содержание      ..       1      2      ..

Банк России. Отчёт о развитии банковского сектора в 2018 году - часть 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Экономические условия функционирования банковского сектора

9

I.2. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

I.2.1. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

России по покупке у него долларов США за рубли.

В 2018 году в разных сегментах овернайт де-

В 2018 году такие операции проводились в тече-

нежного рынка ставки по рублевым средствам

ние 24 дней. С другой стороны, в течение 26 дней

продолжали формироваться вблизи ключевой

заключались сделки «валютный своп» с Банком

ставки Банка России с небольшим отрицательным

России по продаже ему долларов США и евро

спредом, что было связано с сохранением в бан-

за рубли.

ковском секторе значительного структурного про-

фицита ликвидности.

I.2.2. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В необеспеченном сегменте МБК по ито-

По итогам 2018 года курс рубля по отношению

гам года среднее абсолютное отклонение став-

к доллару США ослаб на 20,66%, до 69,47 рублей

ки RUONIA от ключевой ставки составило 29 б.п.

за доллар США, по отношению к евро - на 15,4%,

(по итогам 2017 года - 26 б.п.).

до 79,46 рублей за евро (по состоянию на 31.12.2018).

В сегменте валютных свопов вмененные рубле-

В начале года волатильность курса рубля и его

вые ставки, как правило, оказывались ниже рубле-

эластичность по цене нефти оставались вблизи

вых ставок в сегментах МБК и репо из-за спро-

своих минимальных значений с начала 2014 года,

са банков на валютную ликвидность. В отдельные

страновая риск-премия для России (CDS) сни-

дни спрос на иностранную валюту повышался,

зилась до минимумов с 2008 года. Этому спо-

и в результате изменения своп-разницы банки

собствовали глобальный рост спроса на акти-

проводили операции «валютный своп» с Банком

вы стран с формирующимися рынками и высокие

СТАВКИ И ОБОРОТЫ ПО ОДНОДНЕВНЫМ СДЕЛКАМ НА РУБЛЕВОМ ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ

Рисунок 1.1

Ставки, границы коридора, % годовых

Оборот, трлн руб.

9,5

3,5

8,5

3,0

7,5

2,5

6,5

2,0

5,5

1,5

4,5

1,0

3,5

0,5

2,5

0,0

Оборот по однодневным биржевым операциям «валютный своп» по доллару США

Ставка MIACR по однодневным рублевым МБК

Оборот по однодневному репо с центральным контрагентом с акциями

Ставка MOEXREPO по репо с центральным контрагентом с облигациями

Оборот по однодневному репо с центральным контрагентом с облигациями

Ставка MOEXREPOEQ по репо с центральным контрагентом с акциями

Оборот по однодневным рублевым МБК (выборка MIACR)

Ключевая ставка

Границы процентного коридора Банка России

Источники: Банк России, Thomson Reuters, ПАО Московская Биржа.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Экономические условия функционирования банковского сектора

10

цены на нефть. В феврале при некотором повыше-

ствовало стабилизации ситуации на российском

нии волатильности на мировых фондовых рынках

финансовом рынке. В этих условиях снижение цен

поддержку рублю оказало повышение суверенно-

на нефть в ноябре и выплаты промежуточных ди-

го кредитного рейтинга России до инвестицион-

видендов российскими компаниями в декабре ока-

ного уровня. CDS-спред сокращался и находился

зали незначительное влияние на курс рубля.

вблизи уровней стран с формирующимися рынка-

Эластичность курса рубля по ценам на нефть

ми с более высокими кредитными рейтингами (на-

оставалась на низком уровне благодаря действию

пример, Мексики или Индонезии).

бюджетного правила и значительному влиянию

Геополитическая напряженность, а также вве-

на динамику курса в 2018 году факторов, не свя-

дение и обсуждение санкций против России, уже-

занных с конъюнктурой сырьевых рынков, таких

сточение денежно-кредитной политики США,

как мировой спрос на риск, денежно-кредитная

локальные события в отдельных странах обусло-

политика в крупнейших странах, неопределен-

вили снижение курса рубля в отдельные периоды

ность относительно санкций.

2018 года, в том числе за счет заметного уменьше-

ния нерезидентами вложений в ОФЗ.

I.2.3. РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Для ограничения повышенной волатильности

В начале 2018 года продолжалось улучшение

финансовых рынков на фоне существенного из-

конъюнктуры рынка корпоративных облигаций

менения внешних условий Банк России принял

на фоне низкой инфляции и снижения ключевой

решение о временной приостановке с 23.08.2018

ставки в феврале и марте 2018 года. Однако начи-

до конца года покупки валюты в рамках бюджет-

ная с II квартала 2018 года ситуация значительно

ного правила. Данное решение, наряду с повы-

ухудшилась. Это было связано преимущественно

шением ключевой ставки в сентябре 2018 года

с усилением санкционной риторики в отношении

и некоторой стабилизацией внешних условий

России, которое, в свою очередь, привело к сни-

(восстановление спроса на активы стран с фор-

жению спроса на российские активы со стороны

мирующимися рынками, снижение остроты санк-

иностранных инвесторов, ослаблению рубля, ро-

ционной риторики в отношении России), способ-

сту доходности государственных облигаций. Эти

ДИНАМИКА КУРСА РУБЛЯ И ЕГО ВОЛАТИЛЬНОСТЬ В 2018 ГОДУ

Рисунок 1.2

%*

п.п.

140

50

130

45

120

40

110

35

100

30

90

25

80

20

70

15

60

10

50

40

5

Индекс изменения курса рубля к доллару США

Реализованная волатильность курса доллара США к рублю за один месяц (правая шкала)

Индекс изменения цены на нефть марки Brent

* За 100% приняты значения показателей на 09.01.2018.

Источник: Thomson Reuters.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Экономические условия функционирования банковского сектора

12

оставался стабильным и составил 197 млрд рублей

депозитных операций, а в линейке используемых

(195 млрд рублей в 2017 году).

инструментов оставлены только депозитные аук-

В 2018 году существенно увеличились вложе-

ционы и депозитные операции постоянного дей-

ния банков в купонные облигации Банка России

ствия овернайт. При этом значительно упроще-

(ОБР), также используемые для абсорбирования

ны процедуры заключения депозитных договоров,

ликвидности. По состоянию на 01.01.2019 совокуп-

проведения депозитных операций овернайт (в том

ный объем ОБР в обращении по номинальной сто-

числе за счет отмены обмена заявками), участия

имости с учетом накопленного купонного дохода

кредитных организаций в депозитных аукционах.

составил 1,4 трлн рублей (на начало 2018 года -

С 01.10.2018 изменена нормативная база, регла-

0,4 трлн рублей).

ментирующая порядок предоставления Банком

На фоне сохранявшегося профицита ликвид-

России обеспеченных кредитов, а кредитова-

ности, благодаря смягчению денежно-кредит-

ние в соответствии с Положениями № 236-П¹

ных условий, произошедшему в первой половине

и № 312-П² прекращено. Также были приняты из-

года и ранее, сокращался спрос кредитных ор-

менения, направленные на сокращение бумажно-

ганизаций на специализированные инструменты

го документооборота по депозитным и кредитным

рефинансирования.

операциям.

Банк России совершенствовал механиз-

В 2018 году Банк России изменял временной

мы проведения депозитных и кредитных опера-

регламент проведения расчетов по операциям.

ций. С 17.05.2018 изменена нормативная база,

С 16.07.2018 возврат средств по депозитным опе-

регламентирующая проведение Банком России

рациям осуществляется до 9:00 по местному вре-

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ

Рисунок 1.3

АБСОРБИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ В РУБЛЯХ, ТРЛН РУБЛЕЙ

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Изменение задолженности кредитных организаций по операциям

рефинансирования Банка России

Изменение остатка средств на корреспондентских счетах кредитных

организаций в Банке России

Изменение требований кредитных организаций по операциям абсорбирования

Банка России

Изменение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке

России и прочие операции*

Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты

на внутреннем валютном рынке

Сальдо операций Минфина России с ОФЗ**

Сальдо операций по депозитам и репо Федерального казначейства

Изменение наличных денег в обращении

Интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке

Регулирование обязательных резервов кредитных организаций в Банке России

2017 год

2018 год

* Расчеты по операциям Банка России «валютный своп» по продаже долларов США за рубли, операции Банка России по покупке монетарного золота и прочие

операции (без учета операций по депозитам и репо Федерального казначейства и операций Минфина России с ОФЗ, операций Минфина России по покупке

(продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке).

** С учетом купонных выплат.

1

Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям

кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг».

2

Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям

кредитов, обеспеченных активами или поручительствами».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

15

там способствовало притоку в банки денежных

В 2018 году доступ к зарубежным источни-

средств населения и бизнеса. Некоторое замед-

кам фондирования для российских банков был

ление роста вкладов было связано с постепенным

по-прежнему ограничен. Данное обстоятельство

переходом домашних хозяйств от сберегательной

стимулировало банки к более интенсивному ис-

модели поведения к потребительской.

