную антициклическую

надбавку в величине, превышающей 2,5 п.п., такая национальная антициклическая надбавка принимается банком в расчет антициклической надбавки в величине

2,5% от взвешенных по риску активов.

При расчете минимально допустимого числового значения антициклической надбавки средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок

умножается на коэффициент, указанный в пункте 3.3 Инструкции Банка России № 180-И.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАНКОВ* ПО ЗАПАСУ КАПИТАЛА**, %

Рисунок 3.20

60,3

Запас капитала более 5 п.п.

49,3

8,0

8,7

17,6

Запас капитала от 2 до 5 п.п.

16,1

48,5

51,1

8,3

Запас капитала от 1 до 2 п.п.

5,7

27,6

6,0

7,4

Запас капитала от 0 до 1 п.п.

6,4

6,7

27,8

Банк характеризуется дефицитом капитала

6,4

или не соблюдает требования по надбавкам***

22,5

9,2

6,5

-65,0

-55,0

-45,0

-35,0

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

Доля банков в активах сектора на 01.01.2018

Доля в общем количестве банков на 01.01.2018

Доля банков в активах сектора на 01.01.2019

Доля в общем количестве банков на 01.01.2019

* Не рассматриваются НКО.

** Запас капитала определяется как фактическая разница между достаточностью капитала и минимальным требованием к достаточности капитала с учетом

надбавок. При расчете используются данные о соблюдении требований по надбавкам на соло-основе.

*** В расчет включены банки, нарушающие нормативы достаточности капитала, в том числе банки с отрицательным капиталом.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

III.6. ОПЕРАЦИИ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ¹

Объем требований российских кредитных ор-

ред нерезидентами. У 307 кредитных организа-

ганизаций к нерезидентам в целом за 2018 год

ций ее доля в пассивах была ниже 5% (рисунок

снизился на 4,1%², до 10,5 трлн рублей (11,2% ак-

3.21), а у половины таких организаций показатель

тивов банковского сектора); из них на требования

не превышал 0,4% (медианное значение), что в це-

в иностранной валюте приходилось 83,0%. Общая

лом говорит о стабильно несущественной зависи-

задолженность³российского банковского сектора

мости значительного количества банков от ука-

перед нерезидентами за тот же период снизилась

занного источника фондирования.

более существенно - на 14,0%, до 4,9 трлн руб-

В 2018 году число банков, осуществляющих

лей (5,2% пассивов банковского сектора); из них

межбанковские операции с нерезидентами, со-

81,5% приходилось на задолженность в иностран-

кращалось. По состоянию на 01.01.2019 средства

ной валюте. В результате объем чистых требова-

от банков-нерезидентов привлекали 83 кредитные

ний банковского сектора к нерезидентам⁴ увели-

организации. Вместе с тем их доля в совокупных

чился за год на 1,1 трлн рублей, до 5,7 трлн рублей

активах банковского сектора выросла до 84,6%

на 01.01.2019.

(на 01.01.2018 - 93 кредитные организации с долей

На 01.01.2019 из 484 действующих кредит-

в активах банковского сектора 80,8%). Средства

ных организаций 420 имели задолженность пе-

в банках-нерезидентах на 01.01.2019 размещала

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ПЕРЕД НЕРЕЗИДЕНТАМИ НА 01.01.2019

Рисунок 3.21

Количество КО, ед.

200

113

100

5,2%

5,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Доля, %

Количество КО, у которых доля в пассивах задолженности перед нерезидентами превышает соответствующее значение

Количество КО с 100%-ным участием нерезидентов в капитале

Средняя по банковскому сектору доля в пассивах средств, привлеченных от нерезидентов

Информация в этом разделе включает данные по дочерним организациям резидентов Российской Федерации.

Темпы прироста с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату

(включая ранее реорганизованные банки).

Включая корреспондентские и прочие счета кредитных организаций - нерезидентов, полученные кредиты, депозиты, средства на сче-

тах иных юридических и физических лиц - нерезидентов.

Сальдо требований к нерезидентам и задолженности перед нерезидентами.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

121 российская кредитная организация; их доля

бований на конец 2018 года приходилась на два

в совокупных активах банковского сектора соста-

системно значимых банка.

вила 84,7% (на 01.01.2018 - 127 кредитных органи-

В 2018 году отмечалось увеличение остатка

заций с долей в совокупных активах 87,6%).

средств на корреспондентских счетах НОСТРО

Основной объем межбанковских операций

в банках-нерезидентах

(до

1,3 трлн рублей

с нерезидентами по-прежнему сконцентриро-

на 01.01.2019), в результате их доля в активах бан-

ван в крупнейших российских банках. Половина

ковского сектора выросла с 1,0 до 1,3%.

средств, привлеченных по этому каналу из-за рубе-

Остаток средств на корреспондентских и других

жа, пришлась на пять российских банков, из кото-

счетах банков-нерезидентов в российских кредит-

рых четыре являются системно значимыми. В части

ных организациях вырос незначительно (346 млрд

средств, предоставленных банкам-нерезидентам,

рублей на 01.01.2019), а доля этих средств в пасси-

концентрация еще более высокая: половина тре-

вах банковского сектора оставалась низкой (0,4%).

III.7. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БАНКАМИ

В 2018 году завершена первая надзорная

жения в соответствии с Указанием Банка России

оценка внутренних процедур оценки достаточно-

от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономиче-

сти капитала (ВПОДК) на покрытие значимых ри-

ского положения банков».

сков в соответствии с Указанием Банка России

Результаты оценки качества ВПОДК свидетель-

от 07.12.2015 № 3883-У «О порядке проведения

ствуют о наличии ряда недостатков их организа-

Банком России оценки качества систем управле-

ции, наиболее типичными из которых являются:

ния рисками и капиталом, достаточности капита-

- несоответствие внутренних документов бан-

ла кредитной организации и банковской группы»

ков требованиям Банка России;

в отношении кредитных организаций, размер ак-

- низкая вовлеченность совета директоров

тивов которых по состоянию на 01.01.2017 состав-

и исполнительных органов банков в разработку,

лял 500 млрд рублей и более.

реализацию и контроль за исполнением ВПОДК;

В адрес кредитных организаций - субъек-

- некорректное определение значимых и не-

тов первой надзорной оценки качества ВПОДК

значимых рисков кредитной организации;

были направлены предписания и рекомендации

- несоблюдение внутренних показателей, ха-

по устранению выявленных недостатков в систе-

рактеризующих допустимый уровень рисков, до-

мах управления рисками и капиталом.

статочность внутреннего капитала на их покрытие;

Наряду с кредитными организациями, раз-

- несвоевременность сроков утверждения вну-

мер активов которых превышал 500 млрд рублей

тренних документов уполномоченным органом,

по итогам 2017 года, Банк России впервые начал

а также доведения внутренних отчетов по рискам

проводить оценку ВПОДК остальных кредитных

до органов управления кредитной организации;

организаций с универсальной лицензией.

- отсутствие реакции кредитных организаций

В отношении банков с базовой лицензией

на факты недооценки рисков, выявленные Банком

и небанковских кредитных организаций оцен-

России в рамках надзора и в ходе инспекцион-

ку качества ВПОДК предполагается осущест-

ных проверок, до получения предписаний Банка

влять в рамках оценки их экономического поло-

России.

III.8. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

В 2018 году в целях оценки устойчивости бан-

скам, мониторинга изменений в структуре банков-

ковского сектора и повышения проактивности

ских рисков, а также определения необходимого

надзора за счет выявления кредитных организа-

уровня капитализации банковского сектора при

ций, наиболее подверженных тем или иным ри-

реализации заданных стрессовых условий Банк

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

России проводил регулярные стресс-тесты на базе

чалу восстановления экономики), а также обес-

сценарного анализа с использованием макромо-

ценение рубля более чем на 30%. По заданному

делирования, а также тесты чувствительности

сценарию эти маловероятные события сопрово-

банков к различным рискам, в том числе к риску

ждались ростом процентных ставок на россий-

потери ликвидности. Кроме того, в 2018 году раз-

ском финансовом рынке и снижением фондовых

вивалась практика стресс-тестирования по мето-

индексов.

ду «снизу вверх» (bottom-up), в рамках которого

Оценка потерь кредитных организаций прово-

соответствующие расчеты проводятся крупнейши-

дилась в разрезе четырех основных видов риска:

ми банками самостоятельно по сценариям, предо-

кредитного риска (в том числе риска ухудшения

ставленным Банком России.

качества пролонгированных ссуд), рыночного ри-

Результаты последнего стресс-теста выявили

ска, риска потери ликвидности, а также процент-

в целом приемлемый уровень устойчивости бан-

ного риска по банковской книге.

ковского сектора: ситуация с возможным дефи-

Банки, проходившие процедуру санации и уже

цитом капитала, возникающим в условиях крайне

имевшие отрицательный капитал по состоянию

жесткого сценария, в целом управляема.

на начало расчета стресс-теста, исключались

из периметра анализа.

III.8.1. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА БАЗЕ

Наряду с другими изменениями в методоло-

СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА

гии стресс-теста оценка кредитного риска была

Макроэкономический сценарий стресс-те-

дополнена учетом (восстановлением на балансе)

ста, проведенного по данным на конец 2018 года,

списанных ранее плохих долгов, что привело к бо-

предполагал более чем двукратное снижение цены

лее консервативной оценке его масштаба в стрес-

на нефть, а также падение ВВП в совокупности

се. По результатам стресс-теста наибольшая часть

на 4,2% за период рецессии (при расчете от мак-

потерь (76,7%) связана с кредитным риском (до-

симального уровня, достигнутого перед стрессом,

формированием резервов по ссудам). Средняя

до минимального значения, предшествующего на-

доля плохих ссуд в ссудном1 портфеле на годо-

АРХИТЕКТУРА БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ БАНКА

Рисунок 3.22

Негативные

Балансовая модель банка

Компенсация

эффекты (стресс)

На основе полученных негативных и компенсирующих

стрессовых событий

1. Отток ликвидности

параметров моделируются:

1. Повышение

2. Изменение качества

ликвидности за счет

плановых платежей от

кредитного портфеля

1. Изменение балансовых статей от стрессовых

размещенных кредитов

3. Переоценка рыночных

и компенсирующих воздействий

2. Доходы от текущей

активов

банковской

4. Сокращение

2. Предпринятые банком действия по восстановлению

деятельности

межбанковских

последствий от снижения ликвидности (продажа лик-

3. Получение

кредитов

видных активов, привлечение дополнительного МБК,

дополнительной

5. Корректировка активов

рефинансирование от Банка России и другое)

финансовой помощи

банка на проблемных

рынках

3. Расчет потерь от банковских рисков (кредитный,

рыночный, риск потери ликвидности, процентный

риск по балансу)

4. Оценка финансового результата банка

5. Пересчет нормативов достаточности капитала

и ликвидности, оценка дефицита капитала

и ликвидности

Рассматривается портфель ссуд, предоставленных физическим и юридическим лицам (без учета кредитных организаций).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

Методологические комментарии

Стресс-тестирование с использованием сценарного анализа Банк России осуществляет на базе

макроэкономической модели, которая представляет собой систему регрессионных уравнений, описы-

вающих влияние макроэкономической среды (макропараметров), в том числе ВВП, курса рубля к ино-

странным валютам, инфляции, реальных располагаемых доходов населения, инвестиций в основной

капитал и других, на показатели банковского сектора (объем средств на счетах организаций, вкла-

ды физических лиц и депозиты юридических лиц, спрос на кредиты со стороны физических и юриди-

ческих лиц, изменение качества этих кредитов, переоценку ценных бумаг, чистый процентный доход

и иные показатели банковской деятельности).

Всего в рамках стресс-теста используется более 30 эконометрических моделей, отражающих вли-

яние макрофакторов на банковские показатели. При построении моделей в качестве объясняющих

переменных рассматриваются более 10 макроэкономических показателей.

Помимо макропараметров, в стресс-тесте учитываются дополнительные условия и шоки - напри-

мер, надзорные корректировки качества активов банков, в том числе активов на проблемных рынках.

С учетом влияния макрофакторов на основные банковские показатели по каждой кредитной орга-

низации в течение прогнозного периода (с квартальным шагом) осуществляются расчеты на основе

имитационной балансовой модели, отражающей возможное поведение банка в задаваемых стрессо-

вых условиях и формирующей оценку финансового результата. Архитектура балансовой модели бан-

ка представлена на рисунке 3.22.

Генерируемые банками в течение прогнозного периода доходы частично компенсируют объем

возможных потерь. Результатом моделирования является оценка совокупных потерь кредитной ор-

ганизации от всех видов риска под воздействием стресса, а также возможный дефицит капитала

и ликвидности.

Под дефицитом капитала понимается объем средств, необходимый кредитным организациям для

соблюдения всех трех нормативов достаточности капитала (для банков с базовой лицензией - нор-

матива Н1.0); под дефицитом ликвидности - величина оттока средств клиентов, не покрываемого име-

ющимися у организации ликвидными активами.

В 2018 году Банк России продолжил совершенствовать подходы к стресс-тестированию. В част-

ности, для моделирования показателей деятельности были выделены однородные кластеры банков.

Модели для оценки кредитного риска были оценены для каждого кластера в отдельности, что позво-

лило повысить точность расчетов и учесть индивидуальные особенности банков. По некоторым бан-

кам, значительно выбивающимся по своим показателям из соответствующих их бизнес-модели кла-

стеров, были построены специальные модели. Модель перетока ресурсов внутри банковского сектора

в условиях стресса была усовершенствована в части алгоритмов учета межбанковских взаимосвязей

внутри банковской группы. Кроме того, расчет потерь от кредитного риска был дополнен влиянием

валютной переоценки требований на объем резервов.

Работа по совершенствованию методологии стресс-тестирования продолжается - в частности, пла-

нируется разработка индивидуальных поведенческих моделей крупнейших банков.

вом горизонте в стрессовых условиях может выра-

приходилось 27,7% активов банковского сектора

сти с 10,6 до 14,1%. На потери от доформирования

по состоянию на 01.01.2019, могли бы столкнуться

резервов по пролонгированным ссудам приходит-

с дефицитом капитала и нарушением хотя бы од-

ся 6,4% от общего объема потерь. Распределение

ного из трех нормативов достаточности капитала.

потерь представлено на рисунке 3.23.

Размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн

Даже с учетом доходов, которые могут быть по-

рублей.

лучены в стрессовый период, деятельность бан-

Реализация шоков, заложенных в макроэ-

ковского сектора будет убыточной; у ряда банков

кономическом сценарии, приводит к снижению

в результате стресса возникает дефицит капитала.

показателей достаточности капитала в целом

Так, по итогам стресс-теста 154 банка, на которые

по банковскому сектору: достаточность базово-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ БАНКОВ ПО ВИДАМ РИСКОВ

Рисунок 3.23

Методологические аспекты анализа

В СЛУЧАЕ СТРЕССА, %

чувствительности к риску потери ликвидности

4,3

0,01

Оттоки средств клиентов дифференцируют-

ся по видам фондирования (вклады населения,

депозиты юридических лиц, расчетные счета,

19,0

76,7

межбанковские кредиты и другие). Кроме того,

оттоки дифференцируются по типу контрагента

(финансовые/нефинансовые организации, ре-

зиденты/нерезиденты, средства государства).

В частности, с учетом такой дифференциации

оттоки вкладов населения варьируются в диа-

Потери по кредитному риску

Потери по процентному риску по балансу

пазоне от 5 до 15% в зависимости от величины

Потери по рыночным рискам

Потери по риску ликвидности

вклада, отток средств юридических лиц - от 10

до 100%. Оттоки средств, полученных от бан-

ков, составляют от 30 до 100%, по прочим от-

го капитала - с 8,3 до 4,8%; основного капита-

токам задаются коэффициенты от 5 до 100%.

