Годовой отчет Сбербанк 2017
288
289
Обзор результатов
Портрет Группы
Стратегический
отчет
Корпоративное
управление
Влияние
на общество
Финансовая
результативность
Отчет по рискам
Зарубежные
дочерние банки
Управление значимыми рисками
Процесс интегрированного управления рисками включает в себя
следующие этапы:
• Идентификация рисков и оценка их существенности – целью
этапа является выявление всех существенных рисков, влияю-
щих на деятельность Группы.
• Планирование уровня подверженности рискам – целью этапа
является определение целевого уровня рисков посредством
учета риск-метрик в бизнес-плане.
• Установление Аппетита к риску Группы и участников Группы –
целью этапа является утверждение Наблюдательным советом
ПАО Сбербанк предельно-допустимого уровня рисков, а также
формирование системы лимитов и ограничений, позволяющих
соблюсти установленный Аппетит к риску Группы.
• Управление совокупным уровнем рисков – целью этапа
является обеспечение соответствия уровня рисков целевым
значениям.
По всем существенным рискам в банке формируется система
управления.
Политика по управлению кредитными рисками направлена на
повышение конкурентных преимуществ Группы за счет расшире-
ния круга контрагентов и перечня предоставляемых продуктов,
снижения уровня реализованных кредитных рисков, а также
оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры
кредитных портфелей.
Группой применяются следующие методы управления кредитны-
ми рисками:
• предупреждение риска путем идентификации, анализа
и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей
проведению операций;
• планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых потерь;
• внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков;
• ограничение риска путем установления лимитов;
• формирование резервов для покрытия возможных потерь
по предоставленным кредитам;
• структурирование сделок;
• управление обеспечением сделок;
• применение системы полномочий при принятии решений;
• мониторинг и контроль уровня риска;
• аудит функционирования системы управления кредитными
рисками.
Процесс интегрированного управления рисками
Кредитный риск
Оценка кредитного риска проводится в целом по Группе, а также
по отдельным портфелям активов, контрагентам, странам, геогра-
фическим регионам, видам экономической деятельности.
В части корпоративных кредитных рисков разработана многоу-
ровневая система лимитов, используемая для ограничения риска
по операциям кредитования и операциям на финансовых рынках.
Верхнеуровневым лимитом для таких операций является лимит
SNL (Single Name Limit) или «индивидуальный лимит», позволя-
ющий контролировать ожидаемые потери вследствие дефолта
заемщика или группы связанных заемщиков. Объем устанавли-
ваемого лимита определяется на основе оценки финансового
и нефинансового положения заемщика.
Отдельно выделяются страновые лимиты, ограничивающие
географическую концентрацию рисков Группы (кроме рисков
на территории РФ) и не ограничивающие риски по операциям
с отдельными контрагентами.
Кредитные риски контрагента операций на финансовых рынках
управляются в рамках единой для всей Группы системы лимитов.
Система лимитов на кредитные риски контрагента является двуху-
ровневой: общий лимит на контрагента и портфельные лимиты в
разрезе групп операций.
В части розничных кредитных рисков устанавливаемые лимиты
группируются следующим образом:
• структурные лимиты кредитования по схеме, продукту
или группе одобренных продуктов;
• лимиты полномочий коллегиального органа и персональные;
• лимиты концентрации по величине кредитных продуктов, пре-
доставленных заемщику;
• лимиты на кредитующее подразделение.
В банке внедрена автоматизированная система управления лими-
тами кредитного риска.
Группа уделяет пристальное внимание контролю концентрации
крупных кредитных рисков и соблюдению пруденциальных тре-
бований регулятора. В целях соблюдения установленных Банком
России требований по нормативам Н6, Н21 (максимальный размер
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н7,
Н22 (максимальный размер крупных кредитных рисков) осущест-
вляется сопровождение и мониторинг списка крупных и связан-
ных заемщиков.
Среди крупнейших заемщиков Сбербанка – представители раз-
личных отраслей экономики, таким образом, кредитный риск в до-
статочной степени диверсифицирован. Для повышения качества
кредитного портфеля в Сбербанке разрабатываются кредитные
отраслевые стратегии. В 2017 году такие стратегии были утверж-
дены по основным отраслям.
Для корпоративных
клиентов, кредитных
организаций, стран,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, страховых
и лизинговых компаний
оценка производится
на основании системы
кредитных рейтингов, а
также путем построения
моделей прогнозных
денежных потоков или иных
существенных показателей.
Для физических лиц
и субъектов микробизнеса
оценка производится
на основе анализа
платежеспособности
и скоринговой модели.