пользованию внутренних ресурсов. Основная

часть банковских пассивов - 30,2% на 01.01.2019 -

II.2.1. ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ

формировалась за счет вкладов; 29,8% - за счет

И СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

депозитов и средств организаций (кроме бан-

Фондирование банковского сектора в 2018 году

ков) на счетах. Примерно такое же соотноше-

было достаточно сбалансированным: при сохра-

ние наблюдалось и годом ранее - 30,5 и 29,2%

нении доверия экономических субъектов к бан-

соответственно.

ковскому сектору основными статьями привлече-

Динамика процентных ставок по вкладам физи-

ния средств оставались вклады физических лиц,

ческих лиц была во многом обусловлена динами-

а также депозиты и средства организаций на сче-

кой инфляции и принятыми решениями по денеж-

тах. При этом доля депозитов и средств организа-

но-кредитной политике. В результате процентные

ций на счетах за год несколько увеличилась (ри-

ставки по рублевым вкладам физических лиц

сунок 2.1).

на срок свыше 1 года в отчетном периоде, несмо-

В результате принятых Банком России мер про-

тря на снижение в середине года, выросли с 6,4%

должилась девалютизация основных балансо-

годовых в декабре 2017 года до 6,8% годовых в де-

вых статей. Пассивы банковского сектора в ино-

кабре 2018 года.

странной валюте (в долларовом эквиваленте)

Сохранявшаяся привлекательность процентных

за 2018 год сократились на 6,9%, однако их доля

ставок способствовала увеличению совокупно-

в совокупных пассивах банковского сектора уве-

го объема вкладов физических лиц² за 2018 год

личилась до 22,1% (на 01.01.2018 - 21,8%), что об-

до 28,5 трлн рублей (+6,5%). При этом вслед-

условлено динамикой валютного курса¹.

ствие курсовой динамики увеличился удельный

вес их валютной составляющей - с 20,6 до 21,5%.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, %

Рисунок 2.1

01.01.18

10,5

01.01.19

9,9

2,8

13,7

2,4

14,7

0,9

0,9

1,9

1,9

8,5

9,7

1,3

1,1

29,2

30,5

29,8

30,2

Фонды и прибыль банков

Вклады физических лиц (резидентов и нерезидентов)

Средства, привлеченные от Банка России

Депозиты и средства нефинансовых и финансовых организаций на счетах

(кроме кредитных организаций)

Счета банков

Облигации, векселя и банковские акцепты

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций -

резидентов

Прочие пассивы

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от банков-нерезидентов

1

За 2018 год курс доллара США к рублю увеличился с 57,6002 до 69,4706 рублей (+20,6%).

2

Здесь и далее - включая сберегательные сертификаты.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

16

Существенный прирост вкладов отмечал-

шении расходов на потребление и обязательные

ся у банков с участием иностранного капита-

платежи (доли которых выросли на 1,2 и 1,0 п.п.

ла¹ (+11,9%) (таблица 2.1). Устойчивый прирост

соответственно)²;

вкладов по-прежнему наблюдался у частных

• повышением интереса населения к альтерна-

средних и крупных (+10,1%) и государственных

тивным направлениям для инвестиций (недвижи-

банков (+7,5%). Существенное снижение доли

мость, фондовый рынок).

вкладов населения произошло у банков, про-

За 2018 год произошли изменения в структу-

ходящих процедуру финансового оздоровле-

ре срочности вкладов³. В составе краткосрочных

ния (-13,3%).

вкладов (менее 1 года включительно) наибольши-

Незначительную долю на рынке вкладов

ми темпами росли вклады на срок от 6 месяцев

(менее 1%) занимают банки с базовой лицензи-

до 1 года: их доля в совокупном объеме вкладов

ей; их операции не оказывали заметного влия-

физических лиц выросла на 10,7 п.п. , тогда как доля

ния на общую динамику.

вкладов на срок от 90 до 180 дней, напротив, со-

кратилась на 10,9 п.п. (рисунок 2.2). Долгосрочные

Замедление темпов прироста вкладов

(сроком свыше 1 года) вклады по-прежнему со-

в 2018 году с 10,7 до 6,5% связано с двумя основ-

ставляют более половины общего объема вкла-

ными факторами:

дов, однако за 2018 год их удельный вес⁴ сокра-

• постепенным изменением поведенческой мо-

тился на 0,4 процентного пункта.

дели населения, сопровождающимся сокращением

В 2018 году доля вкладов, превышающих сум-

доли сбережений населения в структуре исполь-

му возмещения в системе страхования вкладов

зования денежных доходов с 8,1% (в 2017 году)

(1,4 млн рублей), увеличилась с 40,8 до 42,6% (ри-

до 5,6% в 2018 году, главным образом в отно-

сунок 2.3).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ГРУППАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*, %

Таблица 2.1

Доля соответствующей группы в общем

Доля вкладов физических лиц в пассивах

Группы кредитных организаций

объеме вкладов банковского сектора

соответствующей группы банков

01.01.18

01.01.19

01.01.18

01.01.19

Банки, контролируемые государством

67,8

68,4

34,9

34,8

Банки с участием иностранного капитала

9,3

10,0

25,8

25,9

Частные средние и крупные банки

14,2

14,5

31,6

32,4

Банки с базовой лицензией

0,5

0,5

39,3

38,9

Санируемые банки

8,2

6,6

20,2

18,9

Небанковские кредитные организации

0,0

0,0

0,1

0,0

* Здесь и далее для более корректной оценки динамики показателей расчеты проведены по кредитным организациям, действовавшим по состоянию на 01.01.2019.

1

С целью детального анализа банковского бизнеса, оценки влияния таких факторов, как собственность, величина капитала, санаци-

онные процедуры проведен кластерный анализ с выделением следующих типов кредитных организаций: государственные (прямой

и косвенный контроль государства или Банка России); банки, контролируемые нерезидентами, - банки, находящиеся под прямым или

косвенным контролем иностранных юридических лиц и иностранных граждан (за исключением банков, конечными бенефициарами ко-

торых являются российские физические и юридические лица), а также банки, в которых доля прямого или косвенного (через третьих

лиц) участия иностранных юридических лиц и иностранных граждан, являющихся конечными собственниками акционеров (участни-

ков) банка, составляет более чем 50% голосов от общего количества голосующих акций (долей) банка; частные банки с капиталом бо-

лее 1 млрд рублей; банки с базовой лицензией; санируемые банки (через государственную корпорацию «Агентство по страхованию

вкладов» (АСВ) и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» («УК ФКБС»); небанковские кредитные ор-

ганизации (НКО). При этом для более корректной оценки динамики показателей банков, относимых в кластеры, расчеты проводились

на основе классификации банков по состоянию на 01.01.2019.

2

По данным Федеральной службы государственной статистики.

3

Анализ проведен по данным ежемесячной формы отчетности 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кре-

дитной организации».

4

Удельные веса рассчитаны без учета вкладов до востребования и средств, по которым отсутствует информация по срочности.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

17

Наибольшее количество счетов по вкладам фи-

депозитам нефинансовых организаций на срок

зических лиц было открыто на сумму до 100 тыс.

свыше 1 года в целом за 2018 год изменилась не-

рублей. Доля счетов с таким остатком в общем ко-

значительно (рисунок 2.5), хотя ее внутригодовые

личестве вкладов за 2018 год снизилась на 0,2 п.п.

колебания были связаны с факторами, влияющи-

и на 01.01.2019 составила 93,6%. Среди остальных

ми на стоимость финансовых активов.

вкладов (рисунок 2.4) наибольшую долю занима-

Повышение экономической активности, а также

ли вклады от 100 тыс. до 1 млн рублей.

уровень ставок по депозитам привели к увеличе-

Как и ставки по вкладам физических лиц, сред-

нию суммарного объема депозитов и средств орга-

невзвешенная процентная ставка по рублевым

низаций на счетах за 2018 год на 6,0% (в 2017 году

СТРУКТУРА ВКЛАДОВ ПО СРОЧНОСТИ, %

Рисунок 2.2

01.01.18

1,8

01.01.19

2,4

9,7

20,6

52,0

25,7

51,5

36,4

1-90 дней

91-180 дней

181 день - 1 год

Свыше 1 года

СТРУКТУРА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ВЕЛИЧИНЕ ОСТАТКА, ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА, %

Рисунок 2.3

01.01.18

01.01.19

27,7

9,3

28,4

9,1

13,1

14,1

12,0

38,0

12,0

36,4

До 100 тыс. руб.

От 100 до 1000 тыс. руб.

От 1000 до 1400 тыс. руб.

От 1400 до 5000 тыс. руб.

Свыше 5000 тыс. руб.

СТРУКТУРА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЧЕТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЧЕТОВ И ВКЛАДОВ С ОСТАТКОМ ДО 100 ТЫС. РУБЛЕЙ),

Рисунок 2.4

ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА, %

01.01.18

01.01.19

4,5

0,8

5,0

0,9

7,3

7,6

87,4

86,5

От 100 до 1000 тыс. руб.

От 1000 до 1400 тыс. руб.

От 1400 до 5000 тыс. руб.

Свыше 5000 тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

18

прирост составил 4,8%). Объем средств нефинан-

Объем ресурсов, привлеченных кредитными

совых организаций¹ на 01.01.2019 достиг 28,0 трлн

организациями посредством выпуска облигаций,

рублей.

