Анализ деятельности микрокредитных организаций в условиях спада кредитного цикла - часть 15

 

113

Таблица 20 - Регрессионная модель с фиксированными эффектами 

 

Таблица 21 - Регрессионная модель со случайными эффектами 

 

Таблица 22 -Тест Вальда 

F test that all u_i=0:     F(13, 21) =   431.91              Prob > F = 0.0000

 

 

 

114

Таблица 23 - Тест Бройша-Пагана 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random

effects:

lmfo[number,t] = Xb + u[number] + e[number,t]

Estimated results:
Var     sd = sqrt(Var)
---------+-----------------------------
lmfo    2.886603       1.699001
e    .0071948        .084822
u     .830447       .9112886

Test:   Var(u) = 0
chi2(1) =    12.76
Prob > chi2 =     0.0004

 

Таблица 24 - Тест Хаусмана 

---- Coefficients ----
(b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
fixed          .          Difference          S.E.

lunemloym-.0112514     -.007717       -.0035343               .
lpopul

-.0086841    -.0006441         -.00804               .

lgni_ppp

-.0285213    -.0272333        -.001288               .

lgni_per_c~-.0224592    -.0275783        .0051192               .
lagricultu~d-.0719708     -.079602        .0076312               .
lexports_o~-.2467549    -.3263053        .0795505               .
lmartket_c .1128794     .1161708       -.0032914               .

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B =

inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test:  Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
 =9.65   
Prob>chi2 =      0.0019

 

Таблица 25 - Итоговая регрессионная модель с фиксированными 

эффектами 

44

4

44

4