ла - с 8,9 до 5,3%; совокупного капитала - с 12,2

Покрытие оттоков осуществляется денежны-

до 8,4%. Несмотря на существенную жесткость

ми средствами (наличными денежными сред-

заданного сценария, два из трех нормативов до-

ствами, корреспондентскими счетами, депо-

статочности капитала в целом по банковскому

зитами в Банке России и т.п.), а также за счет

сектору сохраняются выше пороговых значений,

реализации ликвидных активов с задаваемы-

что говорит об устойчивости банковского секто-

ми дисконтами (размер дисконтов определя-

ра в целом.

ется в зависимости от степени ликвидности

актива). В случае если ликвидных активов для

III.8.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ

покрытия оттоков недостаточно, считается, что

БАНКОВ К РИСКУ ЛИКВИДНОСТИ

банк попадает в состояние технического де-

Несмотря на сохранявшийся в отчетном году

фолта, а объем непокрытого оттока представ-

профицит ликвидности по банковскому секто-

ляет собой дефицит ликвидности.

ру в целом на уровне отдельных банков ситуа-

Необходимо отметить, что в случае теста

ция с ликвидностью в стрессовых условиях мо-

чувствительности сценарий предполагает, что

жет быть неоднородной. В связи с этим в 2018 году

стрессовое событие не происходит одновре-

продолжилось совершенствование методологии

менно во всех банках и не является систем-

стресс-теста риска ликвидности на базе анализа

ным шоком.

чувствительности.

При проведении стресс-тестирования риска

По результатам анализа чувствительности

ликвидности на базе анализа чувствительности

к риску ликвидности на 01.01.2019 при реализа-

предполагается реализация стрессового события

ции заданного шока, заключающегося в экспертно

на горизонте 30 дней; соответствующие шоковые

установленных темпах оттока средств со счетов

параметры применяются к балансу банка на за-

кредиторов и клиентов, у 41 банка (27,9% активов

данную отчетную дату. В рамках данного упраж-

банковского сектора) мог бы образоваться дефи-

нения влияние стрессового события на банки рас-

цит ликвидности; относительно величины активов

считывается без такого смягчающего фактора, как

этих банков дефицит ликвидности в случае шока

возможность привлечения дополнительного ре-

будет в диапазоне 0,2-31,9%.

финансирования со стороны Банка России; тем

Принимая во внимание, что в рамках стресс-те-

самым обеспечивается более консервативная

ста на базе анализа чувствительности предпола-

оценка подверженности риску. При этом предпо-

гается отсутствие доступа ко всем видам ликвид-

лагается, что для покрытия задаваемых оттоков

ной поддержки со стороны Банка России, которые

могут быть использованы средства, размещенные

смогли бы предотвратить возникновение дефи-

рассматриваемым банком в других банках.

цита ликвидности у некоторых банков, в реаль-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Риски банковского сектора Российской Федерации

ности негативные последствия шока будут скорее

10 моделировали отрицательный финансовый ре-

умеренными, а масштаб дефицита может служить

зультат в стрессовых условиях.

оценкой потенциальной потребности в стрессо-

На качественном уровне стресс-тесты и про-

вых условиях в поддержке ликвидностью со сто-

веденные по их итогам надзорные совещания по-

роны Банка России.

казали высокий уровень развития методологии

и процедур стресс-тестирования у большинства

III.8.3. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ «СНИЗУ

банков - участников стресс-теста по методу «сни-

ВВЕРХ»

зу вверх». Представленный банкам в порядке об-

В 2018 году в рамках ежегодного стресс-те-

ратной связи сравнительный анализ с сопоста-

стирования по методу bottom-up 14 крупнейших

вимыми банками (peer group analysis) позволил

кредитных организаций (70,5% активов банков-

выявить элементы методологии внутрибанковско-

ского сектора) провели стресс-тесты по единому

го стресс-тестирования, требующие пересмотра.

стресс-сценарию, разработанному Банком России.

В рамках развития системы надзорного

Их результаты обсуждались с банками, с акцентом

стресс-тестирования в конце 2018 года Банком

на анализ подходов к внутреннему стресс-тести-

России был открыт проект «Комплексная система

рованию банков и анализ результатов в сравне-

надзорного стресс-тестирования». Проект ориен-

нии с сопоставимыми по бизнес-модели банками.

тирован на дальнейшую интеграцию стресс-тестов

По итогам стресс-теста при умеренно консер-

в надзорную деятельность и охватывает методоло-

вативном сценарии на двухлетнем горизонте боль-

гические и технологические вопросы. В частности,

шинство банков показало возможность соблюде-

проект направлен на актуализацию архитектуры

ния нормативов достаточности капитала с учетом

моделей, используемых в надзорном стресс-те-

установленных надбавок. Стрессовое событие

стировании, усовершенствование системы форми-

в среднем снизило нормативы достаточности ка-

рования стрессовых сценариев, разработку новой

питала на 2 процентных пункта. Эффект от стрес-

модели оценки кредитного риска на основании

са различался в зависимости от структуры капи-

оценок вероятности дефолта крупнейших заемщи-

тала и профиля рисков: минимальное снижение

ков банков в условиях стресса. Кроме того, пла-

составило 1 п.п. , максимальное - 4,7 процентного

нируется описание подходов к определению воз-

пункта. Все 14 банков фиксировали значительные

можных надзорных мер по отношению к банкам

потери по кредитному портфелю и портфелю цен-

по итогам стресс-тестирования. Развитие ком-

ных бумаг и ожидали снижения процентной маржи.

плекса моделей и обновление технологической

В отношении торговых операций ряд банков ожи-

платформы позволит более гибко и оперативно

дал в кризисных условиях при повышенной вола-

оценивать влияние стрессовых событий на устой-

тильности финансовых рынков активизации опе-

чивость отдельных банков и банковского секто-

раций и соответствующих доходов. Из 14 банков

ра в целом.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование

и банковский надзор

в Российской Федерации

IV.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

IV.1.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

менений в отдельные законодательные акты

БАЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Российской Федерации в части совершенство-

Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ

вания обязательных требований к учредителям

«О внесении изменений в части первую и вторую

(участникам), органам управления и должностным

Гражданского кодекса Российской Федерации

лицам финансовых организаций»:

и отдельные законодательные акты Российской

− Положение Банка России от 25.12.2017

Федерации», вступивший в силу 01.06.2018, вы-

№ 621-П¹, которым определяются порядок на-

равнял правовое положение кредитных организа-

правления Банком России предписаний финансо-

ций и иных юридических лиц в части порядка осу-

вым организациям² в связи с выявлением несоот-

ществления операций с драгоценными металлами.

ветствия установленных лиц квалификационным

Кроме того, данным законом расширен перечень

требованиям и (или) требованиям к деловой ре-

банковских операций с драгоценными металла-

путации, и (или) требованиям к финансовому по-

ми. В Инструкцию Банка России от 02.04.2010

ложению, нарушением порядка приобретения

№ 135-И «О порядке принятия Банком России ре-

акций (долей) финансовой организации, установ-

шения о государственной регистрации кредит-

ления контроля в отношении акционеров (участ-

ных организаций и выдаче лицензий на осущест-

ников) финансовых организаций; перечень лиц,

вление банковских операций» Указанием Банка

которым направляются копии предписаний; по-

России от 05.10.2018 № 4925-У внесены измене-

рядок уведомления Банка России об исполне-

ния в части установления новых форм лицензий

нии предписания и направления акта об отмене

на осуществление банковских операций.

предписания; порядок размещения на официаль-

В 2018 году вступил в силу ряд нормативных ак-

ном сайте Банка России в сети Интернет инфор-

тов, обеспечивающих реализацию Федерального

мации о направленном предписании (об отмене

закона от 29.07.2017 № 281-ФЗ «О внесении из-

предписания);

Положение Банка России от 25.12.2017 № 621-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), уста-

новления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового

положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) фи-

нансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с на-

правлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта

об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)».

Под финансовыми организациями понимаются кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фон-

ды, управляющие компании (инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов), ми-

крофинансовые компании.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

− Положение Банка России от 27.12.2017

Банка России от 24.09.2018 № 4917-У³ установ-

№ 625-П¹, целью издания которого являет-

лен порядок представления в Банк России доку-

ся установление единообразного порядка оцен-

ментов для государственной регистрации изме-

ки квалификации и (или) деловой репутации ор-

нений, вносимых в устав кредитной организации

ганов управления, должностных лиц, акционеров

и связанных с получением статуса микрофинансо-

(участников) финансовых организаций и иных лиц,

вой компании, а также порядок направления кре-

к которым предъявляются соответствующие тре-

дитной организацией в Банк России ходатайства

бования; порядка ведения баз данных, предусмо-

об аннулировании лицензии на осуществление

тренных статьями 75 и 76.7 Федерального зако-

банковских операций в связи с получением ста-

на «О Центральном банке Российской Федерации

туса микрофинансовой компании.

(Банке России)»; порядка направления лицами за-

Помимо этого, во исполнение требований ста-

проса о предоставлении Банком России информа-

тьи 60.1 Федерального закона «О банках и бан-

ции о наличии (отсутствии) сведений о них в ба-

ковской деятельности» издано Указание Банка

зах данных, а также порядка направления Банком

России от 26.12.2017 № 4666-У⁴, которым регла-

России ответа, содержащего запрашиваемую

ментированы вопросы направления в Банк России

информацию о лице, сведения о котором нахо-

жалобы на решение, принятое Банком России,

дятся в базах данных, или об отсутствии такой

о признании лица не соответствующим квалифи-

информации;

кационным требованиям и (или) требованиям к де-

− Положение Банка России от 28.12.2017

ловой репутации, установленным федеральными

№ 626-П², которым установлены порядок и кри-

законами (в том числе установлен перечень при-

терии оценки финансового положения акционе-

лагаемых к жалобе документов).

ров (участников) финансовой организации, приоб-

В 2018 году с участием Банка России под-

ретателей акций (долей) финансовой организации

готовлены изменения в Федеральный закон

и иных лиц, требования к финансовому положе-

от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной

нию которых предъявляются в соответствии с за-

финансовой отчетности», упрощающие для бан-

конодательством Российской Федерации.

ков с базовой лицензией раскрытие информации

Кроме того, в целях реализации положений ча-

в части отмены составления, представления и рас-

сти одиннадцатой статьи 23 Федерального зако-

крытия финансовой отчетности в соответствии

на «О банках и банковской деятельности» (введе-

с МСФО на индивидуальной основе.

на Федеральным законом от 01.05.2017 № 92-ФЗ

Отменен ранее предусмотренный пунктом 10

«О внесении изменений в отдельные законода-

статьи 62 Федерального закона «О Центральном

тельные акты Российской Федерации») Указанием

банке Российской Федерации (Банке России)»

Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на долж-

ности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении

от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должност-

ных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательно-

го совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения

совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России ин-

формации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о поряд-

ке введения таких баз».

Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению

и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации

и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управ-

ления и должностным лицам финансовых организаций».

Указание Банка России от 24.09.2018 № 4917-У «О порядке представления в Банк России документов для государственной регистра-

ции изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с получением статуса микрофинансовой компании, и порядке

направления кредитной организацией в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских опера-

ций в связи с получением статуса микрофинансовой компании».

Указание Банка России от 26.12.2017 № 4666-У «О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным

требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

обязательный норматив максимального размера

организациями и их клиентами финансовых опера-

кредитов, банковских гарантий и поручительств,

ций, обладающих признаками незаконных; по ор-

предоставленных кредитной организацией своим

ганизации и проведению проверки достоверности

участникам (акционерам), Н9.1.

учета (отчетности) кредитной организации (ее фи-

Кроме того, в рамках участия Банка России

лиала); по проверке выполнения кредитными ор-

в реализации мер, направленных на разви-

ганизациями обязательных резервных требований.

тие субъектов малого и среднего предприни-

мательства, в Федеральный закон от 23.12.2003

IV.1.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Российской Федерации» внесены вступившие

1. В 2018 году Банк России продолжил внедре-

в силу с 01.01.2019 изменения, распространившие

ние пропорционального регулирования.

страховую защиту на денежные средства, разме-

Для банков с базовой лицензией Инструкцией

щенные малыми предприятиями в банках - участ-

Банка России от 06.12.2017 № 183-И «Об обяза-

никах системы страхования вкладов.

тельных нормативах банков с базовой лицензией»,

В соответствии с положениями части 10.1 статьи

вступившей в силу 17.03.2018, определен круг не-

6 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ

профильных заемщиков, установлены пять обяза-

«О потребительском кредите (займе)», вступивши-

тельных нормативов и методика их расчета. Кроме

ми в силу с 24.06.2018, Банк России осуществляет

того, в Положение Банка России от 28.06.2017

расчет среднерыночного значения полной стои-

№ 590-П «О порядке формирования кредитны-

мости потребительского кредита (займа) следую-

ми организациями резервов на возможные потери

щим образом: если при расчете средневзвешен-

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-

ного значения полной стоимости кредита (займа)

женности» внесены изменения, предусматриваю-

объем потребительских кредитов (займов), выдан-

щие для банков с базовой лицензией увеличение

ных в одной категории потребительского кредита

порогового значения величины ссуд (совокуп-

(займа) одним кредитором, превышает 20% обще-

ности ссуд), предоставленных одному заемщи-

го объема кредитов (займов), выданных всеми кре-

ку, для включения в портфель однородных ссуд

диторами в этой категории, то объем кредитов та-

с 0,5 до 1,5% от величины собственных средств

кого кредитора принимается равным 20%.

(капитала) (аналогичный порядок реализован для

В 2018 году издано указание, которым измене-

портфелей однородных требований (условных

ны сроки и порядок взаимодействия с кредитной

обязательств кредитного характера). Оценка эко-

организацией при проведении осмотра предмета

номического положения банков с базовой лицен-

залога и (или) ознакомления с деятельностью за-

зией осуществляется с учетом установленных для

емщика (залогодателя); установлена обязанность

них пруденциальных требований. В целях обеспе-

кредитной организации по представлению сооб-

чения текущей деятельности банков с базовой ли-

щения о готовности к проведению осмотра (озна-

цензией расширен перечень ценных бумаг, с кото-

комления) исключительно по требованию Банка

рыми они вправе осуществлять операции и сделки.

России в срок, указанный в предварительном

По аналогии с регулированием, предусмотрен-

уведомлении; предусмотрен обмен информаци-

ным для банков с базовой лицензией, небанковские

ей с кредитной организацией в электронном виде

кредитные организации освобождены от раскры-

посредством личного кабинета.

тия информации в соответствии с Компонентом 3

Также выпущены указания Банка России, пред-

«Рыночная дисциплина» Базеля II.

усматривающие права генерального инспектора

2. Банк России продолжил работу по расши-

межрегионального центра инспектирования и ру-

рению возможности использования методов

ководителя центра инспектирования по подписа-

так называемого стимулирующего банковского

нию организационно-распорядительных докумен-

регулирования.

тов на проверки.

В 2018 году установлен особый порядок фор-

Кроме того, выпущены методические рекомен-

мирования резервов по кредитам и займам, пре-

дации по выявлению совершенных кредитными

доставленным в рамках реализации механиз-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

ма проектного финансирования с участием

ганизаций международные стандарты Базельского

Внешэкономбанка¹, а также по ссудам, предостав-

комитета по банковскому надзору (БКБН).