увеличился за 2018 год на 9,4%, до 1,3 трлн рублей.

Доля этого источника в пассивах банковского сек-

Наиболее высокими темпами в 2018 году де-

тора за год не изменилась (1,4%). Объем выпущен-

позиты и средства организаций на счетах нара-

ных кредитными организациями векселей и бан-

щивали банки, контролируемые нерезидента-

ковских акцептов вырос за год на 0,5%; удельный

ми (+11,9%), а также частные средние и крупные

вес этой статьи в пассивах банков незначителен

банки (+6,6%).

(0,5% на 01.01.2019).

Темпы прироста привлеченных средств ор-

Существенно (на 29,4%) выросли заимство-

ганизаций государственными банками были

вания кредитных организаций у Банка России,

не столь значимы (+4,6%).

что обусловлено получением отдельными круп-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ И СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ НЕФИНАНСОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ), ПО ГРУППАМ БАНКОВ, % Таблица 2.2

Доля соответствующей группы

Доля депозитов и средств

в общем объеме депозитов и средств

на счетах нефинансовых и финансовых

Группы кредитных организаций

на счетах нефинансовых и финансовых

организаций в пассивах соответствующей

организаций банковского сектора

группы банков

01.01.18

01.01.19

01.01.18

01.01.19

Банки, контролируемые государством

62,5

62,4

30,9

31,2

Банки с участием иностранного капитала

12,6

13,2

33,8

33,8

Частные средние и крупные банки

14,7

14,6

31,5

32,1

Банки с базовой лицензией

0,4

0,3

27,5

26,9

Санируемые банки

8,7

7,3

20,5

20,6

Небанковские кредитные организации

1,1

2,1

9,4

14,2

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, %

Рисунок 2.5

7,8

7,5

7,3

6,9

6,8

6,5

6,6

6,3

5,8

5,3

4,8

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком свыше 1 года

Ставка по вкладам физических лиц сроком свыше 1 года

Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком до 1 года,

Ставка по вкладам физических лиц сроком до 1 года,

включая «до востребования»

включая «до востребования»

1

Депозиты и средства на счетах финансовых и нефинансовых организаций (кроме кредитных организаций).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

19

ными участниками рынка значительных по объе-

однако их доля в совокупных активах практиче-

мам кредитов овернайт в рамках управления лик-

ски не изменилась - 22,4% (на 01.01.2018 - 22,3%).

видностью, что привело к повышению доли этих

средств в пассивах банков (рисунок 2.6). В усло-

По итогам 2018 года основная доля в сово-

виях активизации операций Федерального казна-

купных активах банковского сектора (59,5%)

чейства (ФК) по размещению временно свободных

по-прежнему приходилась на банки, контро-

бюджетных средств в пассивах банковского сек-

лируемые государством (на 01.01.2018 - 59,1%).

тора удельный вес депозитов и прочих средств ФК

Выросла доля банков с участием иностранно-

увеличился с 1,2 до 2,1%.

го капитала - с 10,9 до 11,7%. Одновременно

Объем межбанковских кредитов, предостав-

доля банков, проходящих процедуру финансо-

ленных банкам-резидентам, уменьшился на 8,4%

вого оздоровления, снизилась с 12,3 до 10,6%.

(за 2017 год - прирост на 14,8%); портфель МБК,

Удельный вес небанковских кредитных орга-

предоставленных нерезидентам, сократился еще

низаций (НКО) увеличился на 0,8 п.п. , до 4,4%.

значительнее - на 16,5% (за 2017 год - сокращение

Доля частных средних и крупных банков изме-

на 7,7%). Основным фактором, повлиявшим на сни-

нилась незначительно и составила 13,5%.

жение спроса банков на межбанковские креди-

ты, остается структурный профицит ликвидности.

Сдержанный рост банковских активов проис-

ходил на фоне умеренного спроса корпоративно-

II.2.2. ДИНАМИКА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ

го сектора на кредиты. Тем не менее в 2018 году

И СТРУКТУРА АКТИВОВ

сформировалась позитивная динамика как в роз-

За 2018 год активы банковского сектора увели-

ничном, так и в корпоративном сегменте креди-

чились на 6,9% (в 2017 году - на 9,0%), до 94,1 трлн

тования (рисунки 2.8, 2.9), чему способствовало

рублей. Их структура за отчетный период измени-

повышение производственной и потребитель-

лась несущественно (рисунок 2.7).

ской активности. Совокупный портфель креди-

Как и по пассивным операциям, продолжался

тов нефинансовым организациям и физическим

процесс девалютизации активов. Активы кредит-

лицам за 2018 год вырос на 10,7% (за 2017 год -

ных организаций в иностранной валюте (в долларо-

на 6,2%), до 48,3 трлн рублей, а доля этих кредитов

вом эквиваленте) за 2018 год сократились на 7,6%,

в активах банков увеличилась - с 49,7 до 51,3%.

ДИНАМИКА КРЕДИТОВ ОТ БАНКА РОССИИ, ДЕПОЗИТОВ И ПРОЧИХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Рисунок 2.6

трлн руб.

%

6,0

4,0

3,4

3,5

3,0

2,8

4,0

2,4

2,5

2,1

2,0

1,5

2,0

1,2

1,0

2,7

2,6

0,5

2,0

0,0

0,0

01.01.17

01.04.17

01.07.17

01.10.17

01.01.18

01.04.18

01.07.18

01.10.18

01.01.19

Депозиты и прочие средства Федерального казначейства

Удельный вес кредитов Банка России в пассивах кредитных организаций (правая шкала)

Кредиты от Банка России

Удельный вес депозитов и прочих средств Федерального казначейства в пассивах кредитных организаций

(правая шкала)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

20

Задолженность нефинансовых организаций перед

+10,5% за 2017 год) на достижение значительных

банками по кредитам за 2018 год выросла на 5,8%

темпов роста в 2018 году повлияло в том чис-

(за 2017 год - на 3,7%), до 33,4 трлн рублей.

ле замещение иностранных кредитов рублевыми

кредитами российских банков, а также реализу-

Активное участие в кредитовании корпора-

емые в отрасли долгосрочные инвестиционные

тивного сегмента рынка принимали государ-

программы.

ственные банки. За 2018 год прирост кредитов

На втором месте по темпам роста кредитова-

нефинансовым организациям составил у го-

ния в 2018 году оказалось сельское хозяйство

сударственных банков 9,0%. Корпоративный

(+15,9%). Позитивная динамика кредитования этой

кредитный портфель крупных и средних част-

отрасли в последние четыре года нарастала (+3,2%

ных банков, напротив, снизился на 5,9%. Банки,

за 2015 год; +8,8% за 2016 год; +9,2% за 2017 год).

контролируемые нерезидентами, более сдер-

Ускорение кредитования сельскохозяйственного

жанно осуществляли кредитование российской

производства в значительной мере обусловлено

экономики: прирост корпоративного портфеля

импортозамещением и различными программами

данной группы банков составил 6,6%.

субсидирования: за 2018 год значительно вырос-

Структура рынка корпоративного кредито-

вания в 2018 году по группам кредитных орга-

низаций представлена в таблице 2.3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОВ НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ Таблица 2.3

В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КРЕДИТОВ ПО БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ,

ПО ГРУППАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

В 2018 году сложилась позитивная динами-

ка банковского кредитования основных отраслей

Группы кредитных организаций

01.01.18

01.01.19

экономики.

Банки, контролируемые государством

70,5

72,8

Компании транспорта и связи ожидаемо заняли

Банки с участием иностранного капитала

9,8

10,1

первое место по темпам прироста задолженности

Частные средние и крупные банки

10,7

9,3

(+32,8%). После скромных показателей кредито-

Банки с базовой лицензией

0,3

0,3

вания этого отраслевого сегмента в предшеству-

Санируемые банки

8,7

7,5

ющие годы (-6,3% за 2015 год, -0,4% за 2016 год,

СТРУКТУРА АКТИВОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, %

Рисунок 2.7

7,9

01.01.18

2,2

8,7

01.01.19

2,1

1,8

5,6

1,7

4,6

5,3

1,5

5,9

1,9

5,0

14,5

5,2

13,9

8,1

9,5

1,8

2,0

30,5

14,3

30,2

15,8

Денежные средства, драгоценные металлы

Кредиты, депозиты и прочие размещенные

Кредиты и прочие размещенные средства,

средства, предоставленные

предоставленные юридическим лицам -

Остатки средств на счетах в Банке России

банкам-нерезидентам

нерезидентам (кроме банков)

Остатки средств на корреспондентских счетах

Кредиты и прочие средства,

Кредиты и прочие размещенные средства,

в кредитных организациях

предоставленные физическим лицам

предоставленные финансовым организациям

Ценные бумаги

(резидентам и нерезидентам)

(кроме банков)

Кредиты, депозиты и прочие размещенные

Кредиты и прочие размещенные средства,

Основные средства и нематериальные активы

средства, предоставленные кредитным

предоставленные нефинансовым

Прочие активы

организациям - резидентам

организациям - резидентам

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

21

ло производство животноводческой продукции

Во многом такие высокие показатели обуслов-

(в основном мяса крупного рогатого скота и сви-

лены эффектом низкой базы (портфель кредитов

нины), а также молочной продукции - за послед-

в предшествующие годы снижался), ростом потре-

ние годы доля импорта в данных сегментах суще-

бительской активности граждан за счет увеличе-

ственно снизилась.

