содержание      ..     2      3      4      5     ..

Банк России. Годовой отчёт за 2021 год - часть 4

1. Состояние экономики

Российской Федерации

47

ДИНАМИКА КУРСА РУБЛЯ И ЕГО ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Рис. 16

180

45

160

40

140

35

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5

0

0

2019

2020

2021

Индекс изменения курса

Реализованная волатильность

рубля к доллару США, %*

курса доллара США к рублю

за три месяца, процентных

Индекс изменения цены

пунктов (правая шкала)

на нефть марки Brent, %*

* За 100% приняты значения показателей на 31.12.2018.

Источник: Thomson Reuters.

онной риторики. В частности, был расширен

нах из-за усиления инфляции и эскалацию

пакет санкций в отношении «Северного по-

геополитической напряженности.

тока — 2», а также введен запрет на покупку

Эластичность рубля по ценам на нефть

российского государственного долга на пер-

оставалась на низком уровне благода-

вичном рынке для компаний и финансовых

ря действию бюджетного правила. Кратко-

учреждений США. За этот период произошло

временный рост эластичности наблюдал-

ослабление рубля к доллару США на 1,2%,

ся в периоды повышенной волатильности

в то время как валюты других СФР¹ в сред-

на финансовых рынках (конец января — на-

нем укрепились на 1,9%. Мягкая реакция руб­

чало февраля, первая половина апреля, но-

ля на рост санкционных рисков объяснялась

ябрь — декабрь), однако затем эластичность

ростом мировых цен на нефть из-за восста-

вернулась к прежним значениям. Несмотря

новления спроса на энергоресурсы, а также

на незначительное ослабление рубля к дол-

умеренным наращиванием объемов добычи

лару США к концу 2021 года, курс рубля чув-

нефти в рамках сделки ОПЕК+. В мае — ок-

ствительно реагировал на изменения в гео-

тябре ситуация стабилизировалась, и руб­

политической и санкционной риторике.

ль укрепился на 5,2%, составив 70,93 рубля

Средний дневной торговый оборот

за доллар США.

на кассовом сегменте биржевого валютного

В ноябре — декабре происходило пре-

рынка в сумме по парам доллар США/рубль

имущественно ослабление рубля, которое

и евро/рубль в 2021 году снизился на 4,6%

прежде всего было связано с ростом ло-

и составил 359,2 млрд рублей.

кальных российских рисков, так как дру-

В 2021 году наблюдалось восстановле-

гие валюты СФР демонстрировали противо-

ние мировых фондовых рынков, в том числе

положную динамику, укрепившись на 4,1%.

и российского, после пандемии коронави-

К внутренним факторам, повлекшим сниже-

руса. Этому способствовали меры по под-

ние курса, можно отнести ухудшение эпиде-

держке экономики, принятые правитель-

мической ситуации, к внешним — ожидания

ствами и центральными банками, рост числа

более скорого и резкого ужесточения де-

вакцинированного населения, постепенное

нежно-кредитной политики в развитых стра-

открытие границ и частичное устранение

1

Согласно индексу J.P. Morgan Emerging Market Currency Index.

1. Состояние экономики

48

Российской Федерации

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Рис. 17

(% ГОДОВЫХ)

10

9

8

7

6

5

4

2019

2020

2021

Доходность корпоративных облигаций (IFX-Cbonds)

Доходность ОФЗ (RGBEY)

Источники: ПАО Московская Биржа, информационное агентство «Сбондс.ру».

перебоев в цепочках поставок. Сдержива-

нейшему повышению ключевой ставки Банка

ющее влияние на российский фондовый ры-

России. В октябре кривая доходности ОФЗ

нок оказывал ограниченный рост экономи-

приобрела инвертированный вид, который

ки, что было связано с дефицитом трудовых

сохранялся до конца года. Короткий участок

ресурсов в отдельных секторах экономики,

кривой вырос на фоне пересмотра участ-

в том числе из-за сокращения трудовой ми-

никами рынка пика цикла ужесточения де-

грации, роста цен на сырьевые товары и за-

нежно-кредитной политики из-за ускоре-

работных плат.

