Пособие учебно-методическое по курсу «управление банковским продуктом» Составитель: к э. н., доцент Мазняк В. М МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ Кафедра «Банковское дело» Печатается по решению кафедры "Банковское дело" от «___» « ___________» 2006 г. Зав. кафедрой д.э.н., Профессор Семенюта О.Г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТОМ» Составитель: к.э.н., доцент Мазняк В.М. Рецензенты: к.э.н., доцент Селиванова Т.А. к.э.н., доцент Уразова С.А. Ростов-на-Дону 2006 Составитель: к.э.н., доц. Мазняк В. М. Рецензент: к.э.н., доц. Селиванова Т.А. к.э.н., доц. Уразова С.А. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов дневного и заочного отделения Финансового факультета, изучающих курс "Управление банковским продуктом". Данное пособие включает календарно-тематический план занятий, содержание курса, список основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, тесты и практические задания с ответами, вопросы итогового контроля. Цель издания – оказание учебно-методической помощи в изучении курса «Управление банковским продуктом». ã Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 1. Методические указания по изучению курса В условиях усиления межбанковской конкуренции, стирания границ между финансово-кредитными институтами резко возрастает значение организации проектирования, генерации и сбыта банковских продуктов. При этом процесс организации должен строиться на основе учета интересов банка, клиентов и общества в целом, что позволяет обеспечить продуктовый подход. Курс "Управление банковским продуктом" является дисциплиной по выбору и имеет практическую направленность. Его целью является обучение студентов организационно-методологическим основам продуктового менеджмента в коммерческом банке. Достижение поставленной цели становится возможным при решении следующих задач : 1) освоение понятийного аппарата продуктового менеджмента, 2) приобретение знаний принципов и методов построение гармоничных отношений с потребителями, 3) овладение методологией финансового инжиниринга и проектирования всеобщих систем управления качеством в коммерческом банке. В процессе усвоения курса "Управление банковским продуктом" важную роль имеет понимание значения и места в деятельности коммерческих банков таких экономических категорий, как операции банка, банковские услуги и продукты, цена, себестоимость и качество, денежные потоки и риск, их взаимосвязи. В процессе изучения курса студенты приобретают знания, необходимые банковским работникам всех уровней и специализаций по ценообразованию, управлению качеством, инжинирингу банковских продуктов, брэндингу и бенчмаркингу в банковской деятельности. Особое внимание уделено методам развития кредитных продуктов банка. При изучении курса специальное место отведено вопросам тенденций развития банковского дела, рассмотрению проблемных вопросов теории и практики продуктового менеджмента. Изучение курса происходит в рамках аудиторных и самостоятельных занятий. Общий бюджет времени составляет 48 часов, из которых 6 и 32 часа для заочной и очной формы обучения соответственно приходится на аудиторные занятия. Распределение часов по видам обучения дано в разделе "План-график изучения дисциплины". Самостоятельная работа студентов включает реферирование периодических статей в печати, написание докладов, решение расчетных заданий для самостоятельной работы, выполнение поисковых заданий в интернете и составление на их основе сравнительных таблиц, подготовку к семинарским занятиям. Посещение студентами очной формы обучения лекционных и практических занятий является обязательным. Для студентов заочной формы обучения особенно важно присутствие на установочной лекции, так как на ней дается представление о предмете и задачах курса, описываются основные подходы к предмету курса, рекомендуется наиболее актуальная литература для подготовки к сессии. Обзорные лекции занимают ведущее место в учебном плане при заочной форме обучения. При чтении обзорных лекций преподаватель акцентирует внимание студентов на вопросах, которые трудно усваивались на семинарских занятиях, а также представляющих определенные трудности для самостоятельного изучения. Особое внимание в процессе чтения обзорных лекций по курсу "Управление банковским продуктом" уделяется проблемным вопросам. Проведение семинарских занятий позволяет студентам углубить знания по основным вопросам изучаемых тем курса, а преподавателю – оценить степень освоения указанных тем, осуществить контроль за самостоятельной работой студента и акцентировать внимание на вопросах, требующих дополнительной проработки. Изучение курса "Управление банковским продуктом" предусматривает в конце сдачу зачета. Вопросы к зачету приведены в данном учебно-методическом пособии. В процессе обучения преподаватель кафедры Банковское дело проводит консультации для студентов по всем вопросам, связанным с изучением предмета. 