ния розничного кредитования, а также стабилиза-

Кредитование торговли замыкает тройку ли-

цией доходов населения.

деров по темпам прироста (+14,0% в 2018 году).

ТЕМПЫ ПРИРОСТА С НАЧАЛА ГОДА КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗА 2017-2018 ГОДЫ, %

Рисунок 2.8

25

20

15

10

5

0

-5

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2018 год

2017 год

ТЕМПЫ ПРИРОСТА С НАЧАЛА ГОДА КРЕДИТОВ НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА 2017-2018 ГОДЫ, %

Рисунок 2.9

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2018 год

2017 год

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

22

Кредитование сектора добычи полезных иско-

торы, ограничивающие рост показателей отрас-

паемых показало высокие темпы прироста - 10,0%

ли, согласно опросам руководителей¹: на первом

за 2018 год на фоне уверенного роста производ-

месте по-прежнему - неопределенность эконо-

ственных показателей: индекс промпроизводства

мической ситуации, а на втором (вместо недоста-

в сфере добычи - 104,1% (особенно в секторе до-

точного спроса на внутреннем рынке) оказался

бычи угля - 107,0%). Несколько изменились фак-

фактор изношенности или отсутствия необходи-

мого оборудования.

Умеренными темпами росло кредитование

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО

Рисунок 2.10

производства и распределения электроэнергии,

ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, %

газа и воды (+4,5% по итогам 2018 года) в усло-

6,9

7,9

9,1

9,7

виях позитивной динамики производства (соот-

ветствующие индексы промпроизводства по ито-

23,8

21,9

гам прошлого года выросли: 101,6% (обеспечение

22,3

21,3

электроэнергией и т.д.); 102,0% (обеспечение во-

3,5

4,4

доснабжения и водоотведения).

4,6

4,3

4,9

5,7

6,0

6,2

Динамика кредитования строительной отрасли

6,7

6,4

5,6

5,2

отличалась нестабильностью: после роста в тече-

5,8

6,0

6,2

7,5

ние первых 9 месяцев 2018 года (+11,2%) в конце

15,6

года произошло снижение объема задолженности,

15,5

13,9

14,3

и по итогам года кредитование отрасли выросло

лишь на 2,1%. В 2018 году производственная ситу-

16,1

14,4

17,1

15,8

ация в отрасли оставалась неоднозначной: вырос

объем выполненных в строительстве работ (+5,3%

16,7

17,7

за 2018 год относительно 2017 года, в сопостави-

15,2

15,6

мых ценах), при этом показатели сектора по вводу

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

в эксплуатацию жилья снизились до минимальных

Добыча полезных ископаемых

Строительство

отметок с 2014 года (как по количеству введенных

Обрабатывающие производства

Транспорт и связь

зданий, так и по площади построенных объектов).

Производство и распределение

Оптовая и розничная торговля

Кредитование обрабатывающей промышлен-

электроэнергии, газа и воды

Операции с недвижимым

ности после уверенного роста в первые 10 меся-

Сельское хозяйство, охота и лесное

имуществом, аренда

хозяйство

и предоставление услуг

цев 2018 года (+6,1%) снижалось в ноябре (-3,3%)

Прочие виды деятельности

ДОЛЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В КРЕДИТАХ ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %

Рисунок 2.11

46,4

39,9

40,4

31,8

30,1

27,9

28,8

25,9

24,6

22,1

20,5

18,7

18,2

16,0

16,1

11,3

12,0

11,7

9,9

9,9

9,5

3,0

1,3

1,3

1,7

0,4

0,9

Добыча полезных Обрабатывающие

Производство

Сельское хозяйство

Строительство

Транспорт

Оптовая и

Операции

Прочие виды

ископаемых

производства

и распределение

и связь

розничная торговля с недвижимым

деятельности

электроэнергии,

имуществом,

газа и воды

аренда

и предоставление

01.01.17

01.01.18

01.01.19

услуг

1

По данным ежемесячных исследований Федеральной службы государственной статистики.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

23

и декабре (-1,2%); итоговый результат оказался

и у предприятий обрабатывающих производств -

ощутимо ниже значений 2017 года - прирост 1,7%

с 27,9 до 25,9% (рисунок 2.11).

по итогам года. Опережающий индекс обрабаты-

В течение 2018 года наблюдалась разнонаправ-

вающей промышленности PMI демонстрировал

ленная динамика процентных ставок по кредитам

в 2018 году неустойчивую динамику: с мая по ав-

нефинансовым организациям без ярко выражен-

густ его значения находились на уровне ниже 50

ной тенденции. Средневзвешенная процентная

пунктов, к концу года он несколько вырос и в де-

ставка по рублевым кредитам на срок свыше 1 года

кабре составил 51,7 пункта.

выросла с 8,6% годовых в январе до 9,2% годовых

Удельный вес валютных кредитов в общем

в декабре 2018 года (рисунок 2.12).

объеме кредитов нефинансовым организациям

По кредитам субъектам малого и среднего

за 2018 год сократился с 29,7 до 28,8%, что было

предпринимательства (МСП) процентные ставки

обусловлено процессом девалютизации операций,

в 2018 году в целом оставались выше стоимости

простимулированной регулятивно. Доля валют-

корпоративных кредитов, вместе с тем отмеча-

ной составляющей снизилась по кредитам орга-

лась тенденция к сближению уровня этих ставок.

низациям большинства видов экономической де-

По кредитам на срок свыше 1 года превышение

ятельности, кроме организаций, занимающихся

процентных ставок для МСП над ставками для не-

строительством, лесным и сельским хозяйством

финансовых организаций в целом снизилось с 2,7

и добычей полезных ископаемых. Наибольшее

до 0,9 процентного пункта.

сокращение этой доли отмечалось по предпри-

В 2018 году рост кредитования субъектов МСП

ятиям, осуществляющим операции с недвижи-

продолжился: совокупный объем выдачи кредитов

мым имуществом, арендой и предоставлением ус-

МСП существенно увеличился (на 11,4%). Объем за-

луг (с 28,8 до 24,6%), и организациям транспорта

долженности по банковским кредитам МСП вырос

и связи (с 16,1 до 12,0%). Заметное снижение доли

на 4,2% и на 01.01.2018 составил 4,2 трлн рублей.

задолженности в иностранной валюте отмечалось

Задолженность по кредитам физическим ли-

цам за 2018 год возросла на 22,8% (за 2017 год -

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ КРЕДИТАМ НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, % ГОДОВЫХ

Рисунок 2.12

15,0

14,0

13,0

12,0

12,5

11,4

11,0

11,0

10,9

11,3

10,2

10,1

10,0

9,1

9,4

9,2

9,2

9,0

8,8

9,0

9,2

8,6

8,0

8,4

7,0

01.17

02.17

03.17

04.17

05.17

06.17

07.17

08.17

09.17

10.17

11.17

12.17

01.18

02.18

03.18

04.18

05.18

06.18

07.18

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

Нефинансовые организации (на срок свыше 1 года)

Нефинансовые организации (на срок менее 1 года)

МСП (на срок свыше 1 года)

МСП (на срок менее 1 года)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

24

на 13,2%), до 14,9 трлн рублей (таблица 2.4), обе-

2,0 трлн рублей в 2017 году). Объем предоставлен-

спечив более половины прироста кредитного

ных ИЖК за 2018 год стал максимальным за всю

портфеля банковского сектора. На этот сегмент

историю российского рынка ипотечного кредито-

кредитования на 01.01.2019 приходилось 15,8% ак-

вания. Это стало следствием, в первую очередь,

тивов банковского сектора. Удельный вес валют-

снижения среднегодовых процентных ставок,

ных кредитов в розничном портфеле крайне не-

а также реализации государственной программы

значителен (0,7%).

субсидирования процентной ставки для опреде-

Динамика розничного кредитного портфеля,

ленных категорий граждан¹.

рост которого опережал рост доходов и заработ-

ной платы, привела к увеличению долговой на-

Динамика ИЖК в разрезе валют

грузки населения.

Основным драйвером роста ИЖК ста-

Наиболее активно развивающимся сегмен-

ли рублевые кредиты: за 2018 год портфель

том розничных операций стало ипотечное кре-

рублевых кредитов увеличился на 23,6%,

дитование: объем задолженности по ипотечным

до 6,5 трлн рублей (удельный вес в общем объе­

жилищным кредитам (ИЖК) за 2018 год воз-

ме ипотечных жилищных кредитов - 99,2%).

рос до 6,6 трлн рублей, на 23,1% (за 2017 год -

Количество выданных за год рублевых креди-

на 16,2%). Предоставленные за 2018 год ИЖК пре-

тов увеличилось на 35,4%, до 1,5 млн кредитов.

высили соответствующие показатели 2017 года

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК

на 35% в количественном и на 49% в денеж-

в рублях в отчетном году снизилась с 9,9% в ян-

ном измерении: в 2018 году было предоставле-

варе до 9,6% в декабре.