ния инфляции; длинный — на фоне эскалации

На рынке государственных облигаций

геополитического конфликта и ожиданий

кривая доходности ОФЗ смещалась вверх

более раннего сворачивания политики ко-

по всей длине начиная с февраля. Причем

личественного смягчения в развитых стра-

доходность коротких выпусков росла бы-

нах и повышения ставок. В целом за год до-

стрее, что было связано с началом цикла

ходность ОФЗ (индекс Cbonds-GBI¹) увели-

ужесточения денежно-кредитной полити-

чилась на 265 базисных пунктов, до 8,41%

ки в России. Кроме роста геополитических

годовых.

и санкционных рисков, в феврале — апреле

В 2021 году Минфин России на первич-

дополнительное давление на доходности

ном рынке государственных ценных бумаг

ОФЗ оказывал рост доходностей казначей-

разместил ОФЗ на сумму 2636,4 млрд руб­

ских облигаций США, вызванный ожидани-

лей по номиналу², что почти в два раза мень-

ями нормализации денежно-кредитной по-

ше, чем годом ранее. Из них 41,1% было раз-

литики ФРС на фоне ускорения инфляции,

мещено в марте — апреле, большая часть

в том числе из-за сохраняющихся проблем

выпусков (2497,0 млрд рублей) пришлась

в цепочках поставок и расширения соци-

на классические ОФЗ-ПД. Основными по-

альных программ. С мая по сентябрь доход-

купателями ОФЗ были локальные инвесто-

ности ОФЗ постепенно увеличивались, от-

ры, в частности системно значимые кре-

ражая ожидания участников рынка по даль-

дитные организации (СЗКО). Интерес ино-

1

Индикатор эффективной доходности государственных облигаций, рассчитываемый информационным агентством

«Сбондс.ру».

2

Согласно аукционной отчетности Минфина России.

1. Состояние экономики

Российской Федерации

49

ДИНАМИКА ЦЕНОВЫХ ИНДЕКСОВ АКЦИЙ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Рис. 18

(ПУНКТОВ)

4 500

2 000

4 000

1 800

3 500

1 600

3 000

1 400

2 500

1 200

2 000

1 000

1 500

800

2019

2020

2021

Индекс МосБиржи

Индекс РТС (правая шкала)

Источник: Bloomberg.

странных инвесторов к российским бумагам

в 2021 году привлек 1,8 млрд долларов США,

снизился по сравнению с прошлым годом.

а объем погашений составил 0,5 млрд дол-

Их вложения в ОФЗ за год снизились

ларов США. В результате портфель обра-

на 109 млрд рублей¹ (в 2020 году — рост

щающихся российских суверенных евро-

на 321 млрд рублей). По итогам 2021 года

облигаций за 2021 год снизился на 3,4%,

объем размещенных выпусков ОФЗ (вклю-

до 39,6 млрд долларов США.

чая ОФЗ для физических лиц) увеличился

По итогам 2021 года индекс МосБиржи

на 13,9%, до 15,6 трлн рублей по номиналу.

(рассчитывается на основе цен акций, но-

Рост объемов размещений наблюдал-

минированных в рублях) повысился на 15,1%,

ся и на рынке корпоративных облигаций,

а индекс РТС (рассчитывается на основе цен

где портфель обращающихся бумаг уве-

акций, номинированных в долларах США) —

личился на 8,3%, до 17,5 трлн рублей. До-

на 15,0% из-за ослабления рубля. В тече-

ходность корпоративных облигаций в те-

ние года индексы российских акций демон-

чение года повторяла динамику доход-

стрировали восстановительный рост. Во вто-

ности ОФЗ и по итогам года увеличилась

рой половине октября индекс МосБиржи

(индекс IFX-Cbonds²) на 274 базисных пун-

достиг исторического максимума. В ноя-

кта, до 8,85% годовых.

бре — декабре цены акций вновь стали сни-

На ПАО Московская Биржа объем вто-

жаться на фоне обнаружения нового штам-

ричных торгов ОФЗ снизился на 4,6%,

ма коронавирусной инфекции и возросших

до 7,2 трлн рублей, корпоративными обли-

геополитических рисков.

гациями — на 16,0%, до 2,5 трлн рублей.