2. План-график изучения дисциплины «Управление банковским продуктом» (лимит времени 48 часов) академ. час Тема занятия Форма обучения дневная заочная лекции семинары самост. работа лекции семинары самост. работа Банковский продукт и его экономическое содержание 2 2 2 2 2 2 Потребительские свойства банков­ского продукта 4 4 4 4 4 4 Управление взаимо­отношениями с кли­ентами банка 2 2 2 0 0 6 Оценка потреби­тельских свойств чистых банковских продуктов 2 2 2 0 0 6 Основы инжини­ринга банковских продуктов 2 2 2 0 0 6 Методы инжини­ринга кредитных продуктов банка 2 2 2 0 0 6 Брэндинг в деятель­ности коммерче­ского банка 2 2 2 0 0 6 Итого 16 16 16 6 6 36 3. Содержание курса Тема 1. Банковский продукт и его экономическое содержание Понятие операции коммерческого банка. Экономические, бухгалтерские классификации операций банка. Цели и результат операций банка. Взаимоотношения банка и клиента, их основа, способы построения. Экономическое содержание банковской услуги: подходы к определению. Особенности банковских услуг в сравнении товарами и услугами предприятий нефинансовой сферы. Критерии классификации и виды банковских услуг. Материальные и чистые услуги. Банковский продукт: подходы к определению. Гомогенность и универсальность банковского продукта. Преимущества продуктового подхода в управлении банком. Вопросы для самоконтроля: 1. Что является основой взаимоотношений банка и клиента? 2. В чем преимущества продуктового подхода к управлению деятельностью банка? Тема 2. Потребительские свойства банковского продукта Потребители банковского продукта и их интересы. Общество как потребитель безналичных платежных средств. Цена банковского продукта: виды, методы установления, значение. Методы ценообразования на основе анализа затрат, их виды. Рыночные методы ценообразования: методы с ориентацией на потребителя и методы с ориентацией на конкурентов. Параметрические методы ценообразования. Качество банковского продукта и его составляющие. Применение стандартов ИСО 9000 в банковской деятельности. Система качества как часть системы управления банка. Методы управления качеством. Развитие систем менеджмента качества в российских банках. Банковское обслуживание и его характеристики. Традиционные и электронные каналы доставки банковских продуктов. Имидж банка и потребительские свойства банковского продукта. Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите основные потребительские характеристики банковского продукта. 2. В чем состоят особенности управлению продуктом в нематериальной форме? Тема 3. Управление взаимоотношениями с клиентами банка Устойчивое партнерство банка с клиентом, как особая форма экономической интеграции. Условия существования устойчивого партнерства, его виды, преимущества, методы построения. Маркетинговая оценка качества услуги. Составляющие удовлетворенности потребителя, их связь с лояльностью клиента. Поведенческая и воспринимаемая лояльность клиента банка. Построение взаимоотношений с V.I.P. – клиентами: принципы, этапы, особенности ценообразования. Новые методы управления отношениями банков с клиентами. Развитие CRM-систем в коммерческих банках. Создание баз данных, ориентированных на клиента. Вопросы для самоконтроля: 1. Каково соотношение понятий "удовлетворенность" и "лояльность" клиента? 2. Что дает банку применение CRM-систем и баз данных, ориентированных на клиента? Тема 4. Оценка потребительских свойств чистых банковских продуктов Современные методы оценки величины денежных потоков, генерируемых банковскими продуктами. Анализ и прогноз движения срочных средств и средств до востребования, принадлежащих клиентам. Доходность банковских продуктов. Понятие ликвидности применительно к банку и его активам. Теории управления ликвидностью коммерческого банка. Фактор ликвидности при управлении банковскими продуктами. Банковские продукты с фиксированным доходом. Дюрация и выпуклость. Продуктовые риски: сущность, значение и виды. Методы оценки и управления рисками банковских продуктов. Основы бенчмаркинга и эволюция концепций качества. Принципы, предпосылки и направления бенчмаркинга. Основы построения системы бенчмаркинга банковских продуктов. Банковские рейтинги, их содержание и значение. Вопросы для самоконтроля: 1. Какие факторы упрощают применение бенчмаркинга в коммерческом банке? 2. Назовите основные проблемы построения рейтингов коммерческих банков. Тема 5. Основы инжиниринга банковских продуктов Денежные потоки, риск и ликвидность банковских продуктов: характер взаимосвязи, оценка различными группами потребителей. Оптимизация основных характеристик банковских продуктов. Иммунизация фиксированных денежных потоков. Хеджирование. Управление продажами в банке, формы и методы продаж банковских продуктов. Определение целевого сегмента и каналов доставки продукта. Планирование процессов проектирования, генерации и сбыта банковских продуктов. Теоретические основы финансового инжиниринга. Секьюритизация активов. Определение внутрибанковских критериев и стандартов процессов связанных с генерацией банковских продуктов. Построение имитационных моделей в банковском обслуживании. Вопросы для самоконтроля: 1. Что является основой финансового инжиниринга? 2. Какова роль процессного подхода в управлении банковскими продуктами? Тема 6. Методы инжиниринга кредитных продуктов банка Кредитный скоринг: содержание, преимущества и недостатки. Построение дерева решений при разработке системы кредитного скоринга. Проблемы применеия рейтинговых систем в оценке кредитоспособности заемщиков. Нечеткая логика и нейронные сети при оценке денежных потоков, финансового состояния, ликвидности и рисков заемщика. Применение кредитных деривативов в России. Виды кредитных деривативов. Вопросы для самоконтроля: 1. Каковы ограничения применения рейтинговых систем при кредитовании в коммерческом банке? 