ленным застройщикам, в рамках развития долево-

В отношении сделок секьюритизации в рамках

го строительства с использованием счетов эскроу

реализации стандарта, разработанного БКБН, вне-

(вступил в силу в 2019 году).

дрен подход, в соответствии с которым расчетное

В целях повышения доступности кредитов для

значение коэффициента риска определяется ка-

субъектов малого и среднего предприниматель-

чеством секьюритизируемых активов и структу-

ства (МСП) при расчете резервов на возможные

рой сделки и не зависит от кредитного рейтинга

потери расширена область применения к ним

секьюритизированных ценных бумаг.

льготного подхода, позволяющего не проводить

С введением нового регулирования обязатель-

анализ их деятельности на предмет реальности,

ный ранее коэффициент риска 1250% по младшим

а также предоставлена возможность признавать

траншам применяется только при отсутствии ин-

качество обслуживания долга по реструктуриро-

формации о качестве секьюритизируемых активов

ванным и рефинансированным ссудам таких за-

и структуре сделки, при этом предусматривается

емщиков как хорошее вне зависимости от оценки

возможность снижения расчетного значения ко-

их финансового положения. Также расширен пе-

эффициента риска по траншам до 15%. Для ориги-

речень информации, которая, помимо официаль-

натора предусматривается возможность сохране-

ной отчетности, может использоваться для анали-

ния коэффициентов риска, которые применялись

за их финансового положения.

до сделки секьюритизации. Одновременно в рам-

Предусмотрено увеличение с 5 до 10 млн руб-

ках указанного подхода выделена так называемая

лей порогового значения величины ссуд, предо-

простая, прозрачная и сопоставимая секьюрити-

ставленных субъектам МСП, которые при среднем

зация (ППС-секьюритизация), коэффициент риска

финансовом положении заемщика могут вклю-

по которой может быть уменьшен до 10% по вло-

чаться в портфель однородных ссуд (аналогичный

жениям в старшие транши.

порядок реализован для портфелей однородных

Для банков с универсальной лицензией Банком

требований (условных обязательств кредитного

России в 2018 году установлены состав и поря-

характера).

док представления в Банк России информации

Независимые гарантии и поручительства

об организации внутренних процедур оценки до-

АО «Корпорация «МСП», принимаемые в умень-

статочности капитала (ВПОДК) и их результатах.

шение объема формируемых банками резервов

Указанная информация является основным источ-

на возможные потери по ссудам, могут относить-

ником данных для проведения Банком России

ся к обеспечению I категории качества при соблю-

оценки качества систем управления рисками и ка-

дении АО «Корпорация «МСП» нормативов, уста-

питалом, достаточности капитала банков с универ-

новленных Федеральным законом от 24.07.2007

сальной лицензией.

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

В 2018 году Банк России приступил к реали-

принимательства в Российской Федерации».

зации стандарта БКБН по оценке риска концен-

В целях расчета обязательных нормативов при-

трации, в соответствии с которым все кредитные

менение пониженного коэффициента риска 75%

требования банка к заемщику включаются в рас-

к требованиям к субъектам малого бизнеса рас-

чет без взвешивания по уровню риска за вычетом

пространено также на требования к субъектам

сформированных резервов на возможные потери.

среднего бизнеса. При этом максимальная сум-

В рамках реализации стандарта внедрен показа-

ма требований к одному заемщику (группе свя-

тель ПКЦ6.1. Его начиная с 01.01.2019 рассчитыва-

занных заемщиков) - МСП для применения пони-

ют в режиме мониторинга только системно значи-

женного коэффициента риска 75% увеличена с 60

мые кредитные организации.

до 70 млн рублей.

Банком России продолжена работа по вне-

3. В 2018 году Банк России продолжил последо-

дрению в банковскую практику новых требова-

вательно внедрять в регулирование кредитных ор-

ний к раскрытию информации кредитными орга-

28.11.2018 преобразован в Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

низациями (кроме банков с базовой лицензией)

устанавливающий новый порядок расчета вели-

и банковскими группами, установленных доку-

чины процентного риска по банковскому порт-

ментом БКБН «Уточненные требования к раскры-

фелю, а также проект указания о внесении из-

тию информации Компонента 3 «Рыночная дисци-

менений в Указание Банка России от 15.04.2015

плина» Базеля II (фаза 2). Издан нормативный акт,

№ 3624-У «О требованиях к системе управле-

устанавливающий форму и порядок раскрытия ин-

ния рисками и капиталом кредитной организации

формации о расчете норматива структурной лик-

и банковской группы» в части управления про-

видности (норматива чистого стабильного фонди-

центным риском по банковскому портфелю.

рования) и компонентах его расчета.

Внедрение проектируемого регулирования по-

С целью сокращения использования рейтин-

зволит обеспечить совершенствование систем

гов кредитоспособности, присвоенных между-

управления процентным риском по банковскому

народными кредитными рейтинговыми агент-

портфелю в кредитных организациях с целью не-

ствами, в отношении долговых ценных бумаг

допущения ухудшения их финансового положе-

(за исключением инструментов секьюритиза-

ния вследствие реализации процентного риска.

ции и инструментов повторной секьюритизации)

Данные проекты, размещавшиеся на сайте Банка

и приведения классификации указанных бумаг

России для оценки регулирующего воздействия,

в соответствие с упрощенным стандартизирован-

вызвали широкий интерес со стороны банковско-

ным подходом к расчету кредитного риска, приме-

го сообщества.

няемым Инструкцией Банка России от 28.06.2017

По итогам обсуждения документы дорабатыва-

№ 180-И «Об обязательных нормативах банков»,

ются, их вступление в силу планируется в 2019 году.

Банком России в 2018 году издано Указание Банка

Для подготовки к реализации нового стандар-

России от 15.11.2018 № 4969-У «О внесении из-

тизованного подхода БКБН к оценке операцион-

менений в Положение Банка России от 03.12.2015

ного риска для целей расчета норматива доста-

№ 511-П «О порядке расчета кредитными орга-

точности капитала Банком России подготовлен

низациями величины рыночного риска» (далее -

проект положения «О требованиях к системе

Указание Банка России № 4969-У и Положение

управления операционным риском в кредитной

Банка России № 511-П соответственно).

организации и банковской группе». Нормативный

Указание Банка России № 4969-У содер-

акт включает требования к управлению риском

жит уточнения порядка расчета рыночного риска

информационной безопасности (включая кибер-

по производным финансовым инструментам, а так-

риск) и риском информационных систем, требо-

же отдельные уточнения в соответствии с ранее

вания к ведению базы данных о событиях опе-

опубликованными на официальном сайте Банка

рационного риска. Вступление в силу указанного

России разъяснениями в рамках ответов на часто

нормативного акта планируется в 2019 году.

задаваемые вопросы по применению Положения

4. В 2018 году Банк России приступил к вне-

Банка России № 511-П и накопленным опытом его

дрению Международных стандартов финансовой

применения банками.

отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

С целью учета накопленного в ходе проведе-

(МСФО 9).

ния валидации банков опыта, уточнения отдель-

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 нор-

ных положений для обеспечения соответствия

мативных актов, предусматривающих внедрение

требованиям Базеля II в 2018 году Банком России

требований МСФО 9, в 2018 году издан пакет нор-

подготовлен проект указания «О внесении изме-

мативных актов Банка России, которыми предус-

нений в Положение Банка России от 06.08.2015

матривается сохранение действующих подходов

№ 483-П «О порядке расчета величины кредитно-

к пруденциальному регулированию деятельности

го риска на основе внутренних рейтингов», пла-

кредитных организаций, в том числе в целом со-

нируемый к утверждению в II квартале 2019 года.

храняется база для формирования пруденциаль-

В целях внедрения новых требований по управ-

ных резервов.

лению процентным риском по банковскому порт-

В целях минимизации влияния МСФО 9 пред-

фелю в соответствии со стандартом БКБН под-

усмотрены особенности расчета кредитными ор-

готовлен проект положения Банка России,

ганизациями собственных средств (капитала)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

и обязательных нормативов, а также уточнен дей-

Банка России от 21.06.2018 № 188-И «О порядке

ствующий порядок оценки экономического по-

применения к кредитным организациям (головным

ложения банков. Указанная оценка с 01.01.2019

кредитным организациям банковских групп) мер,

осуществляется без учета корректировок и пе-

предусмотренных статьей 74 Федерального зако-

реоценки стоимости финансовых активов и фи-

на «О Центральном банке Российской Федерации

нансовых обязательств, предусмотренных новым

(Банке России)»). Нормативный акт заменяет

порядком бухгалтерского учета финансовых ин-

Инструкцию Банка России от 31.03.1997 № 59

струментов, то есть на основе пруденциальных по-

«О применении к кредитным организациям мер

казателей деятельности кредитных организаций,

воздействия».

рассчитанных исходя из реальной стоимости фи-

8. В 2018 году Банком России проводилась

нансовых инструментов.

работа по оценке банковских методик управле-

5. В части пруденциального регулирования при-

ния кредитным риском и моделей количествен-

няты меры по поддержке юридических лиц - за-

ной оценки кредитного риска для расчета норма-

емщиков (контрагентов) кредитных организаций,

тивов достаточности капитала согласно подходу

в отношении которых иностранными государства-

Базеля II к расчету кредитного риска с использо-

ми введены меры ограничительного характера.

ванием подходов на основе внутренних рейтингов

Внесены изменения в законодательство,

(ПВР) АО «Райффайзенбанк». По итогам данной

предусматривающие, что в установленных

оценки Банк России выдал в декабре 2018 года

Правительством Российской Федерации случа-

АО «Райффайзенбанк» разрешение на использо-

ях кредитные организации, в отношении кото-

вание с 01.02.2019 ПВР для корпоративных кре-

рых введены меры ограничительного характера,

дитных требований.

как в целях расчета обязательных нормативов, так

В декабре 2018 года АО «АЛЬФА-БАНК» на-

и в целях определения размера резерва на воз-

правил в Банк России ходатайство на применение

можные потери, вправе не раскрывать широкому

ПВР. Предполагается, что в 2019 году пройдет этап

кругу пользователей информацию, предусмотрен-

оценки банка, включая очную проверку.

ную к раскрытию действующим законодатель-

В 2019 году планируется проведение оценки

ством, либо раскрывать ее в ограниченном соста-

(валидации) внутрибанковских методик ПАО Сбер

ве и (или) объеме.

банк и АО «Райффайзенбанк», разработанных как

6. В целях обеспечения надлежащего качества

для сегментов кредитных требований, не входив-

источников капитала и недопущения включения

ших в первичный пакет, но включенных в план по-

в его расчет так называемых фиктивных источни-

следовательного перехода на ПВР, так и в рам-

ков Банком России в 2018 году усовершенство-

ках внесения банками изменений в свои методики

вана методика определения собственных средств

и модели.

(капитала) кредитных организаций.

7. В 2018 году Банком России издан норматив-

IV.1.3. МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ный акт, устанавливающий порядок применения

1. Развитие макропруденциального

мер к кредитным организациям (головным кредит-

регулирования

ным организациям банковских групп) в случаях на-

В 2018 году Банк России осуществлял развитие

рушения ими федеральных законов, издаваемых

макропруденциального регулирования как в части

в соответствии с ними нормативных актов и пред-

изменения порядка проведения макропруденци-

писаний, непредставления информации, представ-

альной политики, так и в части расширения переч-

ления неполной или недостоверной информации,

ня доступных Банку России для использования ма-

непроведения обязательного аудита, нераскры-

кропруденциальных инструментов.

тия информации о своей деятельности и ауди-

В марте

2018 года приняты изменения

торского заключения по ней. Указанным норма-

в статью 18 Федерального закона от 10.07.2002

тивным актом определен круг должностных лиц

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской

Банка России, уполномоченных принимать тако-

Федерации (Банке России)», позволяющие Банку

го рода решения, а также типовая форма пред-

России устанавливать на основании решения

писания о применении (отмене) мер (Инструкция

Совета директоров надбавки к коэффициентам ри-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

ска в целях расчета достаточности капитала. Это

2. Макропруденциальные меры в сегменте

дает возможность Банку России более оперативно

необеспеченного потребительского

проводить макропруденциальную политику - по-

кредитования

литику по обеспечению финансовой стабильности.

В течение 2018 года Банк России трижды при-

До указанных изменений макропруденциальная

нимал решение о повышении надбавок к коэф-

политика проводилась Банком России путем вне-

фициентам риска по потребительским кредитам.

сения изменений в действующее пруденциальное

Необходимость повышения надбавок обусловле-

регулирование банков.

на ростом задолженности по таким кредитам тем-

В развитие положений статьи 18 данного зако-

пами, опережающими рост доходов населения.

на Банк России выпустил Указание от 31.08.2018

Ускоренный рост задолженности по необеспечен-

№ 4892-У «О видах активов, характеристиках ви-

ным кредитам в 2018 году практически не компен-

дов активов, к которым устанавливаются надбав-

сировался снижением ставок, что привело к уве-

ки к коэффициентам риска, и методике примене-

личению долговой нагрузки населения. С целью

ния к указанным видам активов надбавок в целях

предотвращения чрезмерного роста долговой на-

расчета кредитными организациями нормативов

грузки населения и повышения устойчивости бан-

достаточности капитала». Указание устанавлива-

ков к потенциальным системным рискам на рынке

ет порядок применения надбавок к коэффициен-

необеспеченного потребительского кредитования

там риска, а также определяет порядок расчета

Банк России принимал следующие решения об из-

показателя долговой нагрузки физического лица

менении коэффициентов риска по таким кредитам:

(ПДН). Устанавливается обязанность для кредит-

− повышены коэффициенты риска по потре-

ных организаций рассчитывать данный показатель

бительским кредитам с полной стоимостью кре-

с 01.10.2019 по вновь предоставленным кредитам.

дита (ПСК) от 15 до 25%, предоставленным по-

Показатель долговой нагрузки рассчитывается как

сле 01.05.2018 (повышение коэффициентов риска

отношение платежей по всем имеющимся у за-

на 10 п.п.);

емщика кредитам (займам) в течение 12 месяцев

− повышены коэффициенты риска по потре-

к среднемесячному доходу заемщика за 12 меся-

бительским кредитам, предоставленным после

цев. Показатель будет использован для ограниче-

01.09.2018 (с ПСК от 10 до 15% - с 100 до 130%;

ния рисков увеличения долговой нагрузки насе-

с ПСК от 15 до 20% - с 110 до 150%; с ПСК от 20

ления. На основании ПДН будут устанавливаться

до 25% - с 120 до 180%; с ПСК от 25 до 30% -

надбавки к коэффициентам риска. Данный показа-

с 140 до 200%);

тель расширит перечень доступных регулятору ма-

− повышены на 30 п.п. надбавки к коэффици-

кропруденциальных инструментов.

ентам риска по потребительским кредитам, предо-

В декабре 2018 года для учета кредитными ор-

ставленным после 01.04.2019, с ПСК от 10 до 30%.

ганизациями, осуществляющими оценку кредит-

ного риска с использованием подхода на основе

3. Макропруденциальные меры в сегменте

внутренних моделей, надбавок к коэффициентам

ипотечного кредитования

риска Банком России подготовлен и опубликован

Ипотечные кредиты демонстрируют высо-

для оценки регулирующего воздействия проект

кие темпы роста, однако наблюдаемый рост пока

указания «Об особенностях применения надба-

не несет значительных рисков для финансовой

вок к коэффициентам риска по отдельным видам

стабильности. В 2017 году наблюдалось увели-

активов кредитными организациями, принявшими

чение доли предоставляемых ипотечных креди-

на себя обязанность по применению банковских

тов с небольшим первоначальным взносом (от 10

методик управления рисками и моделей количе-

до 20%), которые характеризуются повышенным

ственной оценки рисков в целях расчета обяза-

уровнем кредитного риска заемщиков. Принятые

тельных нормативов»¹.