Капитализация рынка акций на ПАО Мо-

По облигационным займам органов го-

сковская Биржа в рублевом выраже-

сударственного управления, номинирован-

нии увеличилась за 2021 год на 22,2%,

ным в иностранной валюте, Минфин России

до 62,8 трлн рублей. Оборот вторичных

1

Показатели объема вложений нерезидентов в ОФЗ рассчитаны на основе данных отчетности по форме 0409711 «Отчет

по ценным бумагам» по полному кругу кредитных организаций, начиная с данных по состоянию на 01.01.2020 с уче-

том сведений отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным

бумагам».

2

Индикатор эффективной доходности корпоративных облигаций, рассчитываемый информационным агентством

«Сбондс.ру».

1. Состояние экономики

50

Российской Федерации

Биржевой товарный рынок в России показал уверенный рост седьмой год

подряд. В 2021 году прирост составил более 36%

торгов акциями и депозитарными распис-

фтепродукты ввиду восстановления дело-

ками на ПАО Московская Биржа в 2021 году

вой активности.

по сравнению с 2020 годом вырос на 24,3%,

Еще одним драйвером роста организо-

составив 29,0 трлн рублей.

ванных торгов товарами в 2021 году был

В 2021 году организованные спот-торги

биржевой рынок минеральных удобрений,

товарами проводились на трех биржах.

объем торгов на котором увеличился более

Общий объем спот-торгов товарами (в де-

чем в 16 раз и к концу 2021 года был равен

нежном выражении) увеличился более чем

39,3 млрд рублей. Такой рост стал возмож-

на 390 млрд рублей (на 36% по сравнению

ным благодаря совершенствованию регу-

с 2020 годом) и составил 1466 млрд руб­

лирования в области нормативов продаж,

лей.

а также равномерности реализации продук-

Структура организованного товарного

ции на биржевых торгах.

рынка не претерпела значительных измене-

Кроме того, в 2021 году на АО «Санкт-Пе­

ний по сравнению с 2020 годом.

тербургская Международная Товарно-сырье-

Основной объем торгов в 2021 году при-

вая Биржа» и АО «Биржа «Санкт-Петербург»

ходился на сегмент нефтепродуктов, который

стартовали биржевые торги водными био-

вырос на 39% и составил 1371,7 млрд руб­

логическими ресурсами (морепродуктами).

лей, что соответствует 93,5% общего объе-

Успешная реализация данных проектов по-

ма спот-торгов товарами (в 2020 году дан-

зволит увеличить общий объем российско-

ный показатель составлял 91,7%). При этом

го биржевого товарного рынка в последую-

в натуральном выражении объем торгов вы-

щих периодах.

рос почти на 17% и составил 27,31 млн тонн

В целях совершенствования биржевой

светлых нефтепродуктов, что может свиде-

поставочной инфраструктуры 21.12.2021

тельствовать об увеличенном спросе на не-

стартовали торги нефтепродуктами с уча-

СТРУКТУРА ОРГАНИЗОВАННЫХ СПОТ-ТОРГОВ ТОВАРАМИ ЗА 2021 ГОД*

Рис. 19

(В % К ОБЪЕМУ СПОТ-ТОРГОВ ТОВАРАМИ)

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ

ДРУГИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ

3

3

94

2

41

3

1

1

0,03

1

52

Нефтепродукты

Сельхозпродукция

Нефть

Металлы

Минеральные удобрения

Другие группы товаров

Минеральное сырье

Пищевые изделия

Газ природный

Лес и стройматериалы

Иная химическая продукция

* Возможно отклонение сумм от 100% за счет округления.

Источники: Банк России, АО «СПбМТСБ», АО НТБ, АО «БСП».

1. Состояние экономики

52

Российской Федерации

1.2.2. УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

1.2.2.1. ФИНАНСОВЫЕ

ной переоценки) в 2021 году увеличились на

ОРГАНИЗАЦИИ

15,9% (в 2020 году прирост составил 12,5%),

достигнув 120,5 трлн рублей, главным обра-

В российском финансовом секторе, несмо-

зом за счет активного кредитования.

тря на присутствие значительного количе-

В целом за 2021 год задолженность по

ства некредитных финансовых организа-

корпоративным кредитам выросла на 11,7%,

ций (НФО), по объему активов по-прежнему

что выше, чем в 2020 году (+9,6%), ког-

доминируют кредитные организации.