2. Что является целью создания кредитных деривативов в коммерческом банке? Тема 7. Брэндинг в деятельности коммерческого банка Имидж банка как фактор его конкурентоспособности. Методы оценки и составляющие имиджа коммерческого банка. Экономическое содержание понятий: торговая марка, товарный знак, брэнд. Основные характеристики товарного знака (торговой марки). Типы приверженности торговой марке. Западная и азиатская концепция брэндинга. Структура брэнда. Этапы создания банковского брэнда. Позиционирование брэнда. Затратный и доходный методы оценки стоимости банковского брэнда. Оценка эффективности брэнда на основе показателя нормы возврата инвестиций Банковские брэнды в рамках рейтингов. Рейтинги Interbrand, "Народная марка" и "БРЭНД ГОДА / EFFIE": структура, назначение, методы построения. Вопросы для самоконтроля: 3. Чем отличается имидж банка от его брэнда? 4. Какие преимущества дает брэнд клиенту и владеющему им банку? 4. Планы семинарских занятий Тема 1. Банковский продукт и его экономическое содержание 1. Операции коммерческого банка: сущность, классификации и значение. 2. Взаимоотношения банка и клиента. Понятие и особенности банковских услуг. 3. Критерии классификации и виды банковских услуг. 4. Банковский продукт: понятие и особенности. Преимущества продуктового подхода в управлении банком. Темы для докладов 1. Экономическая сущность коммерческого банка, особенности его деятельности. 2. Устойчивое партнерство банка и клиента: способы формирования и поддержания. 3. Особенности маркетинга предприятий сферы услуг. 4. Критерии и принципы классификации услуг. Список основной литературы: Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп.). Бондарев А. А. Банк - клиент: партнерство или противостояние? // Банковские технологии. – 2005. – № 2. – С. 52-56. Мазняк В.М. Гомогенность и потребительские качества банковских продуктов // Материалы межрегиональной научно-практической РГЭУ (РИНХ). – Ростов н/Д, 2004. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий "банковский продукт", "банковская услуга" и "банковская операция" // Финансы и кредит. – 2002. – №21. – С.23-32. Прищепенко В.В. Семантика, дефиниции и соотношение понятий 'продукт', 'товар', 'услуга' // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №2. – С. 5-10. Тема 2. Потребительские свойства банковского продукта 1. Потребители банковского продукта. 2. Цена банковского продукта: виды, методы установления, значение. 3. Качество банковского продукта и его составляющие. Применение стандарта ИСО 9000 в банковской деятельности. 4. Банковское обслуживание и его характеристики. Методы доставки банковского продукта. 5. Имидж банка и потребительские свойства банковского продукта. Поисковое задание: Найдите в интернете сведения о 2-3 банках, внедривших в свою деятельность стандарты ИСО 9000. Дайте ответ на вопрос, что выиграли клиенты каждого банка от внедрения стандартов. Темы для докладов 1. Розничные продукты коммерческого банка: экономическое содержание, потребители, виды. 2. Банковский мультипликатор и безналичная эмиссия. Условия поддержания стабильности денежной системы. 3. Механизм внутрибанковского ценообразования. 4. Банковская монополия и цена на банковские продукты. 5. Опыт применение стандартов ИСО 9000 в коммерческих банках. 6. Инструменты и методы контроля качества работы коммерческих банков. 7. Проблемы развития интернет-банкинга в России. 8. Системы дистанционного банковского обслуживания, их виды, преимущества и недостатки. 9. Методы моделирования обслуживания клиентов банка. Список основной литературы: Международные стандарты серии ИСО 9000. Зубченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №1. – С. Крючкова О.Н., Попов Е.В. Классификация методов ценообразования // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №4. – С. 32­­-53. Буркин М. Определение себестоимости и установление тарифов на банковские услуги // Банковские технологии. – 2001. – № 5. – С.72-74. Васин М. Банки работают на имидж. Оценка имиджевых искажений при анализе кредитоспособности банка // Управление компанией. – 2004. – № 2. - С. 16-21. Герасимова Е. Б. Анализ качества банковских услуг // Финансы и кредит. – 2004. – № 16. - С. 19-24. Мазняк В. М. Методологические особенности построения системы управления качеством банковских продуктов // Влияние финансово-кредитного механизма на модернизацию экономики России: Тезисы докладов на конференции. – Ростов н/Д, 2003. – С. 19-20. Тема 3. Управление взаимоотношениями с клиентами банка 1. Устойчивое партнерство банка с клиентом: преимущество, методы построения. 2. Лояльность клиента: методы оценки и повышения. 3. Построение взаимоотношений с V.I.P. – клиентами. 4. Новые методы построения взаимоотношений с клиентами банка. Темы для докладов 1. Долгосрочное кредитование как метод интеграции банковского и промышленного капиталов. 2. Программы поощрения лояльности клиентов в коммерческих банках. 3. Оценка эффективности обслуживания клиентуры банка. 4. Цели и методы сегментация клиентской базы коммерческого банка. 5. Оптимизация интересов банка и клиента в процессе их взаимодействия. 6. Индивидуальное банковское обслуживание: содержание и организация. Список основной литературы: Федеральный закон № 117-ФЗ от 23.06.1999 г. "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (с изм. и доп.). Картышов С.В., Кульчицкая И.А., Поташников Н.М. Управление комплексом маркетинга предприятий на основе CRM-технологий // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №2. – С. 6-8 Лопатинская И.