но 1472 тыс. новых ИЖК на сумму 3,0 трлн руб-

Предоставление ипотечных кредитов в ино-

лей (против 1087 тыс. новых кредитов на сумму

странной валюте за последние два года прак-

тически прекратилось: за 2018 год выдано все-

го 12 кредитов на сумму 5,9 млн долларов США

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Таблица 2.4

(за 2017 год - 11 кредитов на сумму 9,4 млн дол-

ПО ГРУППАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

ларов США) (рисунок 2.13). Доля валютных ИЖК

с учетом приобретения прав требования снизи-

Доля соответ-

лась с 1,2% на 01.01.2018 до 0,8% на 01.01.2019.

ствующей группы

Доля кредитов

банков в общем

физическим

объеме кредитов

лицам в активах

Динамика необеспеченных потребитель-

Группа кредитных

банковского сек-

соответствующей

организаций

ских ссуд (НПС) в 2018 году (+22,8%) показыва-

тора физическим

группы банков

лицам

ет, что восстановительный рост этого сегмента

кредитования, наблюдавшийся в 2017 году, сме-

01.01.18

01.01.19

01.01.18

01.01.19

нился более активным наращиванием портфеля.

В 2018 году темп роста НПС превысил уровень

Банки, контролируемые

государством

68,1

69,4

16,5

18,5

2014 года, но был существенно ниже значений

Банки с участием

2012-2013 годов. Рост необеспеченного потре-

иностранного капитала

14,5

14,2

19,1

19,3

бительского кредитования во второй полови-

Частные средние

не 2018 года сопровождался динамичным ростом

и крупные банки

12,2

11,7

12,8

13,7

оборота торговли непродовольственными това-

Банки с базовой

рами. Это может быть связано в том числе с по-

лицензией

0,3

0,3

10,8

10,8

вышением инфляционных ожиданий населения

Санируемые банки

4,9

4,4

5,7

6,6

на фоне произошедшего ослабления рубля, объяв-

Небанковские кредит-

ления об увеличении ставки НДС, повышения цен

ные организации

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении правил предоставления субсидий из фе-

дерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных до-

ходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации,

имеющим детей».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

25

на бензин, а также с активизацией ранее отложен-

Объем автокредитов в 2018 году вырос на 15,4%,

ных покупок товаров длительного пользования.

до 817 млрд рублей (5,5% розничного портфеля).

Тенденции последних двух лет в автокредитовании

характеризуют восстановление и развитие данно-

го сегмента кредитного рынка после трехлетнего

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИЖК В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Рисунок 2.13

спада. По данным Национального бюро кредитных

(С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПРАВАМИ ТРЕБОВАНИЯ) И КОЛИЧЕСТВО

историй (НБКИ), количество выданных за 2018 год

ИЖК, ВЫДАННЫХ С НАЧАЛА ГОДА

автокредитов почти достигло уровня «докризис-

млрд долл. США

ед.

ного» 2014 года (801 тыс. по сравнению с 823 тыс.).

4,5

2100

В 2018 году ставки по рублевым кредитам фи-

4,0

1864

зическим лицам на срок свыше 1 года продолжали

1800

снижаться (рисунок 2.14); к декабрю они опусти-

3,5

лись до 12,5% годовых. Единственным сегментом

3,0

1500

розничного кредитования, в котором отмечался

рост ставок, было автокредитование. Из-за отме-

2,5

1200

ны государственного субсидирования процент-

2,0

ных ставок по автокредитам процентная ставка

4,2

900

750

в январе 2018 года возросла на 3,1 п.п. и достиг-

1,5

3,4

3,0

ла уровня 14,5%.

600

1,0

2,4

Портфель ценных бумаг кредитных органи-

1,8

1,2

заций за 2018 год вырос на 2,4% (за 2017 год -

2,3

1,5

0,5

300

1,1

на 9,7%), до 13,1 трлн рублей, однако его удель-

91

0,7

0,7

34

0,5

0,0

ный вес в активах банковского сектора сократился

0

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

с 14,5 до 13,9%. Основную долю (82,9%) в этом

портфеле по-прежнему составляли вложения

Задолженность по ИЖК в иностранной валюте

в долговые обязательства, объем которых увели-

Задолженность по ИЖК в иностранной валюте с учетом приобретенных прав

требования

чился до 10,9 трлн рублей (+4,4%). При этом в ус-

Количество ИЖК в иностранной валюте, выданных с начала года (правая шкала)

ловиях более существенного увеличения вложе-

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В РУБЛЯХ НА СРОК СВЫШЕ 1 ГОДА, % ГОДОВЫХ

Рисунок 2.14

23

22,1

21,8

21

19

18,1

17

16,2

15,1

15

14,5

14,7

13,4

13,3

13

12,0

12,5

11

11,8

11,4

9

9,8

12.14

03.15

06.15

09.15

12.15

03.16

06.16

09.16

12.16

03.17

06.17

09.17

12.17

03.18

06.18

09.18

12.18

Кредиты населению, всего

Ипотечные кредиты

Автокредиты

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

27

ПРИБЫЛЬНЫЕ И УБЫТОЧНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ*

Рисунок 2.15

ед.

%

800

90

79,3

80

75,0

70

600

71,4

67,6

60

50

445

448

400

420

421

416

397

392

400

379

384

40

361

356

362

356

350

347

355

28,6

30,3

30

25,0

200

20

178

169

168

169

155

162

151

154

20,7

140

147

135

145

139

133

130

123

10

100

0

0

01.01.17

01.04.17

01.07.17

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

01.10.18

01.11.18

01.12.18

01.01.19

Количество убыточных кредитных организаций (левая шкала)

Доля убыточных в общем количестве действующих кредитных организаций (правая шкала)

Количество прибыльных кредитных организаций (левая шкала)

Доля прибыльных в общем количестве действующих кредитных организаций (правая шкала)

* Прибыль/убыток рассчитывается накопленным итогом с начала года.

В 2018 году около 93% (536 млрд рублей) объе-

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА УБЫТОЧНЫХ БАНКОВ

Рисунок 2.16

ма убытков приходилось на банки, в отношении ко-

200

торых осуществляются меры по предупреждению

180

178

банкротства, на другие 8 банков из числа топ-100

по величине активов приходилось 26 млрд руб-

160

26

лей убытков.

140

140

Убыточность 100 кредитных организаций обу-

120

26

словлена не только значительным доформирова-

нием резервов (+649 млрд рублей), но и опера-

100

100

29

ционной неэффективностью - лишь 27 убыточных

80

26

банков из 100 смогли покрыть текущими доходами

152

расходы, связанные с обеспечением деятельности.

60

29

Из 100 убыточных кредитных организа-

40

85

ций по итогам 2018 года 29 понесли убытки

и за 2017 год, а еще 26 - были убыточными в 2016-

20

45

2018 годах. Большинство из данных 55 организа-

0

ций находятся за пределами топ-100 по величи-

2016

2017

2018

не активов.

Банки, которые были убыточными по итогам 2016-2018 годов

Основной вклад в финансовый результат сек-

Банки, которые были убыточными по итогам 2017-2018 годов

тора внесли банки, контролируемые государством

Банки, которые были убыточными по итогам соответствующего года

(1,4 трлн рублей), иностранные банки (279 млрд

рублей), а также крупные и средние частные банки

(137 млрд рублей). Банки, проходящие процедуру

вов на возможные потери; совокупный финансо-

финансового оздоровления, получили за 2018 год

вый результат этих банков составил -458 млрд

значительные убытки, главным образом обуслов-

рублей. Общий объем прибыли банков с базовой

ленные существенным доформированием резер-

лицензией за 2018 год составил 0,7 млрд рублей.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

28

Системно значимые кредитные организации

Наиболее рентабельными в 2018 году были бан-

(СЗКО) за 2018 год получили прибыль в размере

ки, контролируемые государством, рентабельность

1,5 трлн рублей, что существенно превышает по-

активов которых составляла 2,6%, рентабельность

казатель 2017 года (918 млрд рублей). Достижение

капитала - 19,6%, а также банки, контролируемые

такого финансового результата было обусловле-

нерезидентами (2,8 и 18,0% соответственно) (та-

но ростом чистого процентного дохода и поддер-

блица 2.5).

жано сокращением расходов на доформирование

В целом за год показатели рентабельности ак-

резервов теми СЗКО, которые проходят процеду-

тивов улучшились у 233 банков (48% действующих

ру финансового оздоровления с участием Банка

кредитных организаций), а рентабельности капи-

России.

тала - у 222 банков (46%).

Рентабельность активов кредитных органи-

Динамика рентабельности капитала в 2018 году,

заций по итогам 2018 года составила 1,5%, рен-

показывает, что рост показателя вызван уве-

табельность капитала - 13,3% (годом ранее - 1,0

личением всех факторов его формирования

и 8,3% соответственно).

(таблица 2.6).

II.2.3.2. Cтруктура финансового результата

кредитных организаций

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО ГРУППАМ БАНКОВ, %

Таблица 2.5

Несмотря на сдержанный рост прибыли бан-

ковского сектора в первом полугодии 2018 года

Рентабельность

Рентабельность

относительно аналогичного периода 2017 года,

Группы кредитных

активов

капитала

организаций

во втором полугодии отмечалось значитель-

2017

2018

2017

2018

ное улучшение практически всех операционных

Банки, контролируемые

показателей.