да компании остро нуждались в финансо-

За 2021 год их количество сократилось с 406

вых ресурсах. Объем корпоративных кре-

до 370, отношение активов кредитных орга-

дитов достиг 52,7 трлн рублей. Такой вы-

низаций к ВВП снизилось с 97,1¹ до 92,2%².

сокий спрос на кредиты можно объяснить

Подробная информация о количестве

потребностью компаний в инвестициях, ак-

кредитных и некредитных финансовых ор-

тивным переходом застройщиков на про-

ганизаций на финансовом рынке приведе-

ектное финансирование с использованием

на в таблице 9 раздела 5.4 «Статистиче-

счетов эскроу (около 30% прироста корпо-

ские таблицы».

ративных кредитов за год), желанием ком-

Кредитные организации³

паний зафиксировать ставки до их повыше-

Кредитно-депозитные операции. Активы

ния, а также реализацией отдельных круп-

кредитных организаций (без учета валют- ных сделок.

СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГРУППАМ

(ДОЛЯ В АКТИВАХ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, %)

На 01.01.2021

На 01.01.2022

СЗКО

76,7

77,5

Прочие банки, входящие в топ-100*

15,5

15,1

Банки, не входящие в топ-100

2,6

2,0

Небанковские кредитные организации

5,2

5,4

Итого

100

100

* Банки, входящие в топ-100, определены как 100 крупнейших банков по величине активов.

Задолженность по корпоративным кредитам в 2021 году выросла на 11,7%,

ипотечным кредитам — более чем на 30%, необеспеченным потребительским

ссудам — на 20,1%

1

В связи с актуализацией данных по ВВП значение показателя на начало 2021 года отличается от значения, при-

веденного в Годовом отчете Банка России за 2020 год.

2

Отзыв у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций не оказывал значимого влияния

на показатели банковского сектора, так как на эти банки приходилось менее 0,2% всех активов.

3

Здесь и далее показатели прироста по кредитным организациям приведены с исключением влияния валютной пере-

оценки по кредитным организациям, действовавшим в отчетный период (включая реорганизованные банки). Активы

представлены за вычетом резервов на возможные потери (РВП), если не указано обратное. С 01.01.2022 для более

точной оценки объема предоставленных кредитов и привлеченных банками средств скорректирована методика

расчета отдельных показателей банковского сектора. Для сопоставимости данных пересчитаны также показатели

на предыдущие отчетные даты, в связи с чем данные могут отличаться от опубликованных ранее. Показатель кор-

поративного кредитования включает в себя кредиты нефинансовым и финансовым (кроме кредитных) организациям

в соответствии с показателем, используемым в информационно-аналитических материалах «О развитии банковского

сектора Российской Федерации».

1. Состояние экономики

Российской Федерации

53

СТРУКТУРА АКТИВОВ НА 01.01.2022*

Рис. 20

(ТРЛН РУБЛЕЙ, % В АКТИВАХ КО)

9,2; 8%

6,8; 6%

2,8; 2%

12,4; 10%

16,9; 14%

Денежные средства и эквиваленты

Депозиты в Банке России

Ценные бумаги

Кредитный портфель**

72,4; 60%

Средства в банках

Прочие активы

* Купонные облигации Банка России (КОБР) учитываются в составе ценных бумаг.

** Данные по корпоративным и розничным кредитам приведены до вычета резервов.

Источник: форма отчетности 0409101.

СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА НА 01.01.2022*

Рис. 21

(ТРЛН РУБЛЕЙ, % В ПАССИВАХ КО)

3,1; 3%

38,3; 32%

12,8; 11%

12,0; 8%

Средства банков

Средства Банка России

Средства компаний

10,3; 9%

Средства государственных органов

3,0; 3%

6,3; 5%

Средства физических лиц

Счета эскроу

34,7; 29%

Прочие пассивы

Балансовый капитал

* Возможно отклонение суммы от 100% за счет округления.

Источник: форма отчетности 0409101.