В. Лояльность как основной показатель удержания потребителей банковских услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №3. – С. 20-22. Сапрыкин И.В. Совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №6. – С. 56-69. Тоцкий М. Н. Устойчивое партнерство коммерческого банка и предприятия в области кредитных отношений: Моногр. – Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2001. Шкаровский С. И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №3. – С. 8-12. Шулькова Н. Н., Шулькова В. А. Повышение качества банковских услуг, представляемых корпоративным клиентам // Банковские услуги. – 2004. – № 7/8. - С. 15-19. Тема 4. Оценка потребительских свойств чистых банковских продуктов 1. Современные методы оценки величины денежных потоков, генерируемых банковскими продуктами. 2. Фактор ликвидности при оценке банковских продуктов. 3. Продуктовые риски, их сущность, значение, методы оценки. 4. Основы построения системы бенчмаркинга банковских продуктов. Поисково-аналитическое задание: Найдите в интернете сведения о 3 крупнейших банках Ростовской области. На основании сведений, имеющихся на сайтах этих банков, постройте сравнительную таблицу условий открытия депозитов физическим лицам в этих банках. Сделайте вывод о привлекательности для клиентов этих продуктов. Темы для докладов 1. Проблемы прогнозирования денежных потоков клиента банка 2. Различные подходы к определению понятия "риск". 3. Особенности управления рисками при предоставлении банковских продуктов по электронным каналам доставки. 4. Понятие системного банковского риска и банковские продукты. 5. Инструменты оценки ликвидности финансовых продуктов. 6. Рейтинги надежности коммерческих банков: значение, анализируемые факторы. Список основной литературы: Инструкция ЦБ РФ № 110-и от 16.01.2004 г. "Об обязательных нормативах банков". Готовчиков И.Ф. Математические методы оценки рейтингов отдельных коммерческих банков и российской банковской системы в целом // Финансы и кредит. – 2002. – № 23. – С.33-37. Кондратюк Е. А. Понятие банковских рисков и их классификация // Деньги и кредит. – 2004. – № 6. - С. 43-50. Михайлова Е. А. Основы бенчмаркинга: основные принципы концепции и планирование бенчмаркингового проекта // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №3. – С. 56-60. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. Шальнов П. Управление ликвидностью: механизм прогноза денежных потоков банка // Банковское дело. – 2005. – № 9. - С. 56-60. Тема 5. Основы инжиниринга банковских продуктов 1. Планирование цены, себестоимости, риска и ликвидности банковских продуктов. 2. Определение целевого сегмента и каналов доставки продукта. 3. Планирование процессов проектирования, генерации и сбыта банковских продуктов. Определение внутрибанковских критериев и стандартов оценки. 4. Построение имитационных моделей в банковском обслуживании. Темы для докладов Реинжиниринг бизнес-процессов с целью повышения качества работы банка. Виды опционов и основы теории ценообразования на них. Опционные и фьючерсные стратегии минимизации рисков. Структура и содержание банковских положений и инструкций. Инновации: понятие, значение и виды. Банковские инновации. Список основной литературы: Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. – СПб.: Питер, 2001. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям. – М.: Инфра-М, 1998. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. Батехин С.Л. Финансовая инженерия и оптимизация финансовых потоков // Финансы. – 2001. – № 1. – С.68-69. Викулов В. С. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 1. - С. 131-137. Рыкова И.Н. Реинжиниринговые процессы и их роль в развитии банковского бизнеса // Финансы и кредит. – 2003. – № 19. – С.49-52. Тема 6. Современные методы управления кредитными продуктами банка 1. Построение дерева решений при разработке системы кредитного скоринга. 2. Нечеткая логика и нейронные сети при оценке денежных потоков, финансового состояния, ликвидности и рисков заемщика. 3. Применение кредитных деривативов в России. Характеристика основных видов кредитных деривативов. Темы для докладов 1. Методы построения рейтингов заемщиков банка: их преимущества и недостатки (теоретический аспект). 2. Проблемы адаптации к российским условиям скоринговых систем зарубежных банков. 3. Банковские экспертные системы на основе нечеткой логики. 4. Кредитование под залог ценных бумаг и технический анализ на основе нейронных сетей. 5. Опыт использования кредитных деривативов коммерческими банками в зарубежных странах. Список основной литературы: Винкель М. Кредитные деривативы и их оценка // Бизнес и банки. – 2003. – №38. – С.7-8. Кэйри Д. Скоринг на развивающихся рынках: оценка кредитоспособности в кредитовании малых и средних предприятий // Банковские технологии. – 2003. – № 9. – С.33-36. Мазняк В. М. О методологии построения систем классификации банковских ссуд // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения. Ученые записки. Выпуск 8. – Ростов н/Д, 2002. – С. 56-61. Милюкова Г. А. Кредитные деривативы как способ регулирования кредитного риска // Бизнес и банки. – 2004. – №12. – С.4-6. Скороспелов Д. Нечеткие множества для четких выводов // Управление компанией. – 2005. – № 5. – С. 66-69. Спрысков Д. Управление рисками розничного кредитования путем построения скоринговых моделей // Банковские услуги. – 2005. – № 1. - С. 25-27. Ходжаева И., Ларин С. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. – 2004. – № 3. – С. 30-33. Тема 7. Брэндинг в деятельности коммерческого банка 1. Имидж банка как фактор его конкурентоспособности. Составляющие имиджа. 2. Понятие брэндинга и его концепции. 3. Методы оценки стоимости брэнда. Этапы повышение стоимости торговой марки банка. 4. Банковские брэнды в рамках рейтингов. Темы для докладов 1. Рейтинг "Best russian brands": методы построения, место коммерческих банков в нем. 2. Выбор банками названия для своей торговой марки. 3. Правильное позиционирование банковского брэнда: значение и методы достижения. 4. Значение банковского брэнда для потребителя. 5. Опыт российских банков в построении брэндов (на примере конкретного банка). 6. Банковский брэнд и реклама: взаимное влияние друг на друга. 7. Проблемы применения брэндинга в банковском деле. Поисковое задание: Найдите в интернете сведения о банках и банковских продуктах, вошедших в список лучших брэндов России. Дайте краткую характеристику концепции брэндинга в этих банках. Список основной литературы: Орлова А. Н. Брэндинг в системе продвижения банковских продуктов // Банковские услуги. – 2004. – № 7/8. - С. 9-14. Попов Ж. Г. Психологические аспекты формирования благоприятного имиджа банка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 5. - С. 68-71. Рыкова И.В. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения. История и перспективы развития // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №3. – С. 30-32. Серебряков С.В. Рекламный имидж, или некоторые аспекты банковской рекламы // Банковское дело. – 2001. – № 6. – С.8-12. Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 6. – С. 25-27. Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5. – С.32-34. 5. Список дополнительной литературы Тема 1 Арасланов Т.Н. Маркетинг услуг: уточнение некоторых понятий с экономической точки зрения // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 2. – С. 8-12. Викулин А.Ю. О юридическом определении понятия “банковская операция” // Банковское дело. – 1999. – № 4. – С. 20 - 25. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. – М., § 2.1, 2.2. Мазняк В. М. Банковское дело и организационные особенности коммерческого банка // Финансовые исследования. – 2003. – № 6. – С. 25-28. Мазняк В. М. К вопросу о сущности банка // Развитие финансово-кредитного механизма в российской экономике: Тезисы докладов региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и практических работников. – Ростов н/Д, 1998. – С. 79-80. Миронова Н.В. Маркетинг различных типов услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С. 10-11. Спружевникова М.К. Моделирование процесса внедрения новых банковских продуктов на примере пластиковых карт // Финансы и кредит. – 2002. – № 22. – С.51-59. Тема 2 Арсланбеков-Федоров А.А. Стоимостной анализ коммерческого банка: операционно-структурный аспект // Банковское дело. – 2001. – №4. – С.11-15. Бабичева Ю. А. Денежная мультипликация и регулирование монетарных факторов инфляции // Финансы и кредит. – 2005. – № 13. – С. 16-23. Васин А. С. Повышение эффективности функционирования банка на основе совершенствования процесса обслуживания его клиентов // Финансы и кредит. – 2004. – № 7. – С. 27-31. Васин А. С., Кузнецов В. В. Статистическое моделирование процесса обслуживания клиентов банка // Финансы и кредит. – 2004. – № 13. – С. 22-24. Гойденко Ю.Н. Монополизм и цены банковских услуг // Банковское дело. – 2002. – №6. – С.44-47. Горюнов В. Принципы определения цены банковских услуг для целей налогообложения (ст. 40 НК РФ) // Бухгалтерия и банки. – 2004. – № 6. – С. 31-35. Козлов А.А. Качество кредитной организации: формализация процессов банка // Деньги и кредит. – 2003. – № 4. – С.9-23. Колякин А.А. Оптимизация интересов контрагентов банковских операций на этапах их взаимодействия // Банковские услуги. – 2002. – №2. – С.31-35. Комиссаров Г. Как повысить качество управления банком // Аналитический банковский журнал. – 2005. – № 5. – С. 56-57. Нестеренко Е.А. Основные направления мониторинга качества банковских услуг // Банковские услуги. – 2003. – № 5. – С.20-22. Пантелеева В.Б. Оценка эффективности обслуживания клиентуры банка в разрезе банковских продуктов // Банковское дело. – 2001. – №6. – С.30-32. Пономарева Т. А. Качество обслуживания в коммерческом банке - актуальный вопрос современного рынка Т. А. Пономарева, М. С. Супрягина // Финансы и кредит. – 2004. – № 26. – С. 12-19. Пономарева Т. А., Супрягина М. С. Качество обслуживания в коммерческом банке – актуальный вопрос современного рынка // Финансы и кредит. – 2004. – №26. – С. 12-19. Романова М. В., Суворов С. А. Формирование политики привлечения корпоративных клиентов на обслуживание в банк // Финансы. – 2005. – №7. – С. 59-61. Сапрыкин И.В. Совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №6. – С.56-69. Суханов М. Перспективные банковские услуги для корпоративных клиентов // Бухгалтерия и банки. – 2005. – №3. – С. 40-43. Федорец М.Н. Маркетинговые исследования и анализ потребителя рынка услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №6. – С. 40-42. Федоров Д.С. Построение карты восприятия как эффективный инструмент выбора рыночной позиции продукта // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №6. – С. Шкаровский С.И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №3. – С. 36-37. Тема 3 Ахмедов Н.А., Широченская И.