государством

2,3

2,6

17,0

19,6

Основной вклад в финансовый результат бан-

Банки, контролируемые

нерезидентами

2,4

2,8

14,7

18,0

ковского сектора в 2018 году внесли растущие чи-

Банки с базовой лицен-

стые процентные и комиссионные доходы, а также

зией

0,1

0,2

0,7

1,1

снизившиеся расходы на формирование резервов

Крупные и средние

на возможные потери (в основном благодаря за-

частные банки*

1,2

1,2

9,5

9,0

вершению их доформирования банками, прохо-

Справочно: системно

дящими процедуру финансового оздоровления).

значимые кредитные

организации

1,7

2,6

13,5

19,6

Сдерживающее влияние оказали сократившие-

ся чистые прочие доходы и доходы, полученные

* За исключением банков, проходящих процедуру финансового

оздоровления.

от операций с ценными бумагами.

СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА

Таблица 2.6

Мультипликатор

Маржа

Коэффициент

Рентабельность

капитала

прибыли

доходности

капитала

(финансовый

активов

левередж)

Активы*

Финансовый

Совокупный

Финансовый

результат

чистый доход**

результат

Капитал*

Совокупный

Активы*

Капитал*

чистый доход**

2017 год

8,54

0,23

0,05

0,09

2018 год

8,94

0,29

0,05

0,14

* В среднем за год.

** Совокупный чистый доход представляет собой сумму чистого процентного дохода, чистого дохода по операциям с ценными бумагами, чистого дохода

от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, чистых комиссионных доходов и чистых прочих доходов (до вычета созданных резервов

на возможные потери) за минусом восстановленных доходов и расходов, связанных с обеспечением деятельности кредитной организации.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

29

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА

Таблица 2.7

Прирост

Объем за 2017 год,

Объем за 2018 год,

№

Источники формирования прибыли

млрд рублей

млрд рублей

млрд рублей

%

1

Чистый процентный доход

2 593

3 079

486

18,7

2

Чистый доход от операций с ценными бумагами

258

226

-33

-12,7

Чистый доход от операций с иностранной валютой

3

и драгоценными металлами

92

157

65

70,2

4

Чистые комиссионные доходы

926

1 125

199

21,5

5

Чистые прочие доходы

170

10

-161

-94,3

Расходы, связанные с обеспечением деятельности

6

кредитной организации

1 821

2 044

223

12,3

7

Чистое доформирование резервов

1 433

1 206

-227

-15,8

8

Итого прибыль до налогообложения

785

1 345

560

71,3

Источники формирования прибыли кредитных

организаций¹ в 2018 году представлены в таблице

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПО БАНКОВСКОМУ

Рисунок 2.17

СЕКТОРУ

2.7 и на рисунке 2.16.

Наиболее значимой статьей финансового ре-

млрд руб.

зультата всех групп банков был чистый процент-

5000

ный доход: его доля в источниках формирования

4000

прибыли составила 67% (в 2017 году - 64%).

За 2018 год чистый процентный доход уве-

3000

личился на 19%, до 3,1 трлн рублей (в 2017 году

2000

по сравнению с 2016 годом отмечалось сокраще-

1000

ние на 2%). Наибольшее значение данного пока-

зателя отмечалось у банков, контролируемых го-

0

сударством (67%), у банков с базовой лицензией

-1000

(60%) и у прочих банков (64%).

Наименьшее значение продемонстрировали

-2000

банки, проходящие процедуру финансового оз-

-3000

доровления (58%) и контролируемые нерезиден-

тами (49%).

-4000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Удельный вес чистого процентного дохода

в валовом процентном доходе увеличился с 45%

Чистый пpоцентный доход

в 2017 году до 50% в 2018 году за счет роста про-

Чистый доход, полученный от операций с ценными бумагами

центного дохода при одновременном сокращении

Чистый доход от опеpаций с иностpанной валютой и драгоценными металлами

процентного расхода.

Чистые комиссионные доходы

По итогам IV квартала 2018 года чистая про-

Чистые пpочие доходы

центная маржа² составила 4,5% (без учета не-

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации

банковских кредитных организаций), что выше

Созданные pезеpвы на возможные потери за минусом восстановленных

показателя уровня IV квартала 2017 года (4,0%)

Прибыль до налогообложения

1

По данным формы отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации». Финансовые результаты по дан-

ным отчетности по форме 0409102 отличаются от показателей по форме отчетности 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бух-

галтерского учета кредитной организации» за 2017 год (785,1 млрд рублей и 789,7 млрд рублей на 01.01.2018 соответственно), прежде

всего в связи c разным количеством отчитывающихся кредитных организаций. В отдельных случаях расхождение между итогом и сум-

мой слагаемых связано с округлением данных.

2

Маржа рассчитана как отношение чистого процентного дохода за последние 12 месяцев к среднехронологической величине активов,

приносящих процентный доход (кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, включая средства, размещенные в Банке России;

вложения в долговые обязательства и учтенные векселя).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

30

в первую очередь благодаря росту чистого про-

ке в 2018 году в основном из-за новых санкций,

центного дохода, опережавшему рост соответ-

введенных в апреле и августе 2018 года против

ствующих активов (рисунок 2.18).

России (в том числе публикация «черного спи-

Наиболее стабильным источником дохо-

ска» российских предпринимателей), вследствие

да, в меньшей степени зависимым от рыночной

чего курс национальной валюты заметно снизил-

конъюнктуры, чем другие показатели деятельности

ся, крупные эмитенты сократили рыночные разме-

кредитных организаций, являются чистые комисси-

щения, а котировки акций крупных компаний про-

онные доходы¹, которые в 2018 году по сравнению

демонстрировали значительное снижение. Доля

с предыдущим годом выросли на 0,2 трлн рублей,

чистого дохода по операциям с ценными бумага-

или на 21,5% - до 1,1 трлн рублей (за 2017 год -

ми в источниках увеличения прибыли составила

на 4%), а их доля в источниках увеличения при-

4,9% (в 2017 году - 6,4%).

были возросла с 22,9 до 24,5%. Наиболее значи-

Наибольший удельный вес (21%) чистый до-

тельный среди групп банков удельный вес чистых

ход по операциям с ценными бумагами зани-

комиссионных доходов в структуре источников

мал в структуре источников увеличения прибыли

увеличения прибыли отмечался у банков с базо-

у банков, контролируемых нерезидентами, что от-

вой лицензией (26%), а самый низкий - у банков,

ражает большую по сравнению с другими группа-

проходящих процедуру финансового оздоровле-

ми банков значимость операций на рынке ценных

ния (11%). Банки, контролируемые государством,

бумаг в структуре их бизнеса.

и крупные и средние частные банки показали при-

В 2018 году повысилась эффективность опе-

близительно одинаковый удельный вес чистых ко-

раций банков с иностранной валютой: чистые до-

миссионных доходов в структуре источников уве-

ходы по этим операциям выросли в 1,7 раза, или

личения прибыли - 24 и 25% соответственно.

на 65 млрд рублей - до 157 млрд рублей, и в основ-

Чистый доход по операциям с ценными бума-

ном были сформированы операциями купли-про-

гами в 2018 году сократился на 13%, до 226 млрд

дажи (в 2017 году эта статья возросла в 2,7 раза).

рублей (получен главным образом от операций

Увеличился и удельный вес данной статьи в струк-

купли-продажи ценных бумаг), что соответству-

туре источников увеличения прибыли банковско-

ет тенденциям, которые складывались на рын-

го сектора - с 2 до 3%.

Чистые доходы от операций с иностранной ва-

лютой у всех групп банков, кроме контролируемых

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРОЦЕНТНОЙ МАРЖИ В 2017-2018 ГОДАХ Рисунок 2.18

государством, возросли. Банки с государственным

(БЕЗ УЧЕТА НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), %

участием понесли по этим операциям убытки; доля

5,0

данных операций в источниках уменьшения при-

4,5

4,4

4,5

были составила 1,8% (годом ранее также был за-

4,4

4,3

4,3

4,2

4,2

фиксирован убыток, а его удельный вес в источни-

4,1

4,0

4,0

ках сокращения прибыли составил 0,3%).

3,5

За 2018 год существенно сократился чистый

доход по прочим операциям - с 170 млрд рублей

3,0

за 2017 год до 10 млрд рублей за 2018 год (2%

2,5

от источников прибыли). Основной вклад в со-

2,0

кращение по этой статье внесли банки, прохо-

дящие процедуру финансового оздоровления.

1,5

У них снизились доходы от списания своих обя-

1,0

зательств и невостребованной кредиторской за-

долженности, а также другие доходы, относимые

0,5

к прочим (в том числе носящие разовый, случай-

0,0

ный характер).

01.01.17

01.04.17

01.07.17

01.10.17

01.01.18

01.04.18

01.07.18

01.10.18

01.01.19

1

Включая комиссионные доходы/расходы по операциям, которые приносят процентный доход/расход.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

31

Расходы, связанные с обеспечением деятель-

ли свой показатель (46,1% за 2018 год против

ности кредитных организаций, за 2018 год воз-

55,6% за 2017 год). Самый высокий показатель был

росли по банковскому сектору и по большинству

в группе банков с базовой лицензией (89,7%), при

групп кредитных организаций - в целом на 12%,

этом за последний год ситуация с операционной

до 2,0 трлн рублей (63% в структуре источников

эффективности у таких банков ухудшилась (83,3%

сокращения прибыли). Около 50% данных расхо-

годом ранее).