с 01.01.2018 Банком России меры для устойчиво-

Указание Банка России от 12.02.2019 № 5072-У «Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным ви-

дам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками

и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов» вступило в силу 29.03.2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

го развития ипотечного сегмента не позволили

требований в иностранной валюте, обеспеченных

снизить долю таких кредитов, которая в выдачах

полисом страхования ЭКСАР).

банков в III квартале 2018 года составила 43,4%¹

Указанные изменения применяются по отноше-

(в II квартале - 41,4%, в I квартале - 41,2% ). В свя-

нию к кредитам (по сделкам с долговыми ценными

зи с этим 01.10.2018 Банк России принял реше-

бумагами), предоставленным после 01.07.2018, что

ние об увеличении надбавок по данным кредитам

позволяет распределить давление на банковский

с 0,5 до 1,0. Новые значения надбавок применяют-

капитал во времени (по мере появления у ком-

ся к кредитам, предоставленным после 01.01.2019.

паний потребностей в рефинансировании теку-

щей задолженности и инвестициях). В дальнейшем

4. Макропруденциальные меры

в случае усиления рисков долларизации банков-

по девалютизации

ских активов и пассивов Банк России может при-

В начале 2018 года наблюдался рост кредито-

нять дополнительные меры.

вания нефинансовых организаций в иностранной

На фоне реализуемых мер Банка России по де-

валюте. Высокая доля валютной составляющей

валютизации задолженность по кредитам нефи-

в активах и пассивах банковского сектора явля-

нансовых организаций в иностранной валюте

ется источником риска для финансовой стабиль-

за 2018 год снизилась на 11,2% (с устранением

ности, при этом проблемы могут быть связаны как

фактора валютной переоценки).

с заемщиками, не имеющими валютной выручки,

В 2018 году Банк России также использовал

так и с экспортерами. Чрезмерный валютный долг

меры, направленные на сокращение валютной со-

приводит к усилению волатильности на внутрен-

ставляющей пассивов банков. С 01.08.2018 Банк

нем финансовом рынке, когда ухудшается конъюн-

России повысил резервные требования по обяза-

ктура глобального рынка. Ситуация в российских

тельствам банков в иностранной валюте на 1 п.п. ,

банках и нефинансовых компаниях осложняется

до 7% - перед физическими лицами, до 8% -

тем, что доступ к внешним заимствованиям за-

по иным обязательствам.

труднен в условиях ограничений со стороны от-

За 2018 год доля депозитов физических лиц

дельных стран.

в иностранной валюте в общем объеме депозитов

В связи с этим Банк России повысил коэффи-

физических лиц увеличилась на 0,9 п.п. (снизи-

циенты риска по кредитным требованиям (и вло-

лась на 2,3 п.п. с устранением курсовой переоцен-

жениям в долговые ценные бумаги) в иностранной

ки), до 21,5%, валютизация вкладов юридических

валюте к юридическим лицам - резидентам, яв-

лиц снизилась на 3,0 п.п. (на 7,5 п.п. с устранени-

ляющимся экспортерами (с 100 до 110%). Для сти-

ем курсовой переоценки), до 35,8%. Объем обя-

мулирования дальнейшего снижения кредитова-

зательств банков в иностранной валюте перед

ния в наиболее рисковом сегменте коэффициенты

клиентами за год снизился на 5,5%, на 14,1 млрд

риска по кредитным требованиям на цели приоб-

долларов США.

ретения недвижимости повышены с 130 до 150%.

Все прочие требования к юридическим лицам

IV.1.4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ

в иностранной валюте взвешиваются с коэффи-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

циентом риска 130% (ранее - 110%). При этом со-

В 2018 году:

храняется исключение, в соответствии с которым

− зарегистрирован один банк, созданный в ре-

новые коэффициенты риска не будут применять-

зультате реорганизации кредитной организации

ся в отношении кредитных требований, по кото-

в форме выделения с одновременным присоеди-

рым имеются прямые либо косвенные гарантии

нением к другой кредитной организации;

Российской Федерации (в частности, кредитных

По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических

лиц.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

− прекратили деятельность в результате реор-

кредитных организаций (на 01.01.2018 - 48 пред-

ганизации в форме присоединения 11 кредитных

ставительств). В 2018 году Банком России для ра-

организаций¹ (в 2017 году - 9).

боты на территории Российской Федерации ак-

В 2018 году три банка изменили свой статус

кредитовано три представительства иностранных

на статус небанковской кредитной организации

кредитных организаций, продлен срок действия

(в 2017 году - один банк).

аккредитации 13 представительств иностран-

За отчетный период одна небанковская кредит-

ных кредитных организаций (в 2017 году - 12).

ная организация изменила статус с небанковской

В 2018 году прекращено действие аккредита-

кредитной организации, имеющей право на осу-

ции пяти представительств иностранных кре-

ществление переводов денежных средств без от-

дитных организаций на территории Российской

крытия банковских счетов и связанных с ними

Федерации (в 2017 году - 11).

иных банковских операций, на расчетную небан-

Общая сумма инвестиций нерезидентов в со-

ковскую кредитную организацию (в 2017 году одна

вокупный уставный капитал³ действующих кредит-

небанковская кредитная организация изменила

ных организаций за 2018 год сократилась с 403,4

статус таким же образом).

до 391,7 млрд рублей. Доля участия нерезиден-

В 2018 году на основании принятых Банком

тов в совокупном уставном капитале действую-

России решений зарегистрировано 422 измене-

щих кредитных организаций уменьшилась с 15,11%

ния в уставы кредитных организаций. В 2018 году

по состоянию на 01.01.2018 до 14,52% по состоя-

152 кредитным организациям² выданы базовые ли-

нию на 01.01.2019 (в 2017 году - с 16,57% до 15,11%)⁴.

цензии в соответствии с Федеральным законом

Количество действующих кредитных органи-

от 01.05.2017 № 92-ФЗ «О внесении изменений

заций с участием нерезидентов за 2018 год со-

в отдельные законодательные акты Российской

кратилась с 160 до 141 (за 2017 год - с 174 до 160).

Федерации».

Количество действующих кредитных организаций

По состоянию на 01.01.2019 Банком России ак-

с долей нерезидентов более 50% снизилось с 84

кредитовано 46 представительств иностранных

до 77 (в 2017 году - с 92 до 84).

IV.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

В октябре 2018 года Банк России завершил

фессиональный диалог с собственниками и руко-

процесс централизации банковского надзора.

водством банков в целях обсуждения путей выхо-

Функции надзора за всеми кредитными органи-

да из сложных ситуаций.

зациями полностью перешли из территориальных

В целях обеспечения оперативного взаимодей-

учреждений в Департамент надзора за системно

ствия с участниками финансовых рынков Банком

значимыми кредитными организациями (ДНСЗКО)

России реализован Проект по организации элек-

и Службу текущего банковского надзора (СТБН).

тронного обмена информацией с кредитны-

Важным результатом централизации стала воз-

ми организациями и другими поднадзорными

можность применения единых стандартов в над-

организациями посредством информационно-

зорной работе, оперативного реагирования на не-

го ресурса в форме личных кабинетов. В рамках

гативные тенденции в деятельности кредитных

данного Проекта внесены необходимые изме-

организаций и своевременного вступления в про-

нения в федеральное законодательство, а начи-

В том числе одна кредитная организация, созданная в результате реорганизации в форме выделения с одновременным присоедине-

нием к другой кредитной организации.

На 01.01.2019 базовую лицензию имели 149 действующих кредитных организаций.

Для исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе под совокупным уставным капиталом понимается суммар-

ная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.01.2019 эмиссий кредитных организаций

в форме акционерного общества.

Абзац содержит показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов без учета корректировок, установленных статьей

18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон «О банках и бан-

ковской деятельности»).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

ная с 26.01.2018 вступило в силу Указание Банка

Использование технологии личных кабинетов

России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаи-

в качестве инструментария для дистанционного

модействия Банка России с кредитными органи-

надзора и надзорного реагирования способство-

зациями, некредитными финансовыми организа-

вало повышению качества надзорной деятельно-

циями и другими участниками информационного

сти, обеспечив своевременность и эффективность

обмена при использовании ими информационных

принятия решений надзорными подразделения-

ресурсов Банка России, в том числе личного ка-

ми Банка России. Одновременно переход на элек-

бинета», которое устанавливает единый порядок

тронное взаимодействие с поднадзорными орга-

данного взаимодействия.

низациями позволил Банку России безболезненно

Технология личных кабинетов предоставила

осуществить централизацию дистанционного бан-

Банку России возможность ускорить и упростить

ковского надзора.

обмен официальными документами, оперативно

С момента внедрения электронного обмена

осуществлять сбор требуемых данных, устранить

отмечается постоянное увеличение соотноше-

проблемы, связанные с территориальной удален-

ния документооборота с участниками финансо-

ностью кредитных организаций, однозначно раз-

вых рынков через личные кабинеты по сравнению

решить вопрос с установлением момента полу-

с иными способами обмена официальной инфор-

чения поднадзорной организацией запроса или

мацией (документооборот на бумажных носите-

предписания Банка России. Также использование

лях, электронный обмен через иные специализи-

технологической инфраструктуры личных каби-

рованные каналы связи Банка России). Так, к концу

нетов позволило внедрить единые стандарты ин-

2018 года доля документов, направленных посред-

формационного обмена для всех его участников

ством личных кабинетов, в объеме всей переписки

и унифицировать требования к представлению

подразделений банковского надзора с кредитны-

кредитными организациями необходимой отчет-

ми организациями достигла 88%.

ности как на основе сформированных шаблонов,

так и иной неструктурированной информации.

IV.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

В рамках совершенствования надзорных про-

чивости (ПВФУ) кредитных организаций и бан-

цессов Банк России в 2018 году продолжил ра-

ковских групп, включая требования к наличию

боту по стандартизации банковского надзора.

в ПВФУ мероприятий по восстановлению финан-

В развитие Базового стандарта банковского над-

совой устойчивости в случае реализации различ-

зора внедрены как оценочные стандарты (оценка

ных стресс-сценариев. В нормативном акте также

риска ликвидности, оценка качества корпоратив-

закреплен порядок представления ПВФУ в Банк

ного управления), так и процедурные стандарты

России, его оценки Банком России и информиро-

(подходы к установлению режимов надзора, к осу-

вания Банка России о наступлении в деятельно-

ществлению деятельности уполномоченных пред-

сти кредитных организаций событий, предусмо-

ставителей), начата разработка стандарта по ана-

тренных ПВФУ, и принятии решения о начале его

лизу бизнес-моделей кредитных организаций.

реализации. Системно значимые кредитные орга-

В 2019 году работа по стандартизации банковско-

низации представляют ПВФУ ежегодно не позднее

го надзора будет продолжена.

01.07.2019, остальные кредитные организации -

В 2018 году в развитие норм банковского за-

в течение 30 рабочих дней после поступления со-

конодательства и в рамках реализации между-

ответствующего запроса Банка России.

народных рекомендаций, касающихся механиз-

Также в 2018 году с целью развития надзор-

мов восстановления устойчивости финансовых

ного инструментария были внесены изменения

институтов, был издан нормативный акт Банка

в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ

России, устанавливающий требования к содержа-

«О Центральном банке Российской Федерации

нию планов восстановления финансовой устой-

(Банке России)» (далее - Федеральный закон

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

№ 86-ФЗ), наделяющие Банк России правом про-

рядок организации и проведения Банком России

водить в отношении участников финансового

контрольной закупки («тайный покупатель») в бан-

рынка контрольные мероприятия. Разработаны

ках, вводящих клиентов в заблуждение относи-

нормативные акты, в которых закрепляется по-

тельно финансовых услуг.

IV.4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Служба анализа рисков в 2018 году продолжи-

о предметах залога, проводить анализ залоговых

ла совершенствовать подходы к улучшению ка-

портфелей кредитных организаций в целом, а так-

чества независимого дистанционного анализа

же анализировать обеспеченность отдельных ссуд.

рисков кредитных и некредитных финансовых

В 2018 году осуществлялось пилотирование

организаций.

процесса анализа системы управления операци-

В 2018 году выделено новое направление ана-

онными рисками кредитной организации, оцене-

лиза: анализ кредитных рисков крупнейших за-

но 11 кредитных организаций.

емщиков - юридических лиц и крупнейших групп

В целях повышения качества и глубины анали-

компаний. Проведен анализ примерно 400 групп

за рисков Банк России активно совершенствует

компаний и крупнейших заемщиков, совокупная

подходы к сбору и обработке первичной инфор-

долговая нагрузка которых с учетом связанных

мации от кредитных организаций, автоматизации

компаний составляет около 20 трлн рублей.

анализа «больших данных» с применением совре-

В рамках оценки кредитного риска массово-

менных технологий, расширяет границы примене-

го сегмента за 2018 год проанализировано более

ния в своей деятельности информации из откры-

22 тыс. ссуд юридических лиц.

тых источников:

В 2018 году завершен пилотный проект по ана-

- запущен процесс разработки автоматизиро-

лизу розничных кредитных рисков. Сформированы

ванных механизмов сбора информации об инци-

и запущены основные виды анализа, велась актив-

дентах операционного риска кредитных органи-

ная разработка аналитической системы по обра-

заций для сокращения объемов разовых запросов

ботке больших массивов детальных данных по роз-

и упрощения процедуры анализа;

ничным кредитным портфелям. Проведена оценка

- разработаны, протестированы и применяют-

более 17 млн розничных кредитов с объемом за-

ся при анализе больших объемов данных о роз-

долженности свыше 973 млрд рублей.

ничных кредитных портфелях форматы реестров

Комплексной оценке потенциальных кредит-

данных, получаемых от кредитных организа-

ных потерь в 2018 году способствовала экспер-

ций, совершенствуются технологии их обработ-

тиза предметов залога, принятых кредитными ор-

ки и анализа;

ганизациями в качестве обеспечения по ссудам,

- расширяется периметр процессов, в кото-

в рамках которой устанавливались фактическое

рых применяются данные из открытых источни-

наличие и правовой статус предметов залога, вы-

ков, в том числе при анализе кредитных и рыноч-

носилось суждение об их стоимости. За 2018 год

ных рисков.

проведена экспертиза более 30 тыс. предметов

залога, а также оценка более 15 тыс. активов кре-

дитных организаций.

В целях установления фактов передачи одного

и того же имущества в залог по нескольким ссу-

дам и контроля за правильностью расчета кредит-

ными организациями резервов на возможные по-

тери по ссудам Банком России велась в 2018 году

и продолжается в настоящее время работа по соз-

данию Реестра залогов. Внедрение Реестра зало-

гов позволит Банку России агрегировать сведения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

IV.5. ДИСТАНЦИОННЫЙ НАДЗОР И НАДЗОРНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

Особое внимание Банк России уделял органи-

ния надзора за банковскими группами». С учетом

зации превентивного банковского надзора. При

структуры банковских групп в состав надзорных

этом выстроена система идентификации систем-

групп входят также сотрудники, осуществля-

ных рисков на основе постоянного анализа со-

ющие надзор за некредитными финансовыми

стояния банковского сектора и принимаемых ри-

организациями.