П. Этапы проведения и стратегии CRM-кампании // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №5. – С. 24-26. Бугаевский А. С. Подходы к оценке надежности потребителей финансовых услуг банка // Финансовый менеджмент. – 2002. – №2. – С. 33-34. Голубкова Е.Н., Давтян Д.М. Внедрение концепции CRM на предприятии // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №3. – С. 28-29. Гусева К.Н. Долгосрочное кредитование как метод интеграции банковского и промышленного капиталов//Деньги и кредит - 2000-№7 - С. 17. Зверев О.А. Система индивидуального банковского обслуживания как конкурентная стратегия // Банковские услуги. – 2002. – № 2. – С.27-29. Зефирова Ю.И. Битвы за лояльность // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №4. – С. 16-17. Колякин А.А. Оптимизация интересов контрагентов банковских операций на этапах их взаимодействия // Банковские услуги. – 2002. – № 2. – С.31-35. Левиков А. CRM: средство повышения лояльности клиента // Банковские технологии. – 2001. – №7-8. – С. Суханов М. Перспективные банковские услуги для корпоративных клиентов // Бухгалтерия и банки. – 2005. – № 3. – С. 40-43. Фиронов А. Нечеткая логика в анализе корпоративных клиентов // Банковские технологии. – 2003. – № 5. – С.22-31. Широченская И.П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №2. – С. 22-24. Тема 4 Буркин М. Хронометрирование банковских операций // Банковские технологии. – 2001. – № 4. – С.70-73. Волошин И.В. Анализ денежных потоков коммерческого банка // Банковское дело. – 2002. – № 9. – С.15-18. Гамза В.А. Методические основы системной классификации банковских рисков // Банковское дело. – 2001. – № 6-7. – С.11-15. Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 11. – С.39-47. Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Банковские технологии. – 2002. – № 6. – С.20-29. Егоров В.А. Система управления рисками в банке // Финансы. – 2003. – № 9. – С.78. Жоваников В. Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики // Деньги и кредит. – 2002. – № 5. – С.60-65. Князева А. Е. Системный риск в условиях банковского кризиса: теория и практика // Актуальные проблемы современной науки. – 2004. – № 6. – С. 94-96. Лобанов А. Риск-менеджмент в private banking - ключевое звено на пути к успеху А. Лобанов, В. Золотарев // Банковское дело. – 2004. – № 6. – С. 28-33. Матюшин С. Риски банковских услуг // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 15. – С. 44-45. Михайлова Е. А. Основы бенчмаркинга: внутренний сопоставительный анализ // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №4. – С. Михайлова Е.А. Основы бенчмаркинга: эволюция концепций качества // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №2. – С. Пересецкий А. А., Карминский А. М., О. ван Суст А. Г. Моделирование рейтингов российских банков // Экономика и математические методы. – 2004. – Т. 40, № 4. – С. 10-25. Перехожев В.А. Анализ доходности банковских продуктов: методология и методика // Банковские услуги. – 2003. – № 4. – С.22-30. Рейтинги банков для партнеров, инвесторов, клиентов // Банковское дело. – 2005. – № 7. – С. 34-41. Русанов Ю. Ю. Эволюция терминологии банковского риск-менеджмента // Банковское дело. – 2004. – № 2. – С. 29-33. Суворов А.В. Управление банковскими рисками // Финансы и кредит. – 2002. – № 13. – С.53-57. Тема 5 Бочаров В. В. Финансовый инжиниринг. – СПб.: Питер, 2004. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. – М.: ТВП, 1998. Агасандян Г. А. Финансовая инженерия и континуальный критерий VAR на рынке опционов // Экономика и математические методы. – 2005. – Т. 41, № 4. – С. 80-90. Богданов А., Суханов М. О секьюритизации активов банками // Банковские технологии. – 2002. – №10. – С.42-45. Виниченко И. Практический опыт имитационного моделирования в банке // Банковские технологии. – 2003. – № 2. – С.8-14. Воробьева З. Финансовый инжиниринг на рынке государственных и муниципальных облигаций: возможности и риски // Рынок ценных бумаг. – 2005. – № 9. – С. 76-80. Зверев О. А. Система продаж банковских продуктов как неотъемлемый элемент рыночного механизма в банковской сфере // Финансы и кредит. – 2004. – № 14. – С. 3-9. Зимарин К. А. Моральная составляющая ведения бизнеса в аспекте финансового инжиниринга // Философия хозяйства. – 2004. – № 2. – С. 179-183. Капелинский Ю. И. Теоретические аспекты финансового инжиниринга с использованием ценных бумаг // Банковские услуги. – 1998. – №3. – С.10-14. Маренков Н. Л. Банковские инновации и новые банковские продукты // Среднее профессиональное образование. – 2005. – № 9. – С. 49-52. Пономарева Т. А. Супрягина М. С. Качество обслуживания в коммерческом банке - актуальный вопрос современного рынка // Финансы и кредит. – 2004. – № 26. – С. 12-19. Спружевникова М.К. Моделирование процесса внедрения новых банковских продуктов на примере пластиковых карт // Финансы и кредит. – 2002. – № 22. – С.51-59. Тема 6 Вайн С. Кредитные деривативы в России // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 7. – С. 25-28. Гаврилова Л. Как использовать кредитные деривативы // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 7. – С. 30-32 Зыбковец К. М., Дубинина Н. Внедрение и оптимизация системы кредитного скоринга: пять подводных камней // Банковские технологии. – 2005. – № 5. – С. 36-40. Игнатов А. А. Скоринговые системы в российской практике // Банковские технологии. – 2005. – № 5. – С. 53-57. Колесников Н. Скоринг: абстрактно и конкретно // Банковские технологии. – 2004. – № 12. – С. 32-34. Мазняк В. М., Меликов Ю. И. Особенности оценки финансового состояния заемщиков в крупнейших российских банках // Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки. Выпуск 7 / РГЭУ "РИНХ". – Ростов н/Д, 2004. – С. 123-135 Плеханов Л., Плеханов С. Нейронные сети как инструмент распознания фигур // Рынок ценных бумаг. – 2005. – № 3. – С. 68-72. Расторгуев В. В. Технология data mining для анализа данных в методиках кредитного скоринга // Банковские технологии. – 2003. – № 11. – С. 14-18. Фиронов А. Нечеткая логика в анализе корпоративных клиентов // Банковские технологии. – 2003. – № 5. – С.22-31 Шюлер М. Кредитные дериваты – движущая сила кредитного рынка // Бизнес и банки. – 2004. – №19. – С.6-8. Тема 6 Зубченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №1. – С. Новаторов Э.