дов составляют расходы на содержание персона-

Проводимая Банком России работа по оздо-

ла, которые за год возросли на 14%.

ровлению банковского сектора находит отраже-

Наибольший удельный вес данных расходов

ние в динамике резервирования (рисунок 2.19):

в составе источников снижения прибыли был

за 2018 год объем доформирования резервов

у банков с базовой лицензией (95%) и у прочих

на возможные потери сократился на 227 млрд руб-

банков (72%); наименьший - у банков, проходя-

лей, до 1,2 трлн рублей, и составил 37% в струк-

щих процедуру финансового оздоровления (24%).

туре источников снижения прибыли против 44%

Некоторый позитивный сдвиг наметился в ча-

в 2017 году. Столь значительное сокращение вы-

сти отношения административно-управленческих

звано эффектом высокой базы (существенное до-

расходов к чистому доходу¹. За год в целом по бан-

формирование резервов в IV квартале 2017 года

ковскому сектору это отношение снизилось с 43,1

по активам крупных банков, проходящих процеду-

до 42,6%. Данный показатель заметно разли-

ру финансового оздоровления с участием Банка

чался в разрезе основных групп банков. Самым

России). Без учета показателей санируемых бан-

низким он был у госбанков (36,6%) при пози-

ков (в том числе с участием ФКБС²) чистое до-

тивной динамике за 2018 год (39,2% годом ра-

формирование резервов увеличилось в 2018 году

нее). Иностранные банки значительно улучши-

на 45%, до 0,6 трлн рублей.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И РЕЗЕРВЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, МЛРД РУБЛЕЙ

Рисунок 2.19

2016 год

2017 год

2018 год

800

694

670

667

600

605

613

577

494

511

445

433

432

400

379

396

353

325

341

276

284

270

277

260

200

109

103

0

-40

-200

-136

–92

-170

-172

-219

-224

–269

-249

-400

-336

-397

-600

-524

-567

–800

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Финансовый результат до формирования резервов на

Отчисления в pезеpвы на возможные потери

Финансовый результат

возможные потери

за вычетом восстановленных сумм

* Приведенные данные отражают квартальные приросты показателей.

1

Такое соотношение (cost-to-income ratio) является одним из наиболее распространенных показателей эффективности деятельности

кредитных организаций.

2

Данные банки продолжали увеличивать чистые отчисления в резервы и в первом полугодии 2018 года, но уже менее интенсивно

(264 млрд рублей). В III квартале 2018 года у них наблюдалось чистое восстановление резервов (35 млрд рублей).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

33

катами участия (КСУ), в том числе благодаря при-

Участникам торгов - кредитным организациям

нятию мер по развитию указанных рынков, повы-

стали доступны расчеты в долларах США и евро

шению их ликвидности и привлекательности для

при заключении сделок репо с ЦК с КСУ¹, а также

инвесторов. К таким мерам можно отнести:

рынок депозитов с ЦК с правом размещения руб-

• запуск проекта «Провайдеры ликвидности»;

лей, долларов США и евро в депозиты по рыноч-

• завершение реализации проекта «Единый пул

ным ставкам биржевого репо.

обеспечения для всех рынков», предоставившего

В 2018 году Банком России подтверждено

участникам клиринга возможность использования

соответствие качества управления НКЦ оцен-

единого гарантийного обеспечения на срочном,

ке «удовлетворительно» в соответствии с тре-

фондовом и валютном рынках ПАО Московская

бованиями Указания Банка России от 03.12.2012

Биржа;

№ 2919-У «Об оценке качества управления кре-

• расширение перечня торгуемых инструментов

дитной организацией, осуществляющей функции

и иностранных валют, доступных для расчетов.

центрального контрагента».

В рамках сервиса «Провайдеры ликвидности»

В 2018 году НКЦ был объектом оценки кре-

участники клиринга получили возможность заклю-

дитных рейтинговых агентств. Международное

чать внебиржевые сделки с НКЦ как с ЦК по ко-

кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings

тировкам мировых валют, транслируемым НКЦ

подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта

крупнейшими международными банками - про-

эмитента НКЦ в иностранной валюте на уровне

вайдерами ликвидности.

«BBB-», прогноз «Позитивный», и долгосрочный

В 2018 году был расширен перечень инстру-

рейтинг дефолта эмитента НКЦ в национальной

ментов, доступных участникам централизован-

валюте на уровне «BBB», прогноз «Стабильный».

ного клиринга для инвестирования на рынках

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство

Московской Биржи и Национальной товарной

(Акционерное общество) подтвердило кредит-

биржи.

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ФИЛИАЛОВ, ЕДИНИЦ

Рисунок 2.20

3500

45 000

3183

43 376

3000

2926

2807

42 758

41 794

40 610

40 000

2500

2349

38 431

2005

37 221

2000

37 547

1708

35 000

34 200

1500

1398

33 286

1098

1058

1012

1000

978

956

923

890

834

733

29 783

30 000

623

709

561

500

484

0

25 000

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19

Количество кредитных организаций

Количество филиалов кредитных организаций на территории Российской Федерации

Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (правая шкала)

1

Ранее расчеты были доступны исключительно в рублях.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

34

БАНКОВСКИЕ ГРУППЫ

Рисунок 2.21

Количество кредитных организаций, ед.

Активы банковского сектора, %

361

123

11,0

89,0

Кредитные организации - участники банковских групп

Кредитные организации, не являющиеся участниками банковских групп

ный рейтинг НКЦ на уровне «AAA(RU)», прогноз

(доля в активах сектора - 85,2%). Число участни-

«Стабильный».

ков в банковских группах составляло от 2 до 453

В 2018 году реализовывался целый ряд зна-

(включая как финансовые, так и нефинансовые ор-

чимых процессов в деятельности НРД: разви-

ганизации). Большинство банковских групп вклю-

тие услуг по управлению обеспечением по сдел-

чает в себя только головную кредитную организа-

кам репо, организация электронного голосования

цию (59 групп); в составе 27 групп - 2 кредитные

на собраниях акционеров, внедрение техноло-

организации и более. Можно заметить, что сре-

гии размещения и купли/продажи ценных бумаг

ди банковских групп наблюдались процессы кон-

на базе блокчейна, запуск проекта «Маркетплейс»

солидации: за 2018 год снизилось как количество

и иных цифровых продуктов.

банковских групп, так и число участников - кре-

Указанные нововведения повышают привлека-

дитных организаций. Одновременно уровень кон-

тельность отечественного финансового рынка, его

центрации в активах банковского сектора вырос,

прозрачность и конкурентоспособность, а также

на что указывает рост доли участников банков-

снижают риски и издержки участников рынка при

ских групп как в активах банковского сектора, так

работе на нем.

и в количестве кредитных организаций сектора.

Как и годом ранее, наиболее крупные бан-

II.3.2. БАНКОВСКИЕ ГРУППЫ И ХОЛДИНГИ

ковские группы представлены государственными

Банковские группы

банками; количество участников в их банковских

Согласно действующему законодательству бан-

группах достигает нескольких сотен.

ковская группа - это объединение юридических

лиц (не являющееся юридическим лицом), нахо-

Банковские холдинги

дящихся под контролем либо значительным влия-

Помимо банковских групп существенную роль

нием головной кредитной организации.

на российском финансовом рынке играют банков-

Количество банковских групп на конец

ские холдинги. Законодательство относит к ним

2018 года составило 86¹ (90 групп годом ранее),

объединение юридических лиц (не являющееся

в них участвовало 123 кредитные организации,

юридическим лицом), включающее хотя бы одну

на которые приходилось 89,0% от активов сектора

кредитную организацию, находящуюся под кон-

на 01.01.2019. При этом банковская деятельность

тролем головного юридического лица, не явля-

осуществлялась в основном головными банками

ющегося кредитной организацией, а также иные

1

По данным формы отчетности 0409801 «Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи

паевых инвестиционных фондов». В целях консолидированного надзора учитывается 81 банковская группа (за исключением субгрупп

и групп с несущественными отчетными данными участников).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

35

БАНКОВСКИЕ ХОЛДИНГИ

Рисунок 2.22

Количество кредитных организаций, ед.

Активы банковского сектора, %

448

36

87,2

12,8

Кредитные организации - участники банковских холдингов

Кредитные организации, не являющиеся участниками банковских холдингов

юридические лица при условии, что доля банков-

II.3.3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ

ской деятельности, определенная на основе ме-

УСЛУГ

тодики Банка России¹ (учитывается доля дохо-

В 2018 году Банк России принимал уча-

дов, доля активов кредитной(-ых) организации(-й)

стие в реализации мероприятий Правительства

в совокупных показателях холдинга), составляет

Российской Федерации по развитию конкуренции

не менее 40%.