сков с учетом внешних факторов. В сочетании

В соответствии с поставленной перед дистан-

с инструментами стресс-тестирования, монито-

ционным банковским надзором задачей по вне-

ринга рисков, в том числе на консолидированной

дрению консолидированных подходов к оценке

кросс-секторальной основе, указанная система

рисков и надзору за финансовыми группами осу-

способна обнаруживать негативные тенденции

ществлялся информационный обмен с профиль-

и явления, которые могут привести к ухудшению

ными подразделениями Банка России по надзо-

состояния банковского сектора.

ру в сфере финансовых рынков, направленный

В фокусе надзорного внимания оставались

на оценку взаимного влияния участников групп

вопросы оценки повышенной концентрации ри-

на их финансовое состояние; вносились предло-

сков на бизнес собственников, отрасль, регион,

жения по уточнению тематики проверок связанных

вложения в непрофильные активы. Способность

кредитных организаций в 2018 году. Также в целях

куратора кредитной организации рассмотреть

внедрения правил консолидированного надзора

преднамеренные действия собственников, руко-

были разработаны и утверждены Рекомендации

водства банка, ведущие к ухудшению качества

по надзору за неформальными финансовыми (бан-

активов, выводу активов, а также к вовлеченно-

ковскими) группами.

сти в обслуживание теневой экономики, являлась

Дальнейшее развитие консолидированного

важной составляющей эффективной надзорной

надзора за банковскими/финансовыми группами

деятельности.

предполагает подготовку концепции кросс-секто-

В 2018 году Банк России продолжал разви-

рального регулирования Банком России деятель-

тие консолидированного надзора. Его целями

ности объединений юридических лиц с участием

являлось:

финансовых организаций (банковских/финансо-

- превентивное выявление, анализ и учет как

вых объединений).

внешних рисков, влияющих на финансовое объе-

В 2018 году Банк России продолжил работу

динение и отдельных его участников, так и вну-

по автоматизации надзорных процессов, что бу-

тренних рисков, в том числе связанных с внутри-

дет также способствовать переходу на консоли-

групповыми транзакциями;

дированный надзор. В рамках создания функцио-

- подготовка значимых надзорных реше-

нальной подсистемы «Единое досье поднадзорной

ний (мер) в отношении участников финансового

организации» реализованы функции, относящие-

объединения;

ся к процессам надзора за некредитными финан-

- выявление фактов регуляторного арбитра-

совыми организациями. В части функций надзора

жа и подготовка предложений по его устранению.

за кредитными организациями в декабре 2018 года

На 01.01.2019 в Российской Федерации функци-

Банк России завершил подготовку первой версии

онировала 81 банковская группа, надзор за их де-

системы, которая обеспечивает автоматизацию

ятельностью осуществляли Департамент надзора

процессов анализа кредитных портфелей.

за системно значимыми кредитными организа-

С целью снижения нагрузки на кредитные ор-

циями (11 банковских групп) и Служба текуще-

ганизации, повышения достоверности и опера-

го банковского надзора (70 банковских групп).

тивности получения отчетных данных и своевре-

В отношении ряда системно значимых кредит-

менного реагирования на негативные тенденции

ных организаций, возглавляющих банковские

в деятельности кредитных организаций Банк

группы, сформированы надзорные группы Банка

России в 2018 году начал реализацию проекта

России в соответствии с Указанием Банка России

по сбору и анализу учетно-операционной инфор-

от 25.10.2013 № 3089-У «О порядке осуществле-

мации кредитных организаций (данных операци-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

онного дня). Этот проект является первым шагом

званы лицензии у 60 кредитных организаций,

к переходу на оперативный сбор первичных дан-

в 2017 году - у 51 кредитной организации (рису-

ных вместо агрегированных данных, представляе-

нок 4.1).

мых в отчетных формах. Проведен тестовый сбор

Основаниями для отзыва лицензий на осущест-

данных от кредитных организаций, давших согла-

вление банковских операций явились:

сие на участие в проекте. По итогам тестирования

- неисполнение федеральных законов, регули-

в Банке России разработан новый формат и состав

рующих банковскую деятельность, а также норма-

сбора данных операционного дня с целью перехо-

тивных актов Банка России, если в течение одного

да с 01.01.2021 на ежедневный обязательный сбор.

года к кредитной организации неоднократно при-

Учетно-операционная информация будет исполь-

менялись меры, предусмотренные Федеральным

зоваться в том числе для контроля достоверно-

законом № 86-ФЗ, - в 56 случаях (в 2017 году - 51);

сти учета вкладов.

- неоднократное нарушение в течение од-

Продолжается развитие иных прикладных ин-

ного года требований Федерального закона

формационных и аналитических систем, позво-

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-

ляющих повысить оперативность и глубину про-

гализации (отмыванию) доходов, полученных

водимых надзорных и аналитических процедур,

преступным путем, и финансированию терро-

уменьшить объем выделяемых на решение этих за-

ризма», а также изданных в соответствии с ним

дач трудовых ресурсов.

нормативных актов Банка России - в 35 случаях

Надзорное реагирование Банка России

(в 2017 году - 24);

в 2018 году было ориентировано в первую оче-

- установление фактов существенной не-

редь на выявление на ранних стадиях негативных

достоверности отчетных данных - в 2 случаях

тенденций в деятельности кредитных организаций

(в 2017 году - 5);

и применение адекватных мер с целью предупреж-

- достаточность капитала ниже 2% - в 8 случа-

дения развития этих тенденций.

ях (в 2017 году - 14);

В 2018 году Банком России в соответствии

- снижение размера собственных средств

со статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ

(капитала) кредитной организации ниже мини-

и статьей 20 Федерального закона от 02.12.1990

мального значения уставного капитала, установ-

№ 395-1 «О банках и банковской деятельно-

ленного на дату ее государственной регистра-

сти» (далее - Федеральный закон № 395-1) ото-

ции, - в 8 случаях (в 2017 году - 14).

Кроме того, в 2018 году Банком России аннули-

рованы лицензии семи банков в связи с приняти-

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПРЕКРАТИВШИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Рисунок. 4.1

ем их акционерами (участниками) решения о до-

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2017-2018 ГОДАХ

бровольной ликвидации.

Почти половина кредитных организаций

(29 из 60), лицензии которых отозваны в 2018 году,

зарегистрированы в Московском регионе.

IV.5.1. МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО

СЕКТОРА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ

НАДЗОРА

В целях оперативного информирования над-

зорных подразделений о кредитных организаци-

ях, заслуживающих дополнительного надзорно-

го внимания, в 2018 году в системе банковского

надзора Банка России эффективно использовался

спектр инструментов раннего выявления и пред-

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2017

2018

упреждения проблем в деятельности кредитных

Количество отозванных лицензий

КО, реорганизованные

организаций. В рамках этой работы готовился

в форме присоединения

Количество ликвидированных КО

еженедельный свод индикаторов, которые в ряде

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

МЕРЫ, ПРИМЕНЕННЫЕ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 2018 ГОДУ

Таблица 4.1

Количество

№

Меры

кредитных

организаций

Меры, примененные в рамках консультативного надзора

Письменная информация руководству и/или совету директоров (наблюдательному совету) кредитной организации

о недостатках в ее деятельности и рекомендации по их исправлению

549

Совещание

427

Прочее (рекомендации о разработке плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, об усилении

контроля за представляемой отчетностью, об адекватной оценке кредитных рисков, о недопущении искажений

в отчетности и другое)

Меры, примененные на основании ст. 74 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Штрафы*

288

в том числе:

4.1

за несоблюдение резервных требований

4.2

за нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка

России, непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации

275

Ограничения на осуществление кредитными организациями отдельных операций*

109

в том числе:

5.1

на привлечение денежных средств физических лиц во вклады

5.2

на осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты

всех уровней и государственные внебюджетные фонды

5.3

на открытие банковских счетов юридических и физических лиц

5.4

на величину процентной ставки по договорам банковского вклада, заключаемым (пролонгируемым) в период

действия ограничения

Запреты на осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций*

в том числе:

6.1

на привлечение денежных средств физических лиц во вклады

6.2

на открытие банковских счетов физических лиц, включая открытие обезличенных металлических счетов

по привлечению драгоценных металлов во вклады (до востребования и на определенный срок)

6.3

Прочее

Справочно:

Запреты на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических

лиц, введенные в отношении кредитной организации в соответствии со статьей 48 Федерального закона

от 23.12.2003 № 177-ФЗ

Требования*

480

в том числе:

7.1

о приведении к установленному Банком России уровню значений обязательных нормативов

7.2

о замене лиц, перечень должностей которых указан в статье 60 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в связи с их несоответствием квалификационным

требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации

7.3

о реклассификации ссудной задолженности

300

7.4

о доформировании резервов на возможные потери по ссудам

314

Запрет на открытие филиалов

Назначение временной администрации по управлению кредитной организацией без одновременного отзыва

лицензии (включая временные администрации, функции которых возложены на АСВ и ООО «Управляющая компания

Фонда консолидации банковского сектора»)

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций

* Указанное количество кредитных организаций меньше, чем сумма по подпунктам, из-за применения в некоторых случаях к банкам мер одновременно

по нескольким подпунктам.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

случаев сигнализировали о формировании не-

ных банкам российскими кредитными рейтинго-

гативных тенденций в риск-профилях отдельных

выми агентствами по национальной рейтинговой

банков, показатели деятельности которых по оце-

шкале для Российской Федерации, с внутренними

ниваемым позициям оказывались за пределами

надзорными оценками.

границ риска (срабатывали триггеры).

В течение 2018 года выявлялись банки, не со-

Перечень рисков (с разбивкой на основные

блюдающие требования по надбавкам к норма-

компоненты), рассматриваемых в рамках еже-

тивам достаточности капитала¹, таким банкам

недельного мониторинга, включает 32 позиции,

уделялось повышенное надзорное внимание - про-

всесторонне характеризующие деятельность кре-

водились мероприятия, направленные на устране-

дитных организаций. В рамках мониторинга оце-

ние банками этих нарушений.

нивалось потенциальное негативное влияние

Кроме того, на постоянной основе осущест-

основных рисков на соблюдение банками пру-

влялся мониторинг качества банковских креди-

денциальных норм, прежде всего нормативов до-

тов на предмет достаточности сформированных

статочности капитала; анализировалось качество

резервов на возможные потери² по следующим

активов, и ситуация с ликвидностью; выявлялись

кредитам: кредитам, предоставленным юридиче-

существенные отклонения в динамике привлечен-

ским лицам и индивидуальным предпринимате-

ных средств, стоимости фондирования, а также

лям, по которым в течение 2018 года опубликова-

степени концентрации в привлеченных и разме-

ны сведения о признании их в судебном порядке

щенных средствах. Детально анализировались не-

банкротами и об открытии конкурсного производ-

гативные тенденции в динамике рентабельности

ства; кредитам, предоставленным разными бан-

банковского бизнеса.

ками одним и тем же заемщикам, в отношении

Текущие показатели деятельности кредитных

которых выявлены существенные различия в при-

организаций тестировались относительно уста-

своенных банками категориях качества (прежде

новленных критериев и пороговых значений. В ре-

всего в части оценки финансового положения)³.

зультате отбора отдельные кредитные организа-

Результаты мониторинга учитывались в процессе

ции попадали в зоны повышенных рисков по той

надзора как дополнительный источник информа-

или иной позиции. Банки, попадающие в условные

ции при оценке качества корпоративных кредит-

зоны риска с максимальным количеством случаев,

ных портфелей банков.

дополнительно анализировались на предмет целе-

Одной из важнейших составляющих оцен-

сообразности уточнения применяемого к ним над-

ки устойчивости банковского сектора является

зорного режима.

стресс-тестирование (см. раздел III.8).

В этих целях также периодически проводилось

сопоставление кредитных рейтингов, присвоен-

IV.6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В 2018 году Банк России продолжил рабо-

особое внимание уделялось повышению эффек-

ту по исполнению полномочий, установленных

тивности функционирования системы противо-

Федеральным законом «О противодействии лега-

действия легализации (отмыванию) доходов, по-

лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-

лученных преступным путем, и финансированию

ступным путем, и финансированию терроризма»

терроризма (ПОД/ФТ).

(далее - Федеральный закон № 115-ФЗ). При этом

В соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2018 № 180-И «Об обязательных нормативах банков».

В соответствии с Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П «Положение о порядке формирования кредитными организаци-

ями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

По данным формы отчетности 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

В целях приведения национального законода-

го в 2018 году отозваны лицензии у 60 кредитных

тельства в соответствие с международными стан-

организаций).

дартами в сфере ПОД/ФТ при непосредственном

В 2018 году за нарушения требований норма-

участии Банка России в 2018 году в Федеральный

тивных актов в области ПОД/ФТ и нарушения тре-

закон № 115-ФЗ были внесены изменения в части

бований Федерального закона № 115-ФЗ⁴ в отно-

законодательного закрепления механизма про-

шении 316 кредитных организаций были приняты

тиводействия финансированию распространения

меры на основании статьи 74 Федерального зако-

оружия массового уничтожения¹.

на от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном бан-

Также в 2018 году особое внимание Банка

ке Российской Федерации (Банке России)», в том

России было уделено вопросам приведения нор-

числе: штрафы - в отношении 211 кредитных орга-

мативной базы в области ПОД/ФТ в соответствие

низаций; ограничения на осуществление отдель-

с новыми требованиями законодательства в этой

ных операций - в отношении 37 кредитных ор-

области².

ганизаций; запрет на осуществление отдельных

В 2018 году Банк России продолжал проводить

операций - в отношении 3 кредитных организа-

планомерную и системную работу по сокращению

ций; требования об устранении нарушений нор-

объемов сомнительных операций³. Результатом

мативных актов в области ПОД/ФТ - в отношении

проводимой работы стала устойчивая динамика

256 кредитных организаций.

снижения объемов сомнительных операций в бан-

Кроме того, в рамках консультативного надзора

ковском секторе.

Банком России были применены меры в виде пись-

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объемы

менной информации руководству и/или совету ди-

вывода денежных средств за рубеж клиентами кре-

ректоров кредитной организации о недостатках

дитных организаций сократились в 1,2 раза (с 77

в ее деятельности и рекомендаций по их исправ-

до 65 млрд рублей), обналичивания денег в бан-

лению - в отношении 346 кредитных органи-

ковском секторе - в 1,9 раза (с 326 до 176 млрд

заций; проведены совещания с 17 кредитными

рублей), объемы сомнительных транзитных опе-

организациями.

раций - почти в 2 раза (с 2,5 до 1,3 трлн рублей).

В 2018 году в Банке России разработан и утвер-

В рамках реализации надзорных функций

жден План мероприятий по обеспечению уча-

Банком России в 2018 году было завершено 146

стия Банка России в оценке российской системы

проверок кредитных организаций (их филиалов)

ПОД/ФТ со стороны Группы разработки финансо-

по вопросам ПОД/ФТ, что составило 35% от всех

вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на вто-

завершенных в 2018 году плановых и внеплановых

рое полугодие 2018 года и 2019 год (далее - План).

проверок кредитных организаций (их филиалов),

В рамках реализации Плана в ФАТФ представ-

из них 5 проверок было прекращено в период про-

лена информация о нормативных актах Банка

ведения проверки по причине отзыва у кредитных

России в сфере ПОД/ФТ, описание эффективно-

организаций лицензий на осуществление банков-

сти работы Банка России в указанной сфере, а так-

ских операций.

же проведена секторальная оценка рисков ОД/ФТ

За нарушения требований законодательства,

в поднадзорных Банку России секторах с учетом

в том числе в области ПОД/ФТ, в 2018 году были

региональных особенностей и результатов на-

отозваны лицензии на осуществление банков-

циональной оценки рисков ОД и ФТ (утвержде-

ских операций у 35 кредитных организаций (все-

на 02.11.2018).