По итогам 2021 года ипотечный порт­

ках программ господдержки (в 2021 году

фель¹ вырос более чем на 30% (в 2020

по ним выдано порядка 28% всех ипотеч-

году — примерно на 25%) и на 01.01.2022

ных кредитов на сумму около 1,6 трлн руб­

составил 12,0 трлн рублей². Спрос во мно-

лей) и партнерских программ банков с за-

гом стимулировали низкие ставки в рам-

стройщиками.

1

Темпы прироста с корректировкой на сделки секьюритизации не включают портфели кредитов, переданные в ипо-

течные пулы в предыдущие отчетные периоды.

2

Включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в части

задолженности по ипотечным жилищным кредитам с учетом приобретенных прав требования.

1. Состояние экономики

54

Российской Федерации

ТЕМПЫ ПРИРОСТА КОРПОРАТИВНЫХ И РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ

Рис. 22

(%)

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

2017

2018

2019

2020

2021

Корпоративные кредиты

Розничные кредиты

Источник: форма отчетности 0409101.

В 2021 году темп роста необеспечен­

ное сырье, а также исполнением бюджета

ных потребительских ссуд значительно

в конце года.

ускорился (20,1% против 8,8% в 2020 году)

Вклады населения (без счетов эскроу)

и по-прежнему превышал рост номинальных

также показали рост — на 1,9 трлн рублей,

доходов населения, который составил 10,5%

или 5,7% (до 34,7 трлн рублей), что боль-

за 2021 год¹.

ше, чем в 2020 году (на 1,5 трлн рублей, или

Портфель ценных бумаг на балансах

4,2%). Это связано с нормализацией эконо-

банков увеличился за 2021 год на 7,5%, до

мической ситуации в 2021 году, значимыми

16,9 трлн рублей. Банки существенно нарас-

социальными выплатами (0,7 трлн рублей се-

тили объем вложений в ОФЗ на фоне высо-

мьям с детьми и пенсионерам), ростом до-

кой эмиссионной активности Минфина Рос-

ходности и, как следствие, привлекательно-

сии. Всего в 2021 году Минфин России раз-

сти вкладов.

местил ОФЗ на 2,5 трлн рублей², из которых

Счета эскроу в 2021 году выросли на

68% было выкуплено российскими банками

1,9 трлн рублей, в том числе в связи с высо-

(в основном СЗКО).

кими выдачами ипотеки и продолжающим-

Рост активов был обеспечен суще-

ся ростом объемов строительства по но-

ственным притоком в банковский сек-

вой схеме.

тор средств юридических лиц

(на

Несмотря на активный рост клиент-

5,8 трлн рублей, или 17,9%³, за 2021 год; на

ских депозитов и счетов, основной приток

4,4 трлн рублей, или 15,8%, за 2020 год),

средств в банковский сектор в 2021 году

объем которых достиг 38,3 трлн рублей

был по бюджетному каналу: всего го-

на 01.01.2022. Прирост средств организа-

сударственные средства за год выросли

ций был связан с высокой валютной вы-

в 1,6 раза (до 6,3 трлн рублей) — это в не-

ручкой в условиях роста цен на экспорт-

сколько раз больше, чем в прошлые годы

1

Данные Росстата о среднедушевых денежных доходах населения Российской Федерации.

2

Объем денежных средств, полученных Минфином России на аукционах по размещению ОФЗ (не включает купонный

доход).

3

Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

1. Состояние экономики

Российской Федерации

55

ТЕМПЫ ПРИРОСТА СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 23

(%)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2017

2018

2019

2020

2021

Средства организаций

Вклады населения

Источники: формы отчетности 0409101, 0409110.

(7,5% — в 2020 году и 7% — в 2019 году),

го подросли — до 8,9% в декабре с 8,0%

и связано главным образом с переходом

в январе 2021 года из-за роста ключевой

Федерального казначейства на Единый каз-

ставки, что повлекло увеличение стоимо-

начейский счет.

сти фондирования. При этом на первич-

Одновременно объем средств, привле-

ном рынке ставки сохранились на уровне

ченных кредитными организациями от Бан-

5,9% благодаря действию государствен-

ка России, в условиях преобладания струк-

ных программ (прежде всего «Семейной

турного профицита ликвидности за 2021 год

ипотеки») и партнерских программ банков

снизился на 14%, до 3,1 трлн рублей.