на рынке банковских услуг² и унификации требо-

На 01.01.2019 в России действовало 30 бан-

ваний, предъявляемых к кредитным организациям

ковских холдингов (годом ранее - 35 холдин-

в части размещения средств федерального бюд-

гов). Общее количество кредитных организаций -

жета, государственных внебюджетных фондов, от-

участников составляло 36, а их доля в активах

крытия банковских счетов и размещения средств

банковского сектора - 12,8%. Число участников

отдельными категориями юридических лиц (стра-

в банковских холдингах (как финансовых, так и не-

тегическими обществами и стратегическими пред-

финансовых организаций) находилось в диапазо-

приятиями, государственными корпорациями (ком-

не от 2 до 110. На 01.01.2019 в банковские холдин-

паниями), выдачи банковских гарантий в целях

ги входило 13 банковских групп. В целом можно

обеспечения исполнения обязательств третьих

отметить, что процессы консолидации интенсив-

лиц перед государством и участия в программах

но проходили в 2018 году: мы видим снижение как

субсидирования льготного кредитования³.

количества участников холдингов - кредитных ор-

Так, установлено, что для участия в 22 госу-

ганизаций, так и количества банковских холдин-

дарственных программах, по которым Банком

гов, при этом их доля в активах сектора осталась

России формируется информация для размеще-

практически на уровне прошлого года.

ния на официальном сайте в сети Интернет или

Большинство управляющих компаний хол-

направления в федеральные органы исполнитель-

дингов зарегистрированы на территории России,

ной власти, кредитные организации должны соот-

10 управляющих компаний холдингов зарегистри-

ветствовать более чем 10 критериям.

рованы за рубежом.

1

Доля банковской деятельности рассчитывается в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4618-У «О методике опре-

деления доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга».

2

Более подробно вопросы конкуренции в банковском секторе освещены в аналитическом докладе «Конкуренция на финансовом рын-

ке», подготовленном Банком России совместно с ФАС России: http://www.cbr.ru/finmarket/development/competition/analytical_materials/.

3

Данное мероприятие, как и другие мероприятия по банковскому сектору, предусмотрено в Плане мероприятий (дорожной карте) по развитию

конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной мо-

нополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы, который был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации

от 16.08.2018 № 1697-р и в основу которого легли совместные предложения Банка России и ФАС России.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

38

КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ, ИМЕЮЩИХ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Рисунок 2.23

гах. В остальных регионах отмечалось незначи-

РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ,

тельное уменьшение индекса (см. таблицу 5.2

НА 01.01.2019, ЕДИНИЦ

Статистического приложения).

70

II.3.6. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ, ПРИСВОЕННЫЕ

60

60

КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЕЙТИНГОВОЙ ШКАЛЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ

50

48

ФЕДЕРАЦИИ

Кредитные рейтинги, присвоенные по нацио­

40

36

нальной рейтинговой шкале для Российской Фе­

дерации², применяются для российских объек­

30

28

тов рейтинга в случае, если законодательством

24

Российской Федерации предусмотрено исполь-

20

зование кредитных рейтингов органами государ-

10

10

ственной власти Российской Федерации, субъектов

5

Российской Федерации, органами местного самоу-

0

правления или Банком России в соответствии с по-

ААА

АА

А

ВВВ

ВВ

В

ССС

ложениями Федерального закона № 222-ФЗ³.

В настоящее время Банком России в реестр

прибыльной (ими получена прибыль в размере

кредитных рейтинговых агентств внесены два на-

87 млрд рублей).

циональных кредитных рейтинговых агентства -

Достаточность капитала (собственных средств)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство

региональных банков снизилась за 2018 год с 12,7

(Акционерное общество) и Акционерное общество

до 8,3%, на что также в существенной степени по-

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА»⁴.

влияли банки, проходящие процедуру финансово-

Почти половина действующих кредитных орга-

го оздоровления (без учета этих банков показа-

низаций (211 из 484) на 01.01.2019 раскрывали кре-

тель достаточности капитала региональных банков

дитные рейтинги, присвоенные указанными кре-

вырос до 15,9%).

дитными рейтинговыми агентствами. На начало

Индекс совокупной обеспеченности¹ банков-

2018 года кредитные рейтинги имели только 152

скими услугами большинства регионов по ито-

банка (за 2018 год было присвоено 95 кредитных

гам 2018 года существенно не изменился. Самая

рейтингов, а отозвано - 26).

высокая обеспеченность банковскими услугами

Кредитные организации, на которые прихо-

по-прежнему отмечается в Центральном феде-

дится основная доля в активах банковского сек-

ральном округе (прежде всего в г. Москве), далее

тора (85%), имеют рейтинги в диапазоне от «А-»

следует Северо-Западный федеральный округ (где

до «ААА» по национальной рейтинговой шкале для

традиционно высокой обеспеченностью банков-

Российской Федерации⁵; в банках с наивысшими

скими услугами отличается г. Санкт-Петербург).

рейтингами (категория «ААА») сосредоточено 56%

В данных округах в 2018 году индекс обеспечен-

активов банковского сектора (рисунок 2.24). При

ности банковскими услугами не изменился.

этом в количественном выражении группа банков

Некоторое увеличение индекса отмечалось

с кредитными рейтингами категории «А» немно-

в Приволжском и Уральском федеральном окру-

гочисленна - 62 банка, или менее трети от чис-

1

Пояснения к методологии расчета индекса даны в разделе IV настоящего отчета.

2

В реестр кредитных рейтинговых агентств внесены сведения о двух юридических лицах: Аналитическом Кредитном Рейтинговом

Агентстве (Акционерное общество) и Акционерном обществе «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

3

Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесе-

нии изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 222-ФЗ).

4

Далее - АКРА и Эксперт РА.

5

При наличии у одного банка рейтинга двух агентств рассматривается наименее консервативный.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Состояние банковского сектора Российской Федерации

39

ДОЛЯ БАНКОВ, ИМЕЮЩИХ РЕЙТИНГИ РОССИЙСКИХ АГЕНТСТВ Рисунок 2.24

рейтинговой шкале для Российской Федерации;

ОПРЕДЕЛЕННОГО КЛАССА, В АКТИВАХ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

в основном это небольшие и средние банки (на них

НА 01.01.2019, %

приходится лишь 6% банковских активов).

18,40

10,96

Преддефолтные кредитные рейтинги («ССС+»

и ниже по национальной рейтинговой шкале для

Российской Федерации) российскими кредитными

3,26

2,16

рейтинговыми агентствами присваивались край-

0,65

не редко.

55,77

0,03

Таким образом, исходя из оценок националь-

ных кредитных рейтинговых агентств, ядро бан-

8,77

ковского сектора обладает высоким уровнем

кредитоспособности (рейтинги категории «А»).

Наибольшее число банков, имеющих кредитные

ААА

А

BB

CCC

рейтинги, характеризуется средней кредитоспо-

АА

BBB

B

Банки, не рейтингуемые

аккредитованными

собностью (рейтинги категории «В»), при этом

рейтинговыми агентствами

объем их активов на порядок меньше, чем объем

активов банков наивысшей кредитоспособности.

ла имеющих кредитные рейтинги хотя бы одного

На банки, не имеющие кредитных рейтингов

из кредитных рейтинговых агентств (рисунок 2.24).

национальных кредитных рейтинговых агентств

Значительная часть банков с высокими кредитны-

(273 организации), на конец 2018 года приходилось

ми рейтингами - это банки с государственным уча-

лишь 9% активов сектора (на конец 2017 года -

стием или с участием иностранного капитала.

также 9%¹). Ожидается, что со временем эта доля

Большей части имеющих кредитные рейтин-

будет сокращаться параллельно с ростом количе-

ги банков (около 70%) были присвоены рейтин-

ства банков, получивших национальные кредит-

ги на уровне от «В-» «до ВВВ+» по национальной

ные рейтинги.

II.4. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Финансовые технологии и инновации стано-

• использование технологии искусственно-

вятся неотъемлемой частью банковского сектора,

го интеллекта для сбора информации о клиентах,

изменяя операционные процессы банков, пред-

усовершенствования сервисов и предоставления

лагаемые ими услуги и используемые механиз-

персонализированных услуг;

мы взаимодействия с клиентами. Вместе с тем ак-

• рост значимости анализа Big Data («больших

тивный переход банковских сервисов в цифровое

данных»), в том числе с использованием техноло-

пространство создает и ряд рисков для банков,

гий машинного обучения;

в том числе в контексте растущего числа и слож-

• рост инвестиций в обеспечение кибербезо-

ности кибератак.

пасности.

В 2018 году в российском банковском секто-

Одним из направлений цифровой трансформа-

ре, как и во всем мире, наблюдались следующие

ции банковского сектора в Российской Федерации

тенденции:

в 2018 году стали биометрические технологии, ко-

• цифровая трансформация банковского секто-

торые активно интегрируются в разные сферы де-

ра в части внутренних процессов и каналов взаи-

ятельности по всему миру. Биометрические тех-

модействия с клиентами;

нологии основаны на идентификации человека

• рост конкуренции со стороны новых участни-

по уникальным, присущим только ему биологиче-

ков финансового рынка, в том числе финтех-ком-

ским признакам. В России механизм биометри-

паний и крупных технологических компаний;

ческой удаленной идентификации был запущен

1

Рейтинги представлены на 28.12.2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------