В. Стратегия материализации обслуживания в маркетинге услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №2. – С. Блинов А.О., Захаров В.Я. Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №4. – С. 29-31. Вершинин О. Кулягин Р., Угрына В. Особенности брендинга в коммерческих банках // Бренд-менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 39-45. Зубченко Л. Банковский маркетинг и торговая марка банка //Бюллетень финансовой информации. – 2000. – №8. – С. Манзанов Ю. Е. Реклама операций с золотом и имидж банка // Банковские технологии. – 2005. – № 1. – С. 58-61. Чикирев Д. Респектабельность. Банки в поисках нового имени для нового имиджа // Банковское обозрение. – 2004. – №7. – С. 5-6. 6. Задачи 1. Сравнить две схемы кредитования с точки зрения заемщика банка. Сумма кредита – 8 млн. руб., годовая процентная ставка – 12 %, срок кредита – 2 года. В соответствии с первой схемой погашение кредита производится ежеквартально равными долями (по 1 млн. руб.), уплата процентов производится в те же сроки. Вторая схема основана на ежеквартальных аннуитетных платежах. Ставку сравнения принять равной ставке по кредиту. 2. Сравнить две альтернативные схемы кредитования с точки зрения интересов банка. Сумма кредита – 24 млн. руб., ставка процента – 10 % годовых, срок кредита – 2 года. В соответствии с первой схемой погашение кредита производится ежемесячно равными долями, начиная с первого месяца после выдачи. По второй схеме заемщик имеет льготный период продолжительностью один год по погашению ссуды. И в первом, и во втором случае проценты погашаются ежемесячно в течение всего срока кредита. Ставку сравнения принять равной 12 % годовых. В каких случаях ставка сравнения будет выше процентной ставки по кредиту? 3. В соответствии с бизнес-планом заемщиком ожидаются следующие чистые операционные доходы от инвестиционного проекта в помесячном выражении (млн. руб.): 1.07 2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1 1.08 2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 Сумма выдаваемого кредита равна 15 млн. руб. Процентная ставка по нему 12 % годовых. Погашение будет производиться методом аннуитета. Необходимо определить оптимальную периодичность аннуитетных платежей (месяц, квартал, полгода, год) с учетом возможностей заемщика. 4. Рассчитать дюрацию по облигации банка, если ее срок 5 лет, проценты выплачиваются один раз в конце года (ставка процента 8 %), приобретена она по курсу 97 %. Ставка помещения равна 8,77 %. 5. Рассчитать дюрацию по облигации банка, если ее срок 2 года, проценты выплачиваются один раз в полугодие (ставка процента 10 %), приобретена она по курсу 95 %. Ставка помещения равна 12,92 %. 6. Рассчитать реальную процентную ставку, уплачиваемую заемщиком по кредиту, если за рассмотрение кредитной заявки взимается фиксированная сумма в размере 300 руб., за ведение ссудного счета начисляется ежемесячная комиссия в размере 0,2 % от первоначальной суммы кредита, срок кредита 3 года. Сумма кредита 20 тыс. руб., процентная ставка – 18 % годовых. Погашение кредита производится ежемесячно по аннуитетной схеме. Решение задачи выполнить в программе Microsoft Excel. 7. Оценить реальную процентную ставку привлечения средств физическому лицу на покупку недвижимости, если срок кредита равен 3 годам, процентная ставка по кредиту 12 %, а погашение кредита производится по аннуитетной схеме. Дополнительные единоразовые расходы на оценку объекта ипотеки, его регистрацию, страхование и прочее принять равными 6 %. Пересчитать для срока кредитования 5 лет. Решить в программе Microsoft Excel. 7. Задания в тестовой форме для самоконтроля и проверки остаточных знаний 1. Банковский продукт – это… - операции банка, предусмотренные ст. 5 Закона "О банках и банковской деятельности", - внутрибанковский процесс, связанный с достижением оптимального сочетания риска и дохода, - договор между банком и клиентам, - особый взгляд на операции и услуги банка, рассматривающий их как единое целое. 2. К чистым услугам банка относятся: - кредитование, - расчетно-кассовое обслуживание, - консультирование. 3. К материальным услугам могут быть отнесены: - депозитные, - сейфовые, - депозитарные услуги. 4. Услугу от товара отличают: - неосязаемость, - протяженность во времени, - неотделимость, - регламентированность, - непостоянство качества, - несохраняемость. 5. Гомогенность применительно к банковскому продукту означает… 6. Банковский продукт имеет… - одного потребителя, - двух потребителей, - трех потребителей. 7. Ценой чистого банковского продукта является: - ссудный процент, - комиссия, - себестоимость. 