с застройщиками (часть ставки по ипоте-

Стоимость кредитно-депозитных опе­

ке может быть компенсирована в рамках

раций. Во второй половине 2021 года вслед

оценки общей доходности всего строи-

за ключевой ставкой Банка России росли

тельного проекта, особенно в случае про-

и процентные ставки по основным банков-

ектов с эскроу).

ским операциям.

Средневзвешенная процентная ставка по

Средневзвешенная процентная ставка

рублевым депозитам нефинансовых органи-

по вновь выданным рублевым кредитам не-

заций на срок свыше года за 2021 год вырос-

финансовым организациям на срок свыше

ла на 2,9 процентного пункта и в декабре

1 года увеличилась на 1,9 процентного пун-

2021 года составила 7,5% годовых. Ставка

кта с начала 2021 года до 8,9% годовых в де-

по рублевым вкладам населения также зна-

кабре 2021 года.

чимо увеличилась, достигнув 7,4% годовых

По рублевым розничным кредитам той

в декабре 2021 года (+3,3 процентного пун-

же срочности ставка почти не изменилась

кта к январю).

за год и составила 10,7% годовых в де-

Финансовый результат. Чистая при-

кабре (рост на 0,1 процентного пункта

быль банковского сектора в 2021 году со-

в сравнении с январем). По ипотечным кре-

ставила 2,4 трлн рублей (рентабельность

дитам на вторичном рынке¹ ставки немно-

капитала — 21%), что на 47% выше прибыли,

1

Под первичным рынком понимаются ипотечные жилищные кредиты, предоставленные под залог прав требования

по договорам участия в долевом строительстве. Под вторичным рынком понимаются все остальные ипотечные жи-

лищные кредиты.

1. Состояние экономики

56

Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА*

Рис. 24

(БЕЗ БАНКА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ) В 2020-2021 ГОДАХ

(МЛРД РУБЛЕЙ)

5 000

4 075

4 000

3 541

3 000

2 317

2 000

1 536

1 572

1 284

1 000

229

239

255

115

114

0

-65

-365

-488

-535

-1 000

-1 232

-2 000

-2 255

–2 559

-3 000

Чистый

Чистый

Ценные

Иностранная

Операционные

Резервы

Прочее

Налоги

Чистая

процентный

комиссионный

бумаги

валюта,

расходы

прибыль

доход

доход

драгоценные

металлы (в том

числе ПФИ)

2020 год

2021 год

* Доходы от операций с инвалютой, драгметаллами (в том числе ПФИ) включают доходы от операций и переоценки данных активов (включая

переоценку резервов по валютным корпоративным кредитам без МБК). Чистое доформирование резервов приведено по кредитным организациям,

за исключением Банка непрофильных активов. В II квартале 2021 года из резервов по прочим активам, а также из состава прочих доходов

исключено техническое влияние, связанное с особенностями бухучета, по отдельным крупным сделкам.

Источники: формы отчетности 0409102, 0409303.

заработанной банками в 2020 году, —

с инвалютой и драгоценными металлами

1,6 трлн рублей (рентабельность капита-

(в том числе ПФИ)³ на 50% (до 114 млрд

ла — 16%).

рублей в 2021 году против 229 млрд руб­

Доля прибыльных банков в активах

лей в 2020 году). Также негативное вли-

сектора¹ оставалась стабильно высокой

яние на прибыль оказал убыток по цен-

(98%), по количеству это составляет бо-

ным бумагам (-65 млрд рублей в сравнении

лее 300 банков.

с 115 млрд рублей в 2020 году), который

Высокой прибыли в 2021 году в основ-

был вызван отрицательной переоценкой

ном способствовал рост объемов бизнеса

облигаций (в основном ОФЗ) вследствие

и, соответственно, чистых процентных и ко-

роста ключевой ставки и геополитических

миссионных доходов на 15 и 20%² (или +0,5

рисков.