Федеральный закон от 23.04.2018 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Перечень изменяющих документов приведен в разделе V.1 «Перечень основных нормативных актов Банка России, подготовленных

в 2018 году».

Операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного эконо-

мического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования серого

импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для фи-

нансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей.

За исключением пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

IV.7. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2018 году Банком России проведены 384 про-

разницы в регулировании деятельности различ-

верки кредитных организаций (их филиалов), в том

ных субъектов финансового рынка. Данные фак-

числе 12 проверок системно значимых кредитных

ты не носят системного характера. По выявлен-

организаций и их филиалов. Из общего количе-

ным фактам предпринимались меры надзорного

ства на плановой основе проведено 75% (286)

реагирования.

проверок.

По результатам скоординированных прове-

При возникновении оснований, предусмотрен-

рок банков-инвесторов и санируемых ими банков

ных законодательством и нормативными актами

установлены признаки фондирования деятельно-

Банка России, организовывались внеплановые

сти инвестора за счет средств финансовой помо-

проверки (98 проверок), большая часть которых

щи, предоставленной государственной корпора-

(66%) проведена по решению руководства Банка

цией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ)

России в связи с установлением в деятельно-

санируемому банку, образование значительных

сти кредитных организаций негативных обстоя-

убытков у санируемого банка в результате взаим-

тельств, в том числе существенного роста объема

ных операций с банком-инвестором, низкое каче-

операций с наличными денежными средствами;

ство активов банка-санатора.

наличия признаков возможного двойного учета

Выявлялись случаи проведения участниками

валютно-обменных и вкладных операций, прове-

неформализованной финансовой группы (кредит-

дения сомнительных операций клиентов банков.

ной организацией и инвестиционной компанией)

В соответствии с риск-ориентированными под-

не имеющих очевидной экономической целесоо-

ходами к организации и проведению проверок ос-

бразности операций с ценными бумагами с юри-

новное внимание уделялось оценке профилей ри-

дическими лицами - нерезидентами, в результате

сков и их концентрации, осуществлялась оценка

которых денежные средства в значительных объе-

качества активов и капитала, выявлялись конечные

мах аккумулировались на счетах зарубежных ком-

получатели заемных средств и источники погаше-

паний, непосредственно контролируемых конеч-

ния ссудной задолженности, проверялось состоя-

ным бенефициаром группы.

ние расчетной дисциплины и соблюдение регуля-

Зафиксированы операции по приобретению

тивных требований.

негосударственным пенсионным фондом (бене-

В целях оценки рисков на консолидированной

фициар инвестора) некачественных активов у бан-

основе продолжено применение практики прове-

ков группы за счет средств пенсионных резервов.

дения скоординированных проверок поднадзор-

Анализ результатов проверок показал, что ос-

ных организаций, деятельность которых связана

новные нарушения (68%) допускались банками

экономически и/или которые подконтрольны од-

в связи с проведением ими высокорисковой кре-

ной группе лиц.

дитной политики, в том числе в интересах соб-

В течение 2018 года на скоординированной ос-

ственников, и неадекватной оценкой качества

нове организовано проведение проверок 33 кре-

ссудной задолженности. В ходе проверок уста-

дитных организаций - участников 13 банковских

новлены факты выдачи кредитов, имеющих при-

групп, в том числе санируемых кредитных ор-

знаки вывода активов.

ганизаций и их инвесторов, а также 17 кредит-

Выявлены многочисленные нарушения в сфере

ных организаций (их филиалов) и 26 некредит-

кредитования физических лиц, в том числе в части

ных финансовых организаций (НФО) - участников

превышения предельного значения полной сто-

15 банковских групп/холдингов.

имости кредита, проведения операций, направ-

В ходе скоординированных проверок кредит-

ленных на камуфлирование реальной величины

ных организаций и НФО выявлялись отдельные

принятого банком кредитного риска путем предо-

факты, свидетельствующие о применении субъ-

ставления физическим лицам новых кредитов для

ектами рынка микрофинансирования и кредитны-

погашения просроченной задолженности, а так-

ми организациями бизнес-моделей, направлен-

же путем уступки юридическому лицу прав требо-

ных на получение экономических выгод за счет

ваний к физическим лицам с отсрочкой платежа,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

некорректного определения длительности про-

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое

сроченных платежей, что приводило к сокрытию

значение для оборонно-промышленного комплек-

реального риска по ссудам, а также к формирова-

са, рассматривались в ходе 245 проверок кредит-

нию доходов кредитных организаций за счет не-

ных организаций, по результатам которых установ-

надлежащих источников.

лены отдельные нарушения порядка уведомления

Иные нарушения в деятельности кредитных ор-

кредитными организациями уполномоченного ор-

ганизаций связаны с выявлением признаков мани-

гана об открытии/закрытии счетов таким клиентам.

пулирования данными учета и отчетности за счет

С участием служащих АСВ было организовано

необеспечения своевременного отражения в ре-

проведение 71 проверки, в ходе которых оцени-

гистрах бухгалтерского учета данных, содержа-

валась своевременность и полнота уплаты стра-

щихся в первичных документах банка, с прове-

ховых взносов в фонд обязательного страхования

дением фиктивных операций с целью сокрытия

вкладов, порядок ведения учета обязательств пе-

недостачи в кассе и вывода высоколиквидных ак-

ред вкладчиками и способность кредитными ор-

тивов банка.

ганизациями подготовить реестр данных обяза-

Вопрос соблюдения требований в области

тельств в установленный срок.

ПОД/ФТ рассматривался в ходе 120 проверок

На всех этапах инспекционных мероприятий

кредитных организаций. Выявленные нарушения

осуществлялось активное взаимодействие с кон-

были связаны с ненаправлением (несвоевремен-

тролирующими и правоохранительными органа-

ным направлением) банками в уполномоченный

ми. В отчетном году в Генеральную прокуратуру

орган сведений об операциях, подлежащих обя-

Российской Федерации и Федеральную службу

зательному контролю, неисполнением обязанно-

по финансовому мониторингу направлено 178 ин-

стей по принятию обоснованных и доступных мер

формационных сообщений о выявленных в ходе

по идентификации клиентов (их бенефициарных

проверок финансовых операциях кредитных ор-

владельцев).

ганизаций (их клиентов), обладающих признаками

Вопросы соблюдения требований федерально-

незаконных. По предложениям контролирующих

го законодательства о государственном оборон-

и правоохранительных органов было проведено

ном заказе, а также организации обслуживания

6 проверок кредитных организаций.

IV.8. УЧАСТИЕ БАНКОВ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

На 01.01.2019 на учете в системе страхования

«О страховании вкладов в банках Российской

вкладов (ССВ) состояло 757 кредитных органи-

Федерации».

заций (на 01.01.2018 - 781), в том числе 407 дей-

Одним из важных событий 2018 года для ССВ

ствующих, 350 банков находились в процессе

явилось распространение с 01.07.2018 страховой

ликвидации.

защиты в размере до 10 млн рублей на остатки

В 2018 году в ССВ включены два банка, исклю-

денежных средств физических лиц на счетах эс-

чены из ССВ 26 банков.

кроу, открытых для расчетов по договорам уча-

Страховые случаи в 2018 году наступили

стия в долевом строительстве объектов недви-

в 57 банках, в том числе в отношении двух бан-

жимости, а также принятие законодательного

ков введен мораторий на удовлетворение требо-

решения о распространении страховой защиты

ваний кредиторов.

с 01.01.2019 на денежные средства на счетах юри-

Начиная с I квартала 2018 года увеличен раз-

дических лиц - субъектов малого предпринима-

мер базовой ставки страховых взносов бан-

тельства в размере до 1,4 млн рублей.

ков в фонд обязательного страхования вкладов

с 0,12 до 0,15% расчетной базы, что является мак-

симально возможным значением, установленным

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

IV.9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2018 году Банк России продолжил ра-

− Советом директоров Банка России было при-

боту по предупреждению банкротства кре-

нято решение о начале процедуры финансового

дитных организации в рамках Федерального

оздоровления «Азиатско-Тихоокеанского Банка»

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

(ПАО) в рамках плана участия Банка России;

ности (банкротстве)» (далее - Федеральный за-

− АО «РОСТ БАНК» был реорганизован в форме

кон № 127-ФЗ).

присоединения к Банку «ТРАСТ» (ПАО);

При принятии решения об участии Банка

− к ПАО Банк «ФК Открытие» были присоедине-

России в осуществлении мер по предупреждению

ны ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК Диджитал»

банкротства или о направлении в государственную

01.01.2019.

корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

По состоянию на 01.01.2019 в отношении 21 кре-

(далее - АСВ) предложения Банка России об уча-

дитной организации продолжилось осуществле-

стии в осуществлении указанных мер учитывает-

ние мер по предупреждению банкротства с уча-

ся системная значимость банка как на уровне фи-

стием АСВ, в отношении пяти банков - с участием

нансовой системы в целом, так и на региональном

Банка России. Таким образом, в 2018 году Банком

уровне, отдельных сегментов финансового рынка,

России не было принято ни одного решения о на-

а также возможные последствия для функциони-

чале реализации мероприятий по предупрежде-

рования финансового рынка, отдельных отраслей,

нию банкротства с участием АСВ, предусматрива-

регионов и для экономики Российской Федерации

ющего выделение финансовой помощи.

в целом в случае принятия Банком России реше-

Суммарная стоимость активов банков, в отноше-

ния об отзыве лицензии у банка.

нии которых утверждены планы участия Банка Рос

На начало 2018 года в отношении 26 банков

сии или АСВ в осуществлении мер по предупреж-

осуществлялись меры по предупреждению бан-

дению банкротства, по состоянию на 01.01.2019

кротства с участием АСВ. В 2018 году:

составила 9,95 трлн рублей, или 10,6% от сово-

− в отношении четырех кредитных организаций

купных активов банковского сектора.

было принято решение о завершении мероприя-

Доля кредитов нефинансовым организациям,

тий по их финансовому оздоровлению с участием

предоставленных указанными банками, соста-

АСВ при одновременном утверждении планов уча-

вила 7,5%, кредитов физическим лицам - 4,4%,

стия Банка России. При этом впоследствии в от-

привлеченных средств населения - 6,6%. При

ношении одной из данных кредитных организаций

этом на долю банков, меры по предупреждению

было принято решение об урегулировании обяза-

банкротства которых осуществляются с участи-

тельств и отзыве лицензии на осуществление бан-

ем Банка России, приходится 6,7% активов бан-

ковских операций;

ковского сектора, 4,7% корпоративных кредитов,

− в отношении двух кредитных организаций

2,7% кредитов физическим лицам и 4,5% вкладов

были утверждены планы участия АСВ, однако

населения.

по результатам проведенного анализа финансово-

Остаток задолженности АСВ перед Банком

го состояния кредитных организаций выполнение

России по кредитам, полученным для осуществле-

планов участия АСВ было признано невозможным,

ния мер по предупреждению банкротства банков,

в результате чего у данных банков отозваны ли-

на конец отчетного периода составил 1083 млрд

цензии на осуществление банковских операций.

рублей.

На начало 2018 года в отношении трех систем-

По состоянию на 01.01.2019 остаток задолжен-

но значимых кредитных организаций осуществля-

ности кредитных организаций по депозитам, пре-

лись меры по предупреждению банкротства с уча-

доставленным Банком России в рамках финан-

стием Банка России.

совой помощи в соответствии с утвержденными

В течение 2018 года принимались следующие

планами участия Банка России за счет денежных

решения в отношении финансового оздоровления

средств, составляющих Фонд консолидации бан-

кредитных организаций с участием Банка России:

ковского сектора, составил 1791 млрд рублей (без

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

учета начисленных процентов). На конец 2018 года

непрофильные и проблемные активы, предусмо-

все кредитные организации, которые соблюдают

тренные планами участия Банка России. Часть

требования к достаточности капитала, погасили

активов БНА сформирована путем выделения

свою задолженность перед Банком России по де-

из ПАО Банк «ФК Открытие» отдельного юриди-

позитам, предоставленным в соответствии с пла-

ческого лица с одновременным его присоедине-

нами участия Банка России.

нием к Банку «ТРАСТ» (ПАО). АО Банк АВБ, кото-

В отчетном периоде Банк России продолжил

рому были переданы проблемные и непрофильные

реализацию мер по предупреждению банкрот-

активы ПАО «Промсвязьбанк», был присоединен

ства ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БИНБАНК»

к Банку «ТРАСТ» (ПАО) 07.03.2019.

и ПАО «Промсвязьбанк», начатых в 2017 году.

Федеральным законом от 07.03.2018 № 53-ФЗ

В 2018 году Совет директоров Банка России

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

также принял решение о гарантировании непре-

ные акты Российской Федерации» была обеспече-

рывности деятельности ПАО Банк «ФК Открытие»,

на возможность передачи ПАО «Промсвязьбанк»

ПАО «БИНБАНК», ПАО «Промсвязьбанк» и «Азиат

в собственность Российской Федерации для соз-

ско-Тихоокеанского Банка» (ПАО) в течение сро-

дания опорного банка по обслуживанию пред-

ков реализации планов участия Банка России

приятий оборонно-промышленного комплек-

в осуществлении мер по предупреждению бан-

са Российской Федерации. В рамках реализации

кротства указанных кредитных организаций.

указанных изменений Банк России привлек АСВ

С целью оказания финансовой помощи кре-

в качестве инвестора для его докапитализации

дитным организациям в 2018 году Банк России

и оказания финансовой помощи. Источником со-

за счет средств, составляющих Фонд консоли-

ответствующего финансирования со стороны АСВ

дации банковского сектора, осуществил дока-

стал имущественный взнос Банка России.

питализацию кредитных организаций, став вла-

В результате приобретения дополнитель-

дельцем свыше 99,99% обыкновенных акций

ного выпуска обыкновенных именных акций

ПАО «БИНБАНК», АО «РОСТ БАНК», АО Банк

ПАО «Промсвязьбанк» АСВ стало владельцем

АВБ, Банка «ТРАСТ» (ПАО) и «Азиатско-Тихо

свыше 99,99% обыкновенных акций ПАО «Пром

океанского Банка» (ПАО). Размер докапитали-

связьбанк», которые вместе с обыкновенными ак-

зации ПАО Банк «ФК Открытие», проведенной

циями, выкупленными АСВ у миноритарных ак-

в 2018 году, предусматривал оказание финансовой

ционеров, впоследствии были переданы в казну

помощи ПАО СК «Росгосстрах» и НПФ «Открытие».

Российской Федерации. В результате указанных

По состоянию на 01.01.2019 размер участия Банка

мер ПАО «Промсвязьбанк» выполняет все требо-

России в капиталах указанных кредитных органи-

вания к достаточности капитала.

заций составил 565 млрд рублей.

Продажа акций «Азиатско-Тихоокеанского

В результате докапитализации ПАО Банк

Банка» (ПАО), принадлежащих Банку России, пла-

«ФК Открытие» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

нируется после раскрытия информации о резуль-

(ПАО) выполняют все требования к достаточно-

татах его деятельности за 2019 год широкому кру-

сти капитала.

гу лиц, включая потенциальных инвесторов.

В 2018 году ПАО Банк «ФК Открытие» и Банком

В рамках подготовки «Азиатско-Тихоокеанского

России была проведена работа по формирова-

Банка» (ПАО) к продаже новому собственни-

нию универсальной финансовой группы на базе

ку принято решение о создании Закрытого пае-

ПАО Банк «ФК Открытие». Постоянными органа-

вого инвестиционного фонда комбинированного

ми управления ПАО Банк «ФК Открытие» про-

«Специальный» (далее - ЗПИФ) под управлени-

должится работа по развитию бизнеса Группы

ем общества с ограниченной ответственностью

«Открытие» с целью достижения показателей де-

«Управляющая компания Фонда консолидации

ятельности, сопоставимых с результатами ведущих

банковского сектора» (далее - Управляющая ком-

участников рынка.