8. Основными методами ценообразования для мелких и средних банков являются: - методы ценообразования на основе анализа затрат, - рыночные методы ценообразования, - параметрические методы ценообразования. 9. К принципам управления качеством, заложенным в ИСО 9000, следует отнести: - Ориентацию на потребителя. - Непрерывное снижение себестоимости. - Управление качеством на базе процессов. - Управление качеством на базе операций. - Постоянное улучшение деятельности. - Вовлечение работников в процессы управления качеством. - Отнесение вопросов управления качеством к исключительной компетенции специальной службы. 10. Имидж банка – это… - его торговая марка, - брэнд, - образ банка в глазах клиента. 11. Устойчивое партнерство банка с клиентом предполагает… - сотрудничество на постоянной, регулярной основе, - взаимное участие в уставном капитале друг друга, - участие банка в уставном капитале клиента, - значимость сотрудничества, - единство интересов партнеров. 12. Главным мотивом устойчивого партнерства банка с клиентом является… - снижение транзакционных издержек, - получение инсайдерской информации, - получение контроля над клиентом. 13. Какой вид лояльности легче измеряется? - поведенческой, - воспринимаемой, - сервисной. 14. CRM – это… - особая концепция управления, - класс компьютерных программ, - методика сбора информации о потребителе. 15. Какое из следующих утверждений является наиболее верным? - Денежные потоки, генерируемые банковскими продуктами, одинаковы для банка и клиента. - Денежные потоки, генерируемые банковскими продуктами, у банка и клиента отличаются знаками. - Денежные потоки, генерируемые банковскими продуктами, могут быть различны для банка и клиента. 16. С каким из следующих утверждений вы согласны? - Если риск одного из участников сделки уменьшается, то у другого он увеличивается. - Если риск одного из участников сделки уменьшается, то у другого он не меняется. - Если риск одного из участников сделки уменьшается, то возможна ситуация, когда он уменьшится и у другого. 17. Что такое бенчмаркинг в банке? - Это инструментарий выбора рыночного сегмента банком. - Это научный подход к сравнительному анализу эффективности работы одного банка с показателями других. - Это научный подход к сравнительному анализу эффективности работы одной компании с показателями других - Это механизм управления взаимоотношениями с клиентами. 18. Выберите 2 наиболее приемлемых метода для управления неопределенными денежными потоками. - хеджирование, - иммунизация, - диверсификация. 19. Наиболее точным определением финансового инжиниринга является: - Финансовый инжиниринг – это применение финансовых инструментов для преобразования существующей финансовой ситуации в другую, обладающую более желательными свойствами. - Финансовый инжиниринг – это проектирование, разработка и реализация инновационных финансовых инструментов и процессов, а так же творческий поиск новых подходов к решению проблем в области финансов. - Финансовый инжиниринг – это инструмент управления риском путем создания новых финансовых продуктов. 20. Соглашение, по которому выплата осуществляется в случае дефолта (в т.ч. "ожидаемого") или понижения рейтинга заемщика, называется… - деривативом, - свопом на случай дефолта, - свопом на полный доход. 8. Вопросы к зачету 1. Клиенты банка, их виды. Построение взаимоотношений между банком и клиентом. 2. Банковские услуги: экономическое содержание и классификации. 3. Сущностные особенности банковских услуг. 4. Содержание продуктового подхода в деятельности банка и его преимущества. 5. Потребители банковского продукта и их интересы. Общество как потребитель безналичных платежных средств. 6. Методы ценообразования на банковские продукты. 7. Качество банковского продукта, его оценка. 8. Опыт и проблемы применения стандартов ИСО 9000 в деятельности банков. 9. Традиционные и электронные каналы доставки банковских продуктов. 10. Имидж банка: значение, методы оценки и составляющие. 11. Этапы создания банковского брэнда, его позиционирование. 12. Оценка стоимости банковского брэнда. Влияние брэнда на результаты деятельности банка. 13. Понятие устойчивого партнерства банка с клиентом: условия существования, виды, преимущества. 14. Качество услуги, удовлетворенность и лояльность потребителя: содержание и соотношение понятий. 15. Организация обслуживания V.I.P.-клиентов банка. 16. Развитие CRM-систем и баз данных, ориентированных на клиента, в коммерческих банках. 17. Методы оценки величины денежных потоков, генерируемых банковскими продуктами. Учет фактора времени и интересов потребителей. 18. Оценка эффективности банковских продуктов. 19. Ликвидность активов банка: понятие и способы измерения. Фактор ликвидности при управлении банковскими продуктами. 20. Банковские продукты с фиксированным и плавающим доходом. 21. Продуктовые риски: сущность, значение и виды. 22. Методы оценки и управления рисками банковских продуктов. 23. Банковские рейтинги, их содержание и значение. 24. Оптимизация основных характеристик банковских продуктов. Иммунизация фиксированных денежных потоков. Хеджирование. 25. Определение целевого сегмента и каналов доставки банковского продукта. 26. Методы стимулирования продаж банковских продуктов. 27. Понятие и инструменты финансового инжиниринга в коммерческом банке. 28. Реинжиниринг бизнес-процессов в коммерческом банке в целях повышения качества банковских продуктов. 29. Развитие методов оценки кредитного риска в коммерческом банке. Разработка систем оценки кредитного риска.