и +0,3 трлн рублей соответственно), а так-

Динамика достаточности капитала. До-

же низкие расходы на резервы в сравнении

статочность собственных средств (капитала)

с 2020 годом, когда банки заблаговремен-

сектор ⁴ за 2021 год немного снизилась — до

но сформировали значительные резервы на

12,3 с 12,5%. Рост капитала банковского сек-

фоне неопределенности экономической си-

тора (+10,4%, до 12,6 трлн рублей) был обе-

туации.

спечен в основном заработанной прибылью.

При этом рост прибыли несколько сдер-

Однако из-за активного роста кредитования

живало снижение доходов от операций

активы, взвешенные по уровню риска (АВР),

1

От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций, на которые приходится около

5% активов сектора.

2

Компоненты финансового результата здесь и далее представлены без учета Банка непрофильных активов.

3

Доходы от операций с инвалютой, драгметаллами (в том числе ПФИ) включают доходы от операций и переоценки

данных активов (включая переоценку резервов по валютным корпоративным кредитам).

4

Показатель рассчитывается по кредитным организациям, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

1. Состояние экономики

Российской Федерации

57

УЧАСТИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изменение

По состоянию

По состоянию

Наименование

на 01.01.2022

на 01.01.2021

в единицах

в %

Количество действующих кредитных организаций

115

124

-9

-7,26

с участием нерезидентов, единиц

Количество действующих кредитных организаций с долей

66*

72

-6

-8,33

нерезидентов в уставном капитале более 50%, единиц

Совокупный уставный капитал действующих кредитных

2 885,5

2 813,8

71,7

2,55

организаций, млрд рублей**

Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы

412,9

404,4

8,5

2,10

действующих кредитных организаций, млрд рублей

Доля участия нерезидентов в совокупном уставном

14,31

14,37

-0,06

-0,42

капитале действующих кредитных организаций, %***

Размер участия иностранного капитала в совокупном

уставном капитале действующих кредитных

10,73

10,96

-0,23

-2,10

организаций, %****

* В шести кредитных организациях акционеры (участники) — нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

** Для целей исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе под совокупным уставным капиталом понимается суммарная

величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.01.2022 эмиссий кредитных организаций в форме

акционерного общества.

*** Рассчитанная Банком России без учета корректировок, определенных статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках

и банковской деятельности» (далее — Федеральный закон №395-1).

**** Рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 Федерального закона №395-1.

выросли более существенно (+12,3%). Ве-

Участие нерезидентов в совокупном

личина макронадбавок в 2021 году увели-

уставном капитале. За 2021 год количе-

чилась в 1,6 раза, с 6,2 до 8,8% АВР, в том

ство действующих кредитных организаций

числе вследствие ужесточения мер макро-

с участием нерезидентов уменьшилось на

пруденциального регулирования. При этом

7,26% — с 124 до 115 единиц.

большая часть надбавок приходилась на сег-

Негосударственные пенсионные

мент необеспеченного потребительского

фонды

кредитования.

За 2021 год количество действующих НПФ

В целом запас капитала банковского

сектора¹ в 2021 году увеличился на 6%,

уменьшилось на две единицы и по состоя-

нию на 01.01.2022 составило 41 фонд, из них

до 6,1 трлн рублей (9% объема кредитного

28 являлись участниками системы гаранти-

портфеля²). Расчетный потенциал расшире-

рования прав застрахованных лиц и осу-

ния кредитования³ по банковскому сектору

ществляли деятельность по обязательному

на конец 2021 года составил 23,3 трлн руб­

пенсионному страхованию.

лей. При этом надо учитывать, что запас

капитала и потенциал кредитования рас-

Суммарный объем активов НПФ по

итогам 2021 года был равен 4833,9 млрд

пределены среди банков неравномерно.

1

Расчет сделан на 31.12.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам,

а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка

на активы, взвешенные по уровню риска.

2

Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.

3

Потенциал расширения кредитования — это величина, на которую банки могут нарастить активы, взвешенные по

риску, продолжая соблюдать нормативы достаточности капитала и требования по надбавкам. Рассчитывается как

минимальный потенциал расширения кредитования, определенный по трем нормативам, с учетом реклассификации

неаудированной прибыли в базовый капитал. При этом реальный потенциал все же ниже, так как кредитные орга-

низации обычно поддерживают запас капитала над уровнем надбавок.

содержание      ..     2      3      4      5     ..