История эконометрики
Предпосылки возникновения эконометрики
Вильям Пэтти
Ф. Еджворт
Ф. Гальтон
Первые попытки количественных исследований в экономике относятся к ХVII ст. Они были связаны с представителями нового направления в экономической теории – политической арифметики. Вильям Пэтти, Чарльз Давенант, Г. Кинг использовали конкретные экономические данные в своих исследованиях, в первую очередь, при вычислении национального дохода. Это направление побуждало к поиску экономических законов, по аналогии с физическими, астрономическими и другими естественно научными законами. При этом существование неопределенности в экономике еще не осознавалась.
Важным этапом возникновения эконометрики стало развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Еджворта. Эти ученые опередили первые применения парной корреляции. Да, Дж. Е. Юл определял связь между уровнем бедности и формами помощи бедным. Г. Хукер, в свою очередь, измерял связь между уровнем женитьбы и благосостоянием, в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, также он исследовал часовые ряды экономических переменных.
С 1830-х годов наиболее развитые страны начали чувствовать непонятные с точки зрения тогдашней экономической науки потрясения – упадок деловой активности, возникновения массовой безработицы. Быстрое промышленное развитие и урбанизация обнаружили огромный пласт нерешенных социальных проблем. Уже в конце XIX века неоклассическая теория стала восприниматься как слишком удаленная от действительности. Теория могла стать убедительной в том случае, если она бы смогла объяснить изменения, которые происходят в экономике. Для ее практического приложения были нужны количественные выражения базовых экономических сроков.
1911 г. выходит книга американского экономиста Г. Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике». Эту работу историк статистики Елисеева И. И. называет первым трудом из эконометрики. В своем исследовании Г. Мур провел анализ рынка труда, статистически проверил теорию производительности Дж. Кларка и изложил основы стратегии объединения Пролетариата. Г. Мур показал, что с помощью сложных математических конструкций, основанных на фактических данных, можно разработать основу для социальной политики. В это же время итальянский экономист Р. Бенини впервые использовал множественную регрессию при оценке функции спроса.
Значительный взнос в становление эконометрики внесли исследования цикличности экономики. Первым цикличность экономики установил К. Жугляр. Он обнаружил 7-11-летние циклы инвестиций. Сразу после него С. Китчин обнаружил 3-5-летнюю периодичность обновления оборотных средств, С. Кузнець, лауреат Нобелевской премии из экономики за 1971 год, обнаружил 15-20-летние циклы в строительстве, а М. Кондратьев обнаружил известные «длинные волны» длительностью 45-60 лет.
Важным этапом формирования эконометрики стала разработка экономических барометров. Разработка экономических барометров основано на идее, что существуют показатели, которые изменяются раньше других и потому могут служить сигналами изменений последних. Первым и самым известным стал Гарвардский барометр, который был создан в 1903 году под руководством У. Персонса и В. Митчелла. Он состоял из кривых, которые характеризуют фондовый, товарный и денежный рынки. Каждая из этих кривых являла собой среднюю арифметическую из входных у нее нескольких показателей. Эти ряды предварительно обрабатывались путем исключения трендов, сезонных колебаний и приведения колебаний отдельных кривых к сравнительному масштабу. Успех использования гарвардского барометра вызывал появление многих аналогичных барометров в других странах. Однако, приблизительно из 1925 г. он потерял свою чувствительность. Его крах объясняется появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становится метод построения межотраслевого баланса В. В. Леонтьева. В это же время начали строиться экономические модели, которые используют методы гармонического анализа. Эти методы были перенесены в экономику из астрономии, метеорологии и физики.
История развития
Ирвин Фишер
До 1930-х годов сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку. Стало понятно, что для более глубокого понимания экономических процессов стоит использовать в той или иной мере статистику и математику. Возникла необходимость появления новой науки со своим предметом и методом, который объединяет все исследования в этом направлении. 29 декабря в 1930 г. по инициативе И. Фишера, Г. Фриша, Я. Тинбергена, И. Шумпетера, О. Андерсона и других ученых было создано эконометрическое общество. В 1933 г. Р. Фриш учредил журнал «Эконометрика», который и в настоящий момент имеет большое значение для развития эконометрики. А уже в 1941 г. появляется первый учебник из новой научной дисциплины, написанный Я. Тинбергену. в 1969 г. Фриш и Тинберген стали первыми исследователями, которые получили Нобелевскую премию из экономики. Как сказано в официальном сообщении нобелевского комитета: «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».
До 1970-х годов эконометрика воспринималась как эмпирическая оценка моделей, созданных в рамках экономической теории. По мнению эконометристов того времени, статистические данные должны были защитить теорию от догматизма. При этом, подавляющее большинство экономических моделей, построенных в этот период, были кейнсианскими. Но, начиная с 1970-х годов, формальные методы стали использоваться при выборе причинности теоретических концепций. При этом эконометрикой стали активно пользоваться и монетаристы.
1980 г. Нобелевскую премию из экономики получил американский экономист Лоуренс Клейн за создания экономических моделей и их приложения к анализу колебаний экономики и экономической политики. Совместно з А. Голдбергом создал одну из самых известных моделей американской экономики, известной как «модель Клейна-Голдберга». В основу структуры этой модели были заложены его собственные разработки. Она состояла из взаимозависимых одновременных и направленных рядов уравнений, решение которых давало картину производства в стране. Говоря об этой модели, Г. Дж. Болл отмечал: «Как эмпирическое представление об основах кейнсианской системы эта модель стала, возможно, самой известной среди моделей больших национальных хозяйств к появлению других моделей в 60-ые гг..». Клейн также организовал широко известный проект «Линк» для интеграции статистических моделей разных стран в единственную общую систему с целью улучшения понимания международных экономических связей и прогнозирования в области мировой торговли. В это время активно развивалась не только макро-, но и микроэконометрика. Пионерами этого направления выступили Д. Хекман и Д. Макфадден. Они разработали теорию и методы, которые широко используются в статистическом анализе поведения индивидов и домохозяйств как в экономике, так и в других общественных науках. Да, Дж. Хекман решил проблему сдвига выборки через селективность данных и самого отбора. Для ее решения он предложил использовать метод коррекции Хекмана, который благодаря своей эффективности и простоте в использовании стал широко использоваться в эмпирических исследованиях. Основной взнос Д. Макфаддена в науку заключается в развитии методов для анализа дискретного выбора. В 1974 г. он разработал условный логит-анализ, который сразу был признан фундаментальным достижением экономической науки. Также он создал эконометрические методы для оценки производственных технологий и исследование факторов, которые лежат в основе спроса фирм на капитал и рабочую силу. Выдающиеся достижения этих ученых были отмечены Нобелевской премией из экономики в 1990 г.
Важным событием для развития эконометрики стало появление компьютеров. Благодаря ним, мощное развитие получил статистический анализ часовых рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К. Симс и некоторые другие ученые — VAR-модели в начале 1980-х гг. Стимулировал эконометрические исследование и бурное развитие финансовых рынков и производных инструментов. Это привело лауреата Нобелевской премии из экономики за 1981 год Дж. Тобина к разработке моделей с использованием цензируемых данных.
Большое влияние на современную эконометрику имело и Хаавельмо. Хаавельмо показал, как можно использовать методы математической статистики для того, чтобы получать обоснованные выводы о сложных экономических взаимосвязях исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Эти методы можно, кроме того, использовать для оценки соотношений, полученных на основе экономических теорий, и для проверки этих теорий. в 1989 г. ему присудили Нобелевскую премию из экономики «за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур».
|