Анализ деятельности микрокредитных организаций в условиях спада кредитного цикла - часть 10

 

73

18. Российский Центр Микрокредитования: www.rmcenter.ru 

19. Российская статистическая служба:  

www.gks.ru

 

20. Статистика Центрально банка РФ: 

www.cbr.ru

 

21. Национальная микрофинансовая биржа: www.namfex.ru 

22. Мировая статистическая база: 

www.worldbank.com

 

23. Статистическая база Мixmarket: 

www.mixmarket.org

 

24.  Consultative 

Group 

to Assist the Poor: 

http://www.cgap.org/portal/site/cgap

  

25. United Nations Development Programme: 

http://www.undp.org/

 

 

74

Приложение 

Таблица 7 – Средний размер активов по выборке, руб 

2003

2004

2005

2006

2007

Размер активов (в среднем)

20 768 968

    

30 167 452

    

50 162 453

       

44 650 150

       

63 457 696

       

Типичный размер активов

3 622 000

      

7 383 000

      

13 632 000

       

12 889 500

       

13 987 943

       

Максимальный размер активов 611 000 000

  

744 720 000

  

1 147 299 980

  

1 536 964 000

  

1 868 985 000

  

Минимальный размер активов

32 000

           

105 000

         

137 000

            

47 000

              

255 000

            

 

Таблица 8 – Минимальный и максимальный процент по сбережениям 

согласно политике компании (в среднем по выборке),% 

2003

2004

2005

2006

2007

Минимальный процент

15

                

12

                

13

                

13

                

13

                

Максимальный процент

26

              

24

              

26

              

23

                

25

              

 

Таблица 9 – Риск портфеля по задолженности, просроченной на 

период более 30 дней (в среднем по выборке), % 

2003

2004

2005

2006

2007

Риск портфеля по 
задолженности, просроченной 
на период более 30 дней ,%

9,8

                 

7,7

                 

5,4

                    

7,1

                    

7,9

                    

Типичная величина

4,0

                 

3,0

                 

3,3

                    

3,2

                    

4,7

                    

Максимальная величина

100,0

             

100,0

             

43,1

                  

90,0

                  

100,0

                

Минимальная величина

0,0

                

0,0

               

0,0

                  

0,0

                    

0,1

                   

 

Таблица 10 – Уровень просрочек по задолженности, просроченной на 

период более 30 дней (в среднем по выборке), % 

2003

2004

2005

2006

2007

Уровень просрочек по 
задолженности, просроченной 
на период более 30 дней ,%

6,7

                 

5,4

                 

3,7

                    

4,8

                    

5,8

                    

Типичная величина

3,1

                 

1,7

                 

2,0

                    

2,6

                    

3,0

                    

Максимальная величина

100,0

             

100,0

             

3,1

                    

44,0

                  

100,0

                

Минимальная величина

0,0

                

0,0

               

0,0

                  

0,0

                    

0,1

                   

 

 

 

75

Количество федеральных округов, частоты

Ко

ли

че

ств

о

М

ФО

, 

час

тот

ы

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2003 год
2007 год

 

Рисунок 22 – Кривая Лоренца за 2003 и 2007 гг. 

 

Рисунок 23 – Распределение количества выданных займов в 2003 году 

 

76

 

Рисунок 24 – Распределение количества выданных займов в 2007 году 

Таблица 11 – Регрессионный анализ факторов, влияющих на 

количество выданных займов в России в 2003 году 

 

Введенные или удаленные переменные

a,b

 

Модель 

Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 

i1_17* Прирост 

количества 

клиентов, 

имеющих 

сбережения за 

год, единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

2 

i1_23* Число 

активных 

клиентов 

(пайщиков), 

имеющих 

сбережения на 

1 января, 

единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

a. Год, за который предоставлены данные обследования = 

2003 

 

77

Введенные или удаленные переменные

a,b

 

Модель 

Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 

i1_17* Прирост 

количества 

клиентов, 

имеющих 

сбережения за 

год, единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

2 

i1_23* Число 

активных 

клиентов 

(пайщиков), 

имеющих 

сбережения на 

1 января, 

единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

a. Год, за который предоставлены данные обследования = 

2003 

b. Зависимая переменная: i1_8* Сколько было выдано 

займов, ед. 