пания) за счет средств Фонда консолидации бан-

В отчетный период проведена работа по соз-

ковского сектора. Механизм, предусматривающий

данию на базе Банка «ТРАСТ» (ПАО) Банка непро-

создание ЗПИФ с целью выкупа активов кредит-

фильных активов (БНА), которому были переданы

ной организации, в отношении которой действует

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

план участия Банка России, может быть исполь-

дения временных администраций по управлению

зован в дальнейшем как альтернатива прямой до-

банками, имевших признаки противозаконных

капитализации. Решение о применении данного

и принесших ущерб кредитным организациям, так-

механизма будет зависеть от характера проблем-

же направлялась в правоохранительные органы.

ных активов, прогнозов по взысканию в результа-

Важным направлением деятельности Банка

те работы с ними и комплекса иных мер, направ-

России в области предупреждения банкротства

ленных на финансовое оздоровление кредитной

банков является работа временных администра-

организации.

ций по управлению кредитными организациями,

В 2018 году новый механизм финансового оз-

в отношении которых имеются основания для осу-

доровления кредитных организаций зарекомен-

ществления мер по предупреждению банкротства,

довал себя как эффективный инструмент вос-

назначенных до отзыва лицензии на осуществле-

становления финансового состояния банков,

ние банковских операций.

позволяющий в короткие сроки обеспечить со-

Всего в 2018 году осуществлялся контроль

блюдение ими нормативных требований. Кроме

за деятельностью 16 временных администраций

того, прямое участие Банка России в капиталах са-

по управлению кредитными организациями, из ко-

нируемых кредитных организаций позволило ис-

торых 9 временных администраций по управлению

ключить зависимость финансового оздоровления

кредитными организациями были назначены в от-

кредитной организации от финансового состоя-

четный период:

ния инвестора и обеспечить возможность сана-

− 5 временных администраций назначены

ции крупных кредитных организаций, включая си-

в банки согласно утвержденным планам участия

стемно значимые кредитные организации. В связи

Банка России в осуществлении мер по предупреж-

с этим в 2018 году были внесены изменения в за-

дению банкротства банков, их функции возложе-

конодательство, которые позволяют осуществить

ны на Управляющую компанию;

финансовое оздоровление страховых органи-

− 3 временные администрации назначены

заций с использованием средств Банка России

в банки согласно утвержденным планам участия

по аналогии с финансовым оздоровлением кре-

АСВ в осуществлении мер по предупреждению

дитных организаций при участии Банка России.

банкротства банков;

В 2018 году велась работа по взысканию в су-

− 1 временная администрация назначена после

дебном порядке убытков, причиненных действи-

отзыва у банка лицензии на осуществление бан-

ями (бездействием) лиц, контролировавших кре-

ковских операций (в связи с утверждением пла-

дитную организацию до начала осуществления

на участия АСВ в урегулировании обязательств

мер по предупреждению банкротства банков. При

банка).

этом в рамках данной работы был применен по-

В 2018 году была прекращена деятель-

рядок определения убытков, причиненных вино-

ность 15 временных администраций по управле-

вными действиями (бездействием) контролиру-

нию кредитными организациями. По состоянию

ющих кредитную организацию лиц и могут быть

на 01.01.2019 временная администрация продол-

взысканы Банком России с контролирующих лиц

жила работу в одной кредитной организации.

в судебном порядке, установленном Федеральным

Также в отчетный период 31 кредитная ор-

законом от 23.04.2018 № 87-ФЗ «О внесении из-

ганизация имела основания для осуществле-

менений в отдельные законодательные акты

ния мер по предупреждению банкротства, пред-

Российской Федерации». Это позволит компен-

усмотренные статьей 189.10 Федерального закона

сировать расходы Банка России на проведение

№ 127-ФЗ¹, в отношении которых не осуществля-

финансового оздоровления кредитных организа-

лись меры по предупреждению банкротства с уча-

ций, а также повысить ответственность контроли-

стием Банка России или АСВ и из которых:

рующих банк лиц за принимаемые ими решения.

Информация об операциях, совершенных до вве-

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

− 10 кредитных организаций самостоятельно

которое осуществляло мероприятия по преду-

устранили имевшиеся основания для осуществле-

преждению банкротства в соответствии с само-

ния мер по предупреждению банкротства;

стоятельно разработанным Планом мер по финан-

− 1 кредитная организация самостоятельно раз-

совому оздоровлению, не предусматривающим

работала и представила на рассмотрение в Банк

предоставление кредитной организации средств

России План мер по финансовому оздоровлению,

Банка России или АСВ. Банком не было обеспе-

не предусматривающий предоставление финансо-

чено выполнение в полном объеме ключевых

вой помощи Банком России или АСВ;

мероприятий Плана мер по финансовому оздо-

− у 20 кредитных организаций отозвана лицен-

ровлению, что привело к отзыву лицензии на осу-

зия на осуществление банковских операций, в том

ществление банковских операций.

числе отозвана лицензия у ПАО «Уралтрансбанк»,

IV.10. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

После отзыва у кредитной организации ли-

По состоянию на 01.01.2019 подлежали лик-

цензии на осуществление банковских операций

видации 398 кредитных организаций, у которых

Банк России в соответствии с Федеральным за-

отозваны (аннулированы) лицензии и в отноше-

коном «О несостоятельности (банкротстве)»

нии которых Банком России из уполномоченного

обязан назначить временную администра-

регистрирующего органа не получены свидетель-

цию по управлению кредитной организаци-

ства об их государственной регистрации в связи

ей не позднее дня, следующего за днем отзыва

с ликвидацией, в том числе ликвидационные про-

у кредитной организации лицензии. Временная

цедуры осуществлялись в 382 кредитных органи-

администрация реализует полномочия исполни-

зациях, в 16 кредитных организациях по состоя-

тельных органов кредитной организации со дня

нию на 01.01.2019 не приняты соответствующие

своего назначения до дня вынесения арбитраж-

судебные решения после отзыва у них лицензий.

ным судом решения о признании кредитной ор-

Из указанных 382 ликвидируемых кредитных

ганизации несостоятельной (банкротом) и об от-

организаций 342 признаны несостоятельными

крытии конкурсного производства (утверждения

(банкротами) и в них открыто конкурсное произ-

конкурсного управляющего) или до дня всту-

водство, в том числе в 2018 году банкротом при-

пления в законную силу решения арбитражно-

знана 41 кредитная организация. В отношении

го суда о назначении ликвидатора кредитной

34 кредитных организаций арбитражными судами

организации.

приняты решения о принудительной ликвидации,

По состоянию на 01.01.2018 действовало 12 вре-

в том числе в 2018 году решения о принудительной

менных администраций по управлению кредитны-

ликвидации приняты по 16 кредитным организаци-

ми организациями, назначенных в связи с отзывом

ям. Кроме того, 6 кредитных организаций ликви-

у кредитных организаций лицензий.

дируются в добровольном порядке на основании

В 2018 году назначено 59 временных адми-

решений их учредителей (участников).

нистраций по управлению кредитными органи-

В 357 кредитных организациях ликвидацион-

зациями в связи с отзывом лицензии¹, прекраще-

ные процедуры по состоянию на 01.01.2019 осу-

на деятельность 55 временных администраций.

ществлялись АСВ, из них в 333 кредитных орга-

По состоянию на 01.01.2019 действовало 16 вре-

низациях АСВ осуществляло функции конкурсного

менных администраций по управлению кредитны-

управляющего и в 24 - ликвидатора. В 19 кредит-

ми организациями, назначенных в связи с отзывом

ных организациях по состоянию на 01.01.2019 лик-

у кредитных организаций лицензий.

видация осуществляется арбитражными управ-

Без учета временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк

«Советский»

(рег. № 558), исполнение функций и иных полномочий которой возложено на государственную корпорацию «Агентство по страхова-

нию вкладов».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

ляющими, аккредитованными при Банке России

о несостоятельности (банкротстве) полномочий

в качестве конкурсных управляющих при банкрот-

по осуществлению контроля за деятельностью

стве кредитных организаций, в том числе в 9 кре-

конкурсных управляющих (ликвидаторов) кредит-

дитных организациях проводится процедура кон-

ных организаций Банком России в соответствии

курсного производства и в 10 - принудительная

со Сводным планом проверок деятельности кон-

ликвидация.

курсных управляющих (ликвидаторов) кредитных

По состоянию на 01.01.2019 ликвидационные

организаций в 2018 году проведено 68 проверок.

процедуры завершены в отношении 388 кредит-

Кроме того, проведено 6 внеплановых проверок.

ных организаций, у которых лицензии на осущест-

В 68 случаях объектом проверки была деятель-

вление банковских операций отозваны (аннули-

ность АСВ и в 6 - арбитражных управляющих, ак-

рованы) ранее, начиная с 2004 года (создание

кредитованных при Банке России в качестве кон-

института корпоративного ликвидатора), из них

курсных управляющих при банкротстве кредитных

в отношении 25 кредитных организаций ликви-

организаций.

дационные процедуры завершены в 2018 году.

В 2018 году 24 арбитражных управляющих ак-

По данным представляемой в Банк России отчет-

кредитованы при Банке России в качестве кон-

ности средний процент удовлетворения требова-

курсных управляющих при банкротстве кредитных

ний кредиторов этих кредитных организаций со-

организаций и продлена аккредитация 30 арби-

ставляет 35,3%, в том числе кредиторов первой

тражных управляющих. Кроме того, 4 арбитраж-

очереди - 58,2%. По ликвидированным кредит-

ным управляющим отказано в аккредитации либо

ным организациям указанной выше группы, в ко-

в продлении аккредитации в связи с несоответ-

торых функции конкурсного управляющего (лик-

ствием арбитражных управляющих условиям

видатора) осуществляло АСВ, средний процент

аккредитации.

удовлетворения требований кредиторов состав-

По состоянию на 01.01.2019 аккредитация

ляет 37,3%, в том числе кредиторов первой оче-

при Банке России имелась у 54 арбитражных

реди - 57,3%.

управляющих.

В целях реализации предоставленных Банку

России законодательством Российской Федерации

IV.11. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

За 2018 год в Банк России поступило 130,3 тыс.

ной задолженности» (далее - Федеральный закон

жалоб на кредитные организации, что на 6,6%

№ 230-ФЗ), регулирующего взаимодействие кре-

больше показателя 2017 года.

диторов с должниками. Благодаря вниманию

Несмотря на то что на банковский сектор при-

Банка России к таким жалобам, повышению ком-

ходится подавляющая часть активов финансового

петентности граждан в части их прав и обязанно-

сектора, жалобы в отношении кредитных органи-

стей, а также собственным мерам банков количе-

заций составляют только 53,5% от общего количе-

ство жалоб по данной теме, достигшее максимума

ства жалоб на основных участников финансового

весной 2017 года, не увеличивалось в 2018 году.

рынка. Основной тематикой жалоб остается потре-

В фокусе внимания находилось также соблюде-

бительское и ипотечное кредитование: вопросы

ние Федерального закона № 353-ФЗ «О потреби-

погашения кредита составляют 25,8% от общего

тельском кредите (займе)» (далее - Федеральный

количества жалоб на кредитные организации, ис-

закон № 353-ФЗ), в том числе вопросы навязы-

пользования банковских карт и банкоматов - 7,2%.

вания заемщикам услуг страхования. Количество

Одним из ключевых направлений работы

жалоб в Банк России по данной теме в 2017 году

по-прежнему остается обеспечение соблюдения

росло, но к середине 2018 года благодаря при-

Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав

нимаемым мерам (мониторинг проблем во вза-

и законных интересов физических лиц при осу-

имоотношениях заемщиков и кредиторов, разъ-

ществлении деятельности по возврату просрочен-

яснение заемщикам их прав и обязанностей,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

содействие при рассмотрении обращений) тен-

кредитной истории, а также с отзывом лицензии

денция изменилась - в II полугодии количество

у кредитных организаций.

жалоб снизилось.

Создание инструментов поведенческого над-

При рассмотрении жалоб Банк России напра-

зора - одна из стратегических задач Банка России,

вил в кредитные организации в общей сложности

тесно связанная с повышением доверия населе-

52,5 тыс. запросов (в 2017 году - 29,5 тыс.).

ния к финансовому рынку, качества и доступности

Анализ работы кредитных организаций с запро-

финансовых услуг, а также с развитием финансо-

сами Банка России (с учетом актуализированных

вого рынка в целом. Именно введение поведен-

критериев оценки) показывает, что доля решен-

ческого надзора позволит обеспечить комплекс-

ных вопросов граждан в отчетном году существен-

ное решение этих задач и контроль за поведением

но не изменилась по сравнению с 2017 годом, уве-

финансовых компаний в отношении потребите-

личившись на 0,2 п.п., до 46,7%. Одновременно

лей их услуг.

вырос на 3 п.п. , до 52%, удельный вес запросов,

Начиная с 2018 года Банк России выделил по-

благодаря которым заявители получили от бан-

веденческий надзор в самостоятельное направ-

ков необходимые им пояснения и информацию.

ление и исследует деятельность поднадзорных

Также отмечается существенное уменьшение (с 4,8

организаций в плоскости их взаимодействия

до 1,3%) доли запросов, по результатам которых

с клиентами. Эта работа направлена на предупре-

кредитные организации отказались либо по раз-

ждение возможных нарушений прав потребите-

личным причинам не смогли решить проблемы

лей. Регулятор проводит анализ продуктов и биз-

заявителей.

нес-процессов поставщиков финансовых услуг,

С целью сближения позиций и выработки до-

реализация которых может привести к ущемле-

говоренностей между заемщиками и кредито-

нию прав потребителей.

рами с начала реализации Программы помощи,

За 2018 год Банк России направил в 31 кре-

проводимой в соответствии с Постановлением

дитную организацию 240 рекомендаций об устра-

Правительства Российской Федерации от 11.08.2017

нении нарушений, недостатков и использова-

№ 961 «О дальнейшей реализации Программы по-

ния неприемлемых практик, в том числе 128

мощи отдельным категориям заемщиков по ипотеч-

рекомендаций по тематике Федерального закона

ным жилищным кредитам (займам), оказавших-

№ 353-ФЗ, а также 48 рекомендаций по темати-

ся в сложной финансовой ситуации», с августа

ке Федерального закона № 230-ФЗ. В 2018 году

2017 года по декабрь 2018 года проведено 44 че-

Банк России выявил у ряда банков (в том числе

тырехсторонние встречи с участием кредиторов,

у четырех из топ-10 по размеру активов) наруше-

заемщиков, представителей АО «ДОМ.РФ» и Банка

ния законодательства о кредитной истории в ча-

России. Для обсуждения динамики реструктури-

сти своевременной и корректной передачи в БКИ

зации портфелей валютной ипотеки банков было

данных о платежной дисциплине заемщиков. Банк

проведено 27 надзорных встреч с кредиторами.

России инициировал комплекс надзорных меро-

По состоянию на 31.12.2018 проведено 1900 кон-

приятий, что обеспечило актуализацию данных

сультаций заемщиков.

в БКИ о 4,8 млн счетов клиентов.

Под контролем Банка России подготовле-

В декабре 2018 года Банк России концепту-

но 1933 решения по ипотечным валютным кре-

ально поддержал разработанную АО «ДОМ.РФ»

дитам (с учетом рассмотрения письменных об-

первую часть Стандарта ипотечного кредитова-

ращений), по 1600 кредитам решения приняты,

ния - «Стандарт ответственного ипотечного кре-

по 1410 - реализованы.

дитования». В документе содержатся унифици-

На площадке Общественной приемной Банка

рованные правила поведения, охватывающие все

России проводился прием граждан, обративших-

этапы жизненного цикла ипотечного кредита (зай-

ся с проблемами, возникшими из-за невозмож-

ма) - от продвижения ипотечного продукта до пол-

ности исполнения взятых на себя кредитных обя-

ного погашения задолженности. При этом особое

зательств, в основном по валютным ипотечным

внимание уделено процедурам досудебного уре-

кредитам, а также из-за блокировки счетов. Часть

гулирования задолженности и судебного взыска-

обращений связана с проблемами при получении

ния, традиционно характеризующимся особой

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

напряженностью отношений между кредитором

тривающих максимально полное информирование

и заемщиком.

граждан об особенностях и рисках предлагаемого

Среди основных результатов мероприятий по-

им финансового продукта.

веденческого надзора в отношении отдельных кре-

С сентября

2018 года вступил в силу

дитных организаций можно выделить следующие:

Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ

− в методику расчета полной стоимости кре-

«Об уполномоченном по правам потребителей

дита (ПСК) включены суммы страховой премии

финансовых услуг». В 2018 году создана Служба

по договорам страхования, где банк выступает

обеспечения деятельности финансового уполно-

выгодоприобретателем, а также суммы страховой

моченного, задачами которой в том числе стали

премии по договорам страхования, в зависимости

финансовое, материально-техническое и инфор-

от заключения которых потребителю предостав-

мационное обеспечение деятельности финансо-

лялись разные условия договора потребительско-

вых уполномоченных.

го кредита;

С целью повышения защиты прав граждан

− отменено взимание комиссионного возна-

и недопущения применения кредиторами не-

граждения по отдельным видам услуг;

добросовестных практик в сфере потребитель-

− заемщикам обеспечена возможность выбора

ского кредитования принят Федеральный закон

последствий досрочного погашения: сокращение

от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений

срока кредита или уменьшение ежемесячного пла-

в Федеральный закон «О потребительском креди-

тежа, а также согласие или несогласие на уступку

те (займе)» и Федеральный закон «О микрофинан-

прав по кредиту;

совой деятельности и микрофинансовых органи-

− на договоры коллективного страхования рас-

зациях», предусматривающий:

пространены условия возможности отказа в тече-

− трехэтапный переход от 2,5-кратного

ние периода охлаждения;

(с 28.01.2019) к 2-кратному (с 01.07.2019) и затем

− изменены условия договоров об оказа-

к 1,5-кратному (с 01.01.2020) ограничению пре-

нии юридических услуг, реализуемых банками

дельной задолженности заемщика по договору по-

как агентами: теперь заемщик вправе отказать-

требительского кредита (займа);

ся от дополнительной услуги, после чего ему бу-

− поэтапное ограничение процентной став-

дет возвращена часть уплаченных им денежных

ки по договорам потребительского кредита (зай-

средств;

ма) от 1,5% (с 28.01.2019) до 1% в день к 01.07.2019;

− из уведомлений о просроченной задолжен-

− ограничение ПСК наименьшей из величин:

ности исключена информация о возможности уго-

365% годовых или среднерыночное значение ПСК

ловного преследования;

в процентах годовых соответствующей категории

− внедрена форма письменного уведомления

потребительского кредита (займа), применяемое

клиента об условиях и рисках инвестиционных

в соответствующем календарном квартале, более

продуктов.

чем на 1/3 (с 01.07.2019);

Анализ исполнения рекомендаций Банка

− право кредитора предлагать заемщику

России показывает, что кредитные организации

специальный продукт по займам до 10 тыс. руб-

в целом позитивно относятся к предложениям

лей на срок до 15 дней (с максимально возможной

усовершенствовать кредитные и инвестиционные

суммой платежей не более 3 тыс. рублей).

продукты и внедрять понятные для потребителей

Указанный закон ограничил круг лиц, которым

условия договоров.

можно уступить права (требования) по потреби-

Банк России выпустил информационное письмо

тельским кредитам (займам): кредитные организа-

от 28.11.2018 № ИН-01-59/69 «О продаже финан-

ции, МФО, КПК, СКПК, ломбарды, профессиональ-

совых продуктов» с рекомендациями по исполь-

ные взыскатели¹, специализированное финансовое

зованию сценариев (скриптов) продаж, предусма-

общество (профессиональные кредиторы) или фи-

Юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятель-

ности, включенные в государственный реестр.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

зическое лицо, указанное в письменном согласии

тежа заемщика по кредитному договору, догово-

заемщика после наступления просрочки (если до-

ру займа, которые заключены с физическим лицом

говор не содержит запрет на уступку). В целях за-

в целях, не связанных с осуществлением им пред-

щиты прав потребителей Банк России выпустил

принимательской деятельности, и обязательства

Указание от 15.05.2018 № 4795-У «О порядке рас-

заемщика по которым обеспечены ипотекой».

чета примерного размера среднемесячного пла-

IV.12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С РОССИЙСКИМ БАНКОВСКИМ

СООБЩЕСТВОМ

На протяжении 2018 года Банк России на ре-

сиональным сообществом размещалось более

гулярной основе взаимодействовал с российским

270 проектов нормативных актов Банка России.

банковским сообществом по различным вопросам

Предлагаемые Банком России новации вызвали

и направлениям в сфере банковского регулиро-

широкий интерес банковского сообщества, банки

вания и банковского надзора. В течение года не-

приняли активное участие в обсуждении указан-

однократно проводились встречи руководителей

ных проектов. Итоговые отчеты о результатах об-

Банка России с представителями банковских ассо-

суждений опубликованы на сайте Банка России.

циаций и входящих в их состав кредитных органи-

Многие из предложенных регуляторных инициа-

заций. На официальном сайте Банка России в сети

тив уже реализованы в 2018 году.

Интернет для публичного обсуждения с профес-

IV.13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ

ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ БАНКОВСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА

В 2018 году представители Банка России при-

• Рабочая группа по изучению количествен-

нимали участие в деятельности Базельского коми-

ных результатов воздействия (Quantitative Impact

тета по банковскому надзору (БКБН) и его рабо-

Study Working Group);

чих групп (подгрупп), таких как:

• Рабочая группа по финансовым технологиям

• Региональная группа органов банковского

(Task Force on Financial Technology);

надзора стран Центральной и Восточной Европы;

• Рабочая группа по внедрению Компонента 2

• Группа по разработке политики

(Policy

Базеля II (Pillar 2 Working Group) и Рабочая группа

Development Group);

по раскрытию информации в соответствии с тре-

• Группа по надзору и внедрению стандартов

бованиями Компонента 3 Базеля II (Working Group

(Supervision and Implementation Group);

on Disclosure).

• Группа по рыночному риску (Market Risk

При участии Банка России в 2018 году была

Group);

завершена разработка новых стандартов Базель

• Группа по кредитному риску (Credit Risk

ского комитета по банковскому надзору, в том

Group);

числе стандарта по расчету рыночного риска,

• Рабочая группа по операционному риску

включающего в себя новый упрощенный стан-

(Operational Risk Working Group);

дартизированный подход, а также обновленно-

• Рабочая группа по капиталу (Working Group on

го стандарта по раскрытию информации в рамках

Capital);

Компонента 3.

• Рабочая группа по стресс-тестированию

Кроме того, Банк России принимал участие

(Working Group on Stress-testing);

в разработке обновленных принципов стресс-те-

• Рабочая группа по ликвидности (Working

стирования, опубликованных на сайте Базельского

Group on Liquidity);

комитета в конце 2018 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Банковское регулирование и банковский надзор

в Российской Федерации

В рамках взаимодействия с центральными бан-

нах ЕАЭС, дорожной карты формирования обще-

ками и другими органами иностранных государств,

го биржевого пространства Евразийского эконо-

в функции которых входит банковский надзор, го-

мического союза, Соглашения о допуске брокеров

товились и направлялись в адрес зарубежных кол-

и дилеров одного государства - члена ЕАЭС к уча-

лег запросы на предоставление интересующей

стию в организованных торгах на биржах других

надзорные подразделения Банка России инфор-

государств-членов.

мации, давались ответы на поступившие из-за ру-

В рамках компетенции Банк России принимал

бежа запросы, касающиеся деятельности поднад-

участие в подготовке материалов по повестке дня

зорных Банку России кредитных организаций.

заседаний коллегиальных органов Евразийской

Осуществлялся также обмен информацией с над-

экономической комиссии, Евразийского со-

зорными органами Венгрии и Индии в ходе взаи-

вета центральных

(национальных) банков,

модействия в рамках надзорных коллегий.

Консультационного совета по валютной политике

На конец 2018 года действовали договоренно-

центральных (национальных) банков государств -

сти о сотрудничестве в области банковского над-

членов Евразийского экономического союза.

зора с надзорными органами 40 стран (юрисдик-

В 2018 году рассмотрен ряд проектов между-

ций). Кроме того, на протяжении года велась работа

народных договоров (соглашений), меморандумов.

по согласованию проектов меморандумов о взаи-

В их числе:

мопонимании (соглашений о сотрудничестве) с ор-

• проект Соглашения о торговле услугами и ин-

ганами банковского надзора девяти стран, вклю-

вестициях государств - участников СНГ;

чая актуализацию трех действующих и подготовку

• проект меморандума о взаимопонимании меж-

к заключению шести новых документов.

ду Центральным банком Российской Федерации

В 2018 году завершена работа над Соглашением

и Управлением финансовых услуг Центрального

по гармонизации законодательства в финансо-

банка Уругвая;

вой сфере государств - членов ЕАЭС (заключено

•проект меморандума о взаимопонима-

в Москве 06.11.2018). В качестве первого этапа та-

нии на уровне регуляторов финансового рынка

кой работы определена оценка соответствия за-

Российской Федерации и Республики Корея;

конодательства и правоприменительной практи-

• проект меморандума о взаимопонимании

ки в финансовой сфере государств - членов ЕАЭС

между Комиссией по регулированию банковской

международным подходам и стандартам.

и страховой деятельности Китая и Центральным

В рамках взаимодействия с Евразийской эко-

банком Российской Федерации;

номической комиссией и национальными (цен-

• проект меморандума о сотрудничестве

тральными) банками государств - членов ЕАЭС

и обмене информацией между Центральным

проводилась планомерная работа по дальней-

банком Российской Федерации и Комитетом

шему выстраиванию общего финансового рын-

Международного финансового центра «Астана»

ка ЕАЭС через гармонизацию законодательства

по регулированию финансовых услуг (Республика

в финансовой сфере, совместную с партнерами

Казахстан);

по ЕАЭС разработку проекта Концепции форми-

• проект Договора о сотрудничестве и обме-

рования общего финансового рынка Евразийского

не информацией, в том числе конфиденциальной,

экономического союза, подготовку и согласо-

между Центральным банком Российской Феде

вание проектов Соглашения о взаимном допу-

рации и Национальным Банком Республики Казах

ске к размещению и обращению ценных бумаг

стан в области надзора за финансовым рынком

на организованных торгах в государствах - чле-

(подписан 07.06.2018 в Санкт-Петербурге).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Приложения

V.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ,

ПОДГОТОВЛЕННЫХ В 2018 ГОДУ

Номер и дата документа

Название документа

От 06.12.2017 № 4635-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года

(вступило в силу с 27.01.2018)

№ 180-И «Об обязательных нормативах банков»

От 09.01.2018 № 4681-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года

№ 2395-У «О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной

регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк

России»

От 26.01.2018 № 4729-У

Указание Банка России «О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 31 августа 2018 года

№ 4515-У «О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности

кредитных организаций (банковских групп)»

От 29.01.2018 № 4707-У

Указание Банка России «О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта

2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма»

От 07.02.2018 № 631-П

Положение Банка России «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности

конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации»

От 27.02.2018 № 4730-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 10 июля 2003 года № 234-П

«О порядке рассмотрения заключения территориального учреждения Банка России о результатах работы

органа, осуществляющего ликвидацию кредитной организации, и принятия Банком России решения

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией»

От 15.03.2018 № 4739-У

Указание Банка России «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией

внутреннего контроля и внутреннего аудита»

От 30.03.2018 № 639-П

Положение Банка России «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций

и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа

от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета

(вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции,

об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета

(вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»

От 30.03.2018 № 4758-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П

«О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

От 30.03.2018 № 4760-У

Указание Банка России «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке

и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений,

представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке

сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации»

От 02.04.2018 № 4762-У

Указание Банка России «Об организации размещения на официальном сайте Банка России

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленных предписаниях

(отмене предписаний) в связи с нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля

в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного

финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации, выявлением

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации

о финансовом положении и (или) о деловой репутации» (внутренний нормативный акт Банка России)

От 02.04.2018 № 4763-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года

№ 180-И «Об обязательных нормативах банков»

От 09.04.2018 № 4772-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года

№ 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках

банковского холдинга»

От 23.04.2018 № 4779-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 13 августа 2007 года

№ 1874-У «О работе территориальных учреждений и подразделений Банка России с кредитными

организациями, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Приложения

100^иб

анковского надзора в 2018 году

Номер и дата документа

Название документа

От 03.05.2018 № 4789-У

Указание Банка России «О внесении изменений в пункты 6.3 и 6.4 Указания Банка России от 3 апреля

2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков»

От 15.05.2018 № 4795-У

Указание Банка России «О порядке расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика

по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных

с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым

обеспечены ипотекой»

От 01.06.2018 № 4805-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 18 апреля 2014 года

№ 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении

отдельных сделок за счет клиентов»

От 05.06.2018 № 4813-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года

№ 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией

банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками

и капиталом»

От 21.06.2018 № 188-И

Инструкция Банка России «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным

организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном

банке Российской Федерации (Банке России)»

От 21.06.2018 № 4829-У

Указание Банка России «Об организации работы по проведению Банком России проверок деятельности

конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации»

От 21.06.2018 № 4830-У

Указание Банка России «О порядке организации работы и взаимодействия подразделений Банка России

по выбору кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных

управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий при

банкротстве кредитной организации»

От 27.06.2018 № 4838-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У

«О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»

От 03.07.2018 № 645-П

Положение Банка России «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»

От 03.07.2018 № 4846-У

Указание Банка России «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии

решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

От 04.07.2018 № 646-П

Положение Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных

организаций («Базель III»)» (новая редакция Положения № 395-П)

От 04.07.2018 № 647-П

Положение Банка России № 647-П «Об определении банками величины кредитного риска по сделкам,

результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных

бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично

поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение»

От 04.07.2018 № 4851-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года

№ 180-И «Об обязательных нормативах банков»

От 09.07.2018

Указание Банка России и публичного акционерного общества «Ростелеком» «О перечне угроз

№ 4859-У/01/01/782-18

безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных

данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах,

банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,

в единой информационной системе»

От 17.07.2018 № 4867-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года

№ 467-П «О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной

организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность

в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью

представительства иностранной кредитной организации»

От 20.07.2018 № 4870-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года

N 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой

организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой

организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее

право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой

организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться

менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»

От 26.07.2018 № 4874-У

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной

и приравненной к ней задолженности»

Банк России. Отчёт о развитии банковского сектора в 2018 году - часть 2