54
Годовой отчет 2018
· АО ЮниКредит Банк
Стратегия и результаты 2018 года
UniCredit и направляются Банку для мониторинга. Отчет по данным
показателям ежеквартально представляется Правлению Банка.
В рамках стратегии Группы Управление операционных рисков уделяет
особое внимание рискам в сфере информационно-коммуникационных
технологий, киберрискам, кросс-кредитным событиям и иным рискам,
управление которыми осуществляется в тесном взаимодействии
с заинтересованными подразделениями Банка. Для этих целей Банк
ежегодно расширяет и обновляет набор ключевых индикаторов опера-
ционного риска (KRI), являющийся комплексным инструментом мони-
торинга и раннего предупреждения риска, который позволяет получить
полноценное представление о профиле операционного риска в Банке.
В течение года Банк совместно с другими системно значимыми банка-
ми принимал участие в сессиях рабочей группы Oliver Wyman по вне-
дрению стандартизированного подхода к оценке операционного риска
в России (The Standartized Approach).
В 2019 году будет обеспечено дальнейшее стабильное развитие про-
цесса управления операционными рисками и их контроля, а также
его оптимизация в части восприимчивости к внутренним и внешним
изменениям.
Репутационные риски
Будучи частью ведущей европейской Группы, Банк уделяет особое
внимание репутации кредитной организации. В 2018 году Банк про-
должил совершенствование системы управления репутационным
риском, который возникает при кредитовании клиентов Банка в слу-
чае, если целевое использование денежных средств не соответствует
принятым законодательным и общественным нормам. В соответствии
с текущими задачами в сложных современных условиях были отра-
ботаны и скорректированы как механизмы мониторинга кредитного
процесса для выявления репутационного риска при реализации
отдельных сделок Банка, так и система отчетности по данному типу
риска. Комитет по репутационному риску, в состав которого входят
члены Правления Банка, принимал решения по отдельным сделкам,
требующим особого подхода к принятию репутационных рисков.
Оценка компоненты экономического капитала от рыночного риска
учитывает все позиции из банковской и торговой книг. Внутренняя
модель покрывает:
●
●
общий рыночный риск под валютные позиции;
●
●
общий и специфический рыночный риск по долговым
инструментам;
●
●
риск миграции кредитных рейтингов в торговой книге;
●
●
базисный риск;
●
●
процентный риск банковской книги;
●
●
риск кредитного спреда;
●
●
корректировку на величину кредитного риска (CVA).
Бизнес-процесс продажи производных финансовых инструментов
корпоративным клиентам регулируется внутренней политикой, соот-
ветствующей российскому законодательству, требованиям Группы
UniCredit и лучшим европейским практикам. Расчет использования
контрагентских кредитных лимитов по деривативным сделкам осу-
ществляется на ежедневной основе с использованием методологии
и инфраструктуры Группы.
Операционные риски
Банк постоянно работает над адаптацией методик управления опера-
ционными рисками в соответствии с изменениями в подходе Группы
UniCredit к расчету операционного капитала и применению инструмен-
тов по управлению, мониторингу, снижению операционных рисков.
Комитет по управлению операционными рисками активно участвует
в рассмотрении и принятии решений по оперативным вопросам, свя-
занным с операционными рисками и их влиянием на деятельность
Банка. Развитие риск-культуры в Банке способствует росту числа
участников комитета и позволяет непосредственно не связанным
с риск-менеджментом сотрудникам участвовать в процессах управле-
ния операционными рисками. Участие дивизиональных менеджеров
операционного риска в деятельности комитета обеспечивает регу-
лярный обмен важной и актуальной информацией между функцио-
нальными блоками (дивизионами) и отдельными подразделениями,
несущими или принимающими риск.
Для повышения и поддержания эффективности управления операци-
онными рисками Банка постоянно действующая рабочая группа целе-
направленно осуществляет выявление наиболее существенных опера-
ционных рисков и своевременно снижает степень подверженности им.
Это достигается путем определения корректирующих мер и контроля
их исполнения на основе профессионального опыта и экспертных зна-
ний основных участников рабочей группы – Управления операционных
рисков и Департамента внутреннего аудита.
Для мониторинга подверженности Банка операционному риску исполь-
зуется показатель ожидаемых потерь от операционного риска (ELOR)
с установлением его предельного и предупредительного значений
в рамках утвержденной методологии аппетита к операционному риску.
Метрика отражает соотношение между ожидаемыми операционными
убытками и доходами бюджета. Значения ожидаемых потерь опе-
рационного риска рассчитываются ежеквартально на уровне Группы
Отчет о деятельности Банка
(
продолжение
)
Изменение нашей операционной модели основано на цифровой
трансформации. Мы опережаем график, успешно продвинувшись
в снижении издержек. Оптимизация затрат сохранит свою важность,
поддерживая эффективность нашей Группы.
Изменение
операционной
модели.
Управление рисками
(
продолжение
)