Сводка для модели

c

 

Модель 

Н 

R-квадрат 

Скорректирован

ный R-квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

1 

,859

a

 

,737 

,733

700,412

2 

,870

b

 

,756 

,747

681,312

a. Предикторы: (конст) i1_17* Прирост количества клиентов, 

имеющих сбережения за год, единиц 

b. Предикторы: (конст) i1_17* Прирост количества клиентов, 

имеющих сбережения за год, единиц, i1_23* Число активных 

клиентов (пайщиков), имеющих сбережения на 1 января, единиц 

c. Год, за который предоставлены данные обследования = 2003 

Дисперсионный анализ

c,d

 

Модель 

Сумма 

квадратов 

ст.св. 

Средний 

квадрат 

Щ 

Знч. 

Регрессия 

7,717E7

1

7,717E7

157,313 

,000

a

 

Остаток 

2,747E7

56

490576,880

 

 

1 

Всего 

1,046E8

57

 

 

 

2 

Регрессия 

7,912E7

2

3,956E7

85,221 

,000

b

 

 

78

Введенные или удаленные переменные

a,b

 

Модель 

Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 

i1_17* Прирост 

количества 

клиентов, 

имеющих 

сбережения за 

год, единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

2 

i1_23* Число 

активных 

клиентов 

(пайщиков), 

имеющих 

сбережения на 

1 января, 

единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

a. Год, за который предоставлены данные обследования = 

2003 

Остаток 

2,553E7

55

464185,496

 

 

Всего 

1,046E8

57

 

 

 

a. Предикторы: (конст) i1_17* Прирост количества клиентов, имеющих сбережения за год, 

единиц 

b. Предикторы: (конст) i1_17* Прирост количества клиентов, имеющих сбережения за год, 

единиц, i1_23* Число активных клиентов (пайщиков), имеющих сбережения на 1 января, 

единиц 

c. Год, за который предоставлены данные обследования = 2003 

d. Зависимая переменная: i1_8* Сколько было выдано займов, ед. 

Коэффициенты

a,b

 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизован

ные 

коэффициенты 

Модель 

B 

Стд. Ошибка 

Бета 

(Константа) 

290,064

99,224

 

1 

i1_17* Прирост количества 

клиентов, имеющих 

сбережения за год, единиц 

2,818

,225

,859 

2 

(Константа) 

199,549

106,179

 

 

79

Введенные или удаленные переменные

a,b

 

Модель 

Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 

i1_17* Прирост 

количества 

клиентов, 

имеющих 

сбережения за 

год, единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

2 

i1_23* Число 

активных 

клиентов 

(пайщиков), 

имеющих 

сбережения на 

1 января, 

единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

a. Год, за который предоставлены данные обследования = 

2003 

i1_17* Прирост количества 

клиентов, имеющих 

сбережения за год, единиц 

2,732

,223

,832 

i1_23* Число активных 

клиентов (пайщиков), 

имеющих сбережения на 1 

января, единиц 

,427

,209

,139 

a. Год, за который предоставлены данные обследования = 2003 

b. Зависимая переменная: i1_8* Сколько было выдано займов, ед. 

Коэффициенты

a,b

 

 

Модель 

t 

Знч. 

(Константа) 

2,923

,005

1 

i1_17* Прирост количества 

клиентов, имеющих 

сбережения за год, единиц 

12,542

,000

(Константа) 

1,879

,065

2 

i1_17* Прирост количества 

клиентов, имеющих 

сбережения за год, единиц 

12,270

,000

 

80

Введенные или удаленные переменные

a,b

 

Модель 

Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 

i1_17* Прирост 

количества 

клиентов, 

имеющих 

сбережения за 

год, единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

2 

i1_23* Число 

активных 

клиентов 

(пайщиков), 

имеющих 

сбережения на 

1 января, 

единиц 

. 

Шаговый 

(критерий: 

вероятность F-

включения <= 

,050, F-

исключения>= 

,100). 

a. Год, за который предоставлены данные обследования = 

2003 

i1_23* Число активных 

клиентов (пайщиков), 

имеющих сбережения на 1 

января, единиц 

2,045

,046

a. Год, за который предоставлены данные обследования = 

2003 

b. Зависимая переменная: i1_8* Сколько было выдано 

займов, ед. 

Исключенные переменные

c,d

 

 

Модель 

Бета включения

t 

Знч. 

i1_7* На какую сумму было 

выдано займов, руб. 

-,071

a

-,381

,705 

i1_23* Число активных 

клиентов (пайщиков), 

имеющих сбережения на 1 

января, единиц 

,139

a

2,045

,046 

1 

i1_24* Размер активов 

Вашей организации на 1 

января, руб., в том числе: 

-,